有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	110,699,968	7.6583	847,773,565	7.8002	863,481,890	50.08
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	438,595,978	1.9516	855,963,910	1.9516	855,963,910	49.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合 計	99.73

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	11,074.02	2,214,804,766	11,080.57	2,216,115,368	1.75	2020/11/15	6.22
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	11,074.45	1,993,402,757	11,156.16	2,008,109,310	1	2019/6/30	5.64
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	11,132.13	2,003,784,012	11,136.93	2,004,649,051	2.125	2021/9/30	5.63
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,500,000	10,913.23	1,582,419,680	11,274.12	1,634,748,837	2.5	2024/5/15	4.59
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	12,518.84	1,377,073,170	12,515.23	1,376,676,398	1.05	2019/12/1	3.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,251.84	1,350,221,659	11,361.95	1,363,434,007	3.125	2021/5/15	3.83
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,400,000	12,980.60	1,349,983,206	12,853.92	1,336,808,379	4.5	2020/2/1	3.75
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000	11,859.70	1,008,075,024	12,173.07	1,034,711,001	2.05	2027/8/1	2.90
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000	12,730.00	929,290,245	13,127.06	958,275,760	1.5	2027/4/30	2.69
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	11,339.95	850,496,913	11,334.42	850,081,782	3	2044/11/15	2.38
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	11,692.69	619,712,775	12,577.00	666,581,420	3.625	2043/8/15	1.87
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	17,207.86	636,691,089	16,884.58	624,729,645	8.5	2023/4/25	1.75
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,500,000	12,664.41	569,898,787	12,915.57	581,200,793	0.5	2025/5/25	1.63
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,000,000	592.81	563,172,043	599.98	569,985,218	8.5	2029/5/31	1.60
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,000,000	570.05	513,045,594	565.54	508,990,635	7.5	2027/6/3	1.43
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	14,377.54	503,214,116	14,318.89	501,161,472	2	2048/5/25	1.40
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,512.70	500,508,230	12,502.55	500,102,129	0.7	2020/5/1	1.40
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	16,099.99	482,999,879	16,426.86	492,805,998	6	2031/5/1	1.38
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,048.19	481,927,723	11,982.76	479,310,768	0.65	2023/10/15	1.34
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	11,595.94	440,646,001	12,396.95	471,084,275	2	2025/12/1	1.32
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	12,910.14	451,855,127	13,344.85	467,069,910	1.6	2025/4/30	1.31
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	12,381.37	433,348,005	12,675.19	443,631,743	0	2026/8/15	1.24
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	16,674.38	383,510,804	18,077.25	415,776,919	2.5	2044/7/4	1.16
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	19,719.20	394,384,104	20,756.78	415,135,663	4.5	2041/4/25	1.16
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	16,900.45	338,009,019	17,930.11	358,602,242	3.25	2045/5/25	1.00
26	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	50,000,000	705.77	352,888,490	712.17	356,088,208	8	2030/1/31	1.00
27	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	14,113.39	352,834,965	14,240.26	356,006,655	2.6	2024/6/22	1.00
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000	13,829.81	318,085,680	14,516.34	333,875,821	5	2025/3/1	0.93
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,047.37	331,421,163	11,053.92	331,617,757	2.125	2024/9/30	0.93
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,500,000	13,163.13	329,078,385	13,005.04	325,126,210	2.5	2020/10/25	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.95
合 計	87.95

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	2,146,000	11,457.57	245,879,634	11,464.62	246,030,853	6.5	2022/11/15	0.90
2	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,550,000	11,541.57	178,894,456	11,510.48	178,412,494	6	2023/3/1	0.65
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,250,000	11,967.95	149,599,375	11,534.53	144,181,641	8.75	2032/3/15	0.53
4	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	11,409.93	142,624,130	11,338.79	141,734,922	7.875	2019/9/1	0.52
5	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	11,031.20	137,890,079	11,310.83	141,385,391	7.75	2022/5/15	0.52
6	アメリカ	社債券	HCA INC	1,175,000	11,772.21	138,323,497	11,856.10	139,309,175	5.625	2028/9/1	0.51
7	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	11,087.13	135,817,358	11,282.86	138,215,142	5.625	2024/9/1	0.50
8	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	10,989.26	126,376,518	11,163.79	128,383,622	5.875	2023/4/1	0.47
9	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,100,000	11,436.66	125,803,287	11,464.73	126,112,105	5.375	2023/4/1	0.46
10	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,726.91	126,064,318	11,716.28	125,950,091	5.75	2026/2/15	0.46
11	アメリカ	社債券	HCA INC	1,009,000	12,316.02	124,268,714	12,303.50	124,142,315	7.5	2022/2/15	0.45
12	アメリカ	社債券	OASIS PETROLEUM INC	1,100,000	11,296.85	124,265,351	11,268.88	123,957,763	6.875	2022/3/15	0.45
13	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	1,050,000	11,632.40	122,140,200	11,646.38	122,287,003	5.375	2026/6/1	0.45
14	アメリカ	社債券	BMC EAST LLC	1,075,000	10,961.30	117,833,975	11,282.86	121,290,839	5.5	2024/10/1	0.44
15	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	11,106.03	119,389,865	11,162.63	119,998,273	5.625	2022/7/15	0.44
16	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,366.75	119,350,941	11,366.75	119,350,941	6	2022/7/15	0.43
17	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	11,394.71	116,795,867	11,394.71	116,795,867	5.125	2022/12/15	0.43
18	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,025,000	11,214.64	114,950,062	11,159.38	114,383,710	5	2022/4/15	0.42
19	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,460.03	111,735,382	11,520.55	112,325,363	5.8	2022/3/15	0.41
20	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	11,950.50	110,542,138	11,995.91	110,962,191	6.625	2021/12/15	0.40
21	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,247.57	107,166,281	12,247.57	107,166,281	8	2021/11/15	0.39
22	アメリカ	社債券	MULTI-COLOR CORP	922,000	11,534.53	106,348,378	11,534.53	106,348,378	6.125	2022/12/1	0.39
23	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	10,709.63	101,741,556	10,961.30	104,132,350	6.75	2026/9/15	0.38
24	アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FINANCE	900,000	11,517.19	103,654,751	11,506.56	103,559,119	5	2025/9/1	0.38
25	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	11,590.45	101,416,493	11,716.28	102,517,516	6	2025/7/15	0.37
26	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	875,000	11,408.70	99,826,125	11,576.47	101,294,156	5.875	2026/7/15	0.37
27	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	11,059.16	99,532,519	11,129.07	100,161,675	4.875	2028/4/15	0.36
28	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	800,000	12,149.70	97,197,650	12,359.42	98,875,400	9	2025/12/15	0.36
29	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	11,590.45	98,518,878	11,590.45	98,518,878	6	2020/10/1	0.36
30	アメリカ	社債券	ELDORADA RESORTS INC	850,000	11,268.88	95,785,544	11,576.69	98,401,939	6	2025/4/1	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.21
合 計	96.21