有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	170,043,566	7.0789	1,203,721,400	7.0435	1,197,701,857	50.09
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	647,215,536	1.8436	1,193,206,563	1.8373	1,189,129,104	49.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,500,000	11,421.81	1,656,163,874	11,417.65	1,655,560,473	2.5	2024/5/15	7.38
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,700,000	13,372.05	1,297,089,093	13,219.78	1,282,318,806	4.25	2019/9/1	5.71
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000	14,956.43	1,271,297,286	14,867.11	1,263,704,522	5	2025/3/1	5.63
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,500,000	10,498.19	1,102,310,147	10,559.50	1,108,748,332	1.625	2026/2/15	4.94
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	12,149.05	1,093,414,545	12,151.46	1,093,632,075	0.25	2018/4/30	4.87
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	11,122.04	1,000,983,994	11,123.34	1,001,101,282	1.375	2020/1/15	4.46
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,400,000	15,368.66	983,594,767	15,235.32	975,061,113	5.85	2022/1/31	4.34
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,188.07	895,045,825	11,206.38	896,510,484	3	2044/11/15	3.99
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000	13,623.42	817,405,230	13,474.77	808,486,500	4.5	2020/2/1	3.60
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	5,000,000	11,322.01	566,100,930	11,310.28	565,514,014	2.875	2018/3/31	2.52
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,900,000	13,543.53	528,198,008	13,396.22	522,452,678	4.6	2019/7/30	2.32
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	15,256.74	503,472,622	15,136.30	499,498,203	5	2037/5/15	2.22
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	13,392.59	495,526,089	13,307.39	492,373,717	2.5	2020/10/25	2.19
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,366.79	454,671,817	11,375.05	455,002,176	2.25	2021/3/31	2.02
15	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	30,000,000	1,504.47	451,343,982	1,487.08	446,124,540	3.5	2022/6/1	1.98
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	14,786.96	443,608,929	14,705.22	441,156,641	5.5	2021/4/30	1.96
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	13,786.50	413,595,227	13,767.17	413,015,147	2.25	2024/5/25	1.84
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,050,000	19,112.14	391,798,928	18,938.43	388,237,922	8	2021/6/7	1.73
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	12,787.74	383,632,282	12,758.13	382,744,035	3.5	2018/12/1	1.70
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000	16,289.38	358,366,536	16,247.24	357,439,350	2.5	2044/7/4	1.59
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	13,976.30	349,407,562	14,103.19	352,579,875	2.6	2024/6/22	1.57
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	14,099.76	352,494,072	13,941.25	348,531,400	4	2037/2/1	1.55
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,720,000	12,547.44	341,290,552	12,255.76	333,356,701	5.25	2017/8/1	1.48
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,015.10	330,453,050	11,089.00	332,670,138	1.75	2022/3/31	1.48
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000	18,598.99	334,781,933	18,306.53	329,517,707	5.5	2029/4/25	1.46
26	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000	8,178.24	286,238,609	8,185.41	286,489,696	2.25	2021/6/1	1.27
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,200,000	22,155.61	265,867,377	23,566.80	282,801,715	4.25	2049/12/7	1.26
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	9,000,000	3,000.89	270,080,928	3,025.67	272,310,552	4	2023/10/25	1.21
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,200,000	21,297.12	255,565,511	22,306.35	267,676,233	4.75	2038/12/7	1.19
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,050,000	22,115.05	232,208,073	21,839.25	229,312,132	4.75	2040/7/4	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.07
合 計	91.07

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	2,275,000	11,465.03	260,829,612	11,654.84	265,147,729	6	2022/5/15	1.02
2	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	1,800,000	11,163.77	200,948,007	11,205.56	201,700,216	5	2022/9/15	0.77
3	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	1,400,000	11,794.32	165,120,528	11,815.54	165,417,672	8.25	2049/12/29	0.63
4	アメリカ	社債券	COMMSCOPE INC	1,350,000	11,490.74	155,125,101	11,671.53	157,565,774	5.5	2024/6/15	0.60
5	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	1,350,000	11,519.73	155,516,479	11,588.07	156,438,962	6.5	2022/11/15	0.60
6	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,214.07	152,675,969	12,367.10	154,588,766	7.875	2019/9/1	0.59
7	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,425,000	10,586.46	150,857,073	10,795.13	153,830,603	11	2025/9/15	0.59
8	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	11,782.82	147,285,360	11,838.47	147,980,922	7.75	2022/5/15	0.57
9	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	11,254.20	137,863,966	11,601.98	142,124,286	5.625	2024/9/1	0.54
10	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,150,000	12,074.96	138,862,099	12,172.34	139,981,954	9	2018/11/15	0.54
11	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,125,000	11,767.58	132,385,298	11,887.16	133,730,585	6.625	2023/4/1	0.51
12	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,175,000	11,224.89	131,892,561	11,351.58	133,381,065	5.125	2027/5/1	0.51
13	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	1,100,000	11,921.94	131,141,353	12,061.05	132,671,591	6.875	2023/5/15	0.51
14	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,191.65	128,704,048	11,295.93	129,903,253	5.875	2023/4/1	0.50
15	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,601.98	124,721,312	11,836.13	127,238,469	5.75	2026/2/15	0.49
16	アメリカ	社債券	WPX ENERGY INC	1,125,000	11,184.64	125,827,257	11,295.93	127,079,269	6	2022/1/15	0.49
17	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,050,000	11,337.66	119,045,522	11,462.87	120,360,135	5	2022/4/15	0.46
18	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	11,574.16	118,635,140	11,657.62	119,490,682	5.375	2023/4/1	0.46
19	アメリカ	社債券	PENSKE AUTO GROUP INC	1,000,000	11,503.21	115,032,126	11,574.16	115,741,600	5.75	2022/10/1	0.44
20	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	12,756.61	114,809,546	12,798.35	115,185,150	7.5	2022/2/15	0.44
21	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,951.37	113,324,520	13,146.13	115,028,648	8	2021/11/15	0.44
22	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	10,461.26	115,073,861	10,377.79	114,155,718	7.64	2049/3/29	0.44
23	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,365.49	110,813,540	11,699.36	114,068,772	5.8	2022/3/15	0.44
24	アメリカ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	975,000	11,581.11	112,915,877	11,567.20	112,780,242	8.375	2019/11/1	0.43
25	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,000,000	11,031.62	110,316,213	11,268.11	112,681,125	10.5	2022/9/15	0.43
26	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	920,000	11,671.53	107,378,157	11,713.27	107,762,107	6.75	2022/9/15	0.41
27	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	10,934.24	103,875,304	11,129.00	105,725,500	5.375	2022/7/15	0.40
28	アメリカ	社債券	SGMS ESCROW CORP	875,000	11,622.71	101,698,722	11,935.85	104,438,710	7	2022/1/1	0.40
29	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	750,000	13,160.04	98,700,319	13,713.04	102,847,819	8.75	2032/3/15	0.39
30	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	875,000	11,421.13	99,934,942	11,699.36	102,369,411	7.375	2026/5/1	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.02
社債券	―	―	92.60
合 計			92.63