有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	144,751,158	7.1410	1,033,668,020	7.4034	1,071,650,723	50.09
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	548,344,910	1.9170	1,051,177,193	1.9458	1,066,969,525	49.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,700,000	14,579.24	1,414,186,668	14,257.74	1,383,001,711	4.25	2019/9/1	5.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	11,652.31	1,340,015,967	11,537.89	1,326,858,367	2.5	2024/5/15	5.61
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	14,800.07	1,332,006,638	14,555.52	1,309,997,448	4.5	2020/2/1	5.54
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	13,245.83	1,192,124,952	13,218.16	1,189,634,688	0.25	2018/4/30	5.03
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000	16,755.91	904,819,637	16,363.66	883,638,163	5.85	2022/1/31	3.74
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000	13,198.39	857,895,948	13,251.89	861,373,094	0.1	2019/4/15	3.64
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,400,000	17,486.38	769,400,794	17,242.74	758,680,826	2.5	2044/7/4	3.21
8	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	5,000,000	13,367.57	668,378,952	13,440.70	672,035,292	0	2022/4/8	2.84
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	16,237.04	649,481,933	16,302.66	652,106,592	5.5	2022/11/1	2.76
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	5,000,000	11,512.26	575,613,093	11,392.02	569,601,440	2.875	2018/3/31	2.41
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,900,000	14,766.21	575,882,247	14,312.75	558,197,617	4.6	2019/7/30	2.36
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,215.09	568,249,294	12,925.87	555,812,733	3.625	2043/8/15	2.35
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	16,294.89	537,731,533	16,550.70	546,173,199	5	2025/3/1	2.31
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	14,601.64	540,260,798	14,378.31	531,997,470	2.5	2020/10/25	2.25
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,177.55	476,633,947	3,195.68	479,353,320	3.25	2019/7/25	2.02
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	13,974.91	461,172,254	13,926.90	459,587,708	4.25	2019/2/1	1.94
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	15,031.11	450,933,447	15,077.03	452,310,998	2.25	2024/5/25	1.91
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,800,000	23,280.04	419,040,871	23,535.22	423,634,050	4.25	2049/12/7	1.79
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,942.18	418,265,532	13,723.19	411,695,978	3.5	2018/12/1	1.74
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000	8,725.78	392,660,232	8,727.48	392,736,931	1.5	2023/6/1	1.66
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	15,513.10	387,827,610	15,396.83	384,920,812	5	2037/5/15	1.62
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	15,238.04	380,951,100	15,369.80	384,245,100	2.6	2024/6/22	1.62
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000	20,278.06	365,005,109	20,023.30	360,419,466	5.5	2029/4/25	1.52
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	15,363.15	337,989,435	15,966.67	351,266,890	4	2037/2/1	1.48
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,557.03	346,710,925	11,484.85	344,545,653	2.25	2021/3/31	1.45
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,307.60	339,228,042	11,093.21	332,796,487	2	2025/8/15	1.40
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	11,407.77	319,417,616	11,281.52	315,882,596	2.25	2025/11/15	1.33
28	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000	8,532.21	298,627,560	8,490.63	297,172,260	2.25	2021/6/1	1.25
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,375.97	284,399,370	11,611.27	290,281,908	3	2044/11/15	1.22
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,078.18	276,954,680	10,995.08	274,877,126	2	2026/11/15	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.85
合 計	91.85

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	2,275,000	11,818.99	268,882,163	11,811.07	268,701,956	6	2022/5/15	0.95
2	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	2,146,000	11,740.35	251,947,912	11,754.49	252,251,463	6.5	2022/11/15	0.89
3	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	1,800,000	11,528.17	207,507,150	11,492.81	206,870,625	5	2022/9/15	0.73
4	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,550,000	11,966.67	185,483,386	11,952.52	185,264,138	6	2023/3/1	0.65
5	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,225,000	14,449.11	177,001,689	13,918.68	170,503,830	8.75	2032/3/15	0.60
6	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	1,400,000	11,938.38	167,137,320	12,031.73	168,444,318	8.25	2049/12/29	0.59
7	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,376.87	154,710,938	12,235.42	152,942,813	7.875	2019/9/1	0.54
8	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	12,024.60	150,307,599	11,994.96	149,937,000	7.75	2022/5/15	0.53
9	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	11,991.56	146,896,674	11,994.96	146,938,260	5.625	2024/9/1	0.52
10	アメリカ	社債券	SGMS ESCROW CORP	1,200,000	12,023.25	144,279,000	12,009.10	144,109,260	7	2022/1/1	0.51
11	アメリカ	社債券	RSI HOME PRODUCTS INC	1,170,000	11,924.23	139,513,549	11,938.38	139,679,046	6.5	2023/3/15	0.49
12	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,425,000	9,477.15	135,049,388	9,618.60	137,065,050	11	2025/9/15	0.48
13	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,683.77	134,363,355	11,796.93	135,664,695	5.875	2023/4/1	0.48
14	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,125,000	11,910.09	133,988,513	11,908.95	133,975,782	6.625	2023/4/1	0.47
15	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	1,100,000	12,164.70	133,811,700	12,164.70	133,811,700	6.875	2023/5/15	0.47
16	アメリカ	社債券	WPX ENERGY INC	1,125,000	11,782.78	132,556,331	11,827.48	133,059,186	6	2022/1/15	0.47
17	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,100,000	11,782.78	129,610,635	11,740.35	129,143,850	5.375	2023/4/1	0.45
18	アメリカ	社債券	OASIS PETROLEUM INC	1,100,000	11,598.90	127,587,900	11,627.19	127,899,090	6.875	2022/3/15	0.45
19	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,910.31	128,035,900	11,856.33	127,455,644	5.75	2026/2/15	0.45
20	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,768.64	123,570,720	11,800.66	123,906,975	6	2022/7/15	0.44
21	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	1,026,000	12,161.30	124,774,992	11,994.96	123,068,290	9	2018/11/15	0.43
22	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	1,000,000	12,131.88	121,318,836	12,136.41	121,364,100	7	2023/12/1	0.43
23	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	11,117.96	119,518,177	11,172.28	120,102,083	5.625	2022/7/15	0.42
24	アメリカ	社債券	SUNOCO LP/FINANCE CORP	1,003,000	11,895.94	119,316,329	11,910.09	119,458,203	6.25	2021/4/15	0.42
25	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	12,762.18	118,050,209	12,673.92	117,233,760	6.625	2021/12/15	0.41
26	アメリカ	社債券	PENSKE AUTO GROUP INC	1,000,000	11,683.77	116,837,700	11,679.52	116,795,265	5.75	2022/10/1	0.41
27	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	13,367.02	116,961,469	13,338.73	116,713,931	8	2021/11/15	0.41
28	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	13,027.54	117,247,905	12,953.99	116,585,919	7.5	2022/2/15	0.41
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,499.88	114,998,850	11,386.72	113,867,250	5.125	2027/5/1	0.40
30	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,287.71	110,055,173	11,464.52	111,779,094	5.8	2022/3/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.01
社債券	―	―	95.70
合 計			95.71