有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	232,983,905	6.2486	1,455,823,229	6.1969	1,443,777,960	50.63
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	765,936,644	1.8884	1,446,394,759	1.8402	1,409,476,612	49.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,300,000	16,119.35	1,660,293,439	16,110.77	1,659,409,928	5	2025/3/1	7.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,100,000	11,570.90	1,168,661,540	11,611.20	1,172,731,855	2.5	2024/5/15	5.36
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	181,000,000	638.81	1,156,256,444	640.24	1,158,842,482	4.75	2018/6/14	5.29
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,200,000	14,205.14	1,022,770,521	14,091.34	1,014,576,739	4.25	2019/9/1	4.63
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,900,000	11,077.42	985,890,628	11,302.53	1,005,925,580	2	2022/2/15	4.59
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000	14,535.69	872,141,592	14,390.47	863,428,368	4.5	2020/2/1	3.94
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,000,000	12,206.10	732,366,339	12,439.61	746,377,004	0.5	2025/5/25	3.41
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,938.86	642,371,002	15,863.16	682,115,959	5	2037/5/15	3.11
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,600,000	14,539.41	668,813,173	14,757.86	678,861,928	3.8	2024/4/30	3.10
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000	16,004.90	672,206,055	16,032.77	673,376,718	5.85	2022/1/31	3.07
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,800,000	14,102.15	676,903,314	13,988.94	671,469,341	3.5	2019/7/4	3.06
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	5,800,000	11,518.26	668,059,225	11,329.54	657,113,493	4.625	2017/2/15	3.00
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	18,421.88	644,765,916	18,418.16	644,635,838	6.25	2024/1/4	2.94
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,420,000	13,520.39	597,601,309	13,240.50	585,230,144	5.25	2017/8/1	2.67
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	13,920.67	515,065,108	13,918.19	514,973,259	2.5	2020/10/25	2.35
16	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	28,000,000	1,687.37	472,465,656	1,681.03	470,689,296	5	2020/12/1	2.15
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,197.50	447,900,039	11,176.49	447,059,733	1.625	2019/3/31	2.04
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,582.05	428,536,010	11,501.02	425,538,012	3.5	2018/2/15	1.94
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	19,011.64	399,244,578	19,394.06	407,275,266	5.5	2029/4/25	1.86
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	57,000,000	701.61	399,923,192	702.12	400,208,838	8	2020/6/11	1.82
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,200,000	17,210.86	378,639,011	17,486.98	384,713,604	2.75	2024/9/7	1.75
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	14,422.74	360,568,600	14,646.16	366,154,000	2.6	2024/6/22	1.67
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000	19,283.00	347,094,070	20,061.56	361,108,174	4.5	2041/4/25	1.65
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	21,824.83	327,372,570	22,619.04	339,285,726	4.75	2038/12/7	1.55
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,550,000	21,548.93	334,008,533	21,528.20	333,687,181	8	2021/6/7	1.52
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	15,473.15	309,463,182	15,455.88	309,117,632	5.5	2021/4/30	1.41
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,983.43	274,585,839	11,677.22	291,930,692	3	2044/11/15	1.33
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,250,000	21,318.34	266,479,279	22,622.08	282,776,080	4.75	2040/7/4	1.29
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,200,000	22,287.11	267,445,408	23,008.17	276,098,155	4.25	2049/12/7	1.26
30	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,800,000	15,369.77	276,656,033	15,335.64	276,041,639	4.25	2021/9/28	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.13
合 計	91.13

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCOH SAFARI LLC	1,600,000	11,125.90	178,014,500	11,372.84	181,965,500	5.75	2026/2/15	0.89
2	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	11,979.87	149,748,388	12,141.09	151,763,672	7.875	2019/9/1	0.74
3	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	1,275,000	10,760.87	137,201,218	11,029.87	140,630,906	6	2022/5/15	0.69
4	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,045,000	12,237.12	127,877,956	12,442.90	130,028,370	8	2020/3/15	0.64
5	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	10,837.81	116,506,484	11,180.78	120,193,398	8.375	2017/8/15	0.59
6	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	11,386.56	116,712,265	11,510.03	117,977,820	5.375	2023/4/1	0.58
7	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	10,700.62	117,706,875	10,371.37	114,085,125	7.64	2049/3/29	0.56
8	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,000,000	11,091.60	110,916,094	11,386.56	113,865,625	10.5	2022/9/15	0.56
9	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,977.93	113,556,953	12,923.06	113,076,797	8	2021/11/15	0.55
10	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	12,456.62	112,109,626	12,484.06	112,356,563	7.5	2022/2/15	0.55
11	アメリカ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	975,000	11,331.68	110,483,954	11,441.43	111,554,016	8.375	2019/11/1	0.54
12	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	920,000	11,592.34	106,649,563	11,633.50	107,028,200	6.75	2022/9/15	0.52
13	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH	1,050,000	9,868.35	103,617,718	10,032.46	105,340,903	6.875	2022/2/1	0.51
14	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,494.84	102,324,727	10,769.21	104,999,883	5.8	2022/3/15	0.51
15	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	12,264.56	104,248,781	12,292.00	104,482,000	8.375	2018/5/15	0.51
16	アメリカ	社債券	ALTICE SA	950,000	10,711.45	101,758,828	10,988.71	104,392,828	7.75	2022/5/15	0.51
17	アメリカ	社債券	APX GROUP INC	925,000	10,920.12	101,011,157	11,029.87	102,026,344	6.375	2019/12/1	0.50
18	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	11,660.93	99,117,969	11,770.68	100,050,844	6	2020/10/1	0.49
19	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	939,000	10,590.87	99,448,316	10,590.87	99,448,316	7.25	2019/11/15	0.48
20	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	11,002.43	96,271,328	11,029.87	96,511,406	6.125	2018/8/15	0.47
21	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	850,000	10,967.73	93,225,765	11,194.50	95,153,250	11	2025/9/15	0.46
22	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	9,959.81	94,618,219	10,014.68	95,139,531	5.375	2022/7/15	0.46
23	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	12,154.81	92,255,027	12,401.75	94,129,283	7.5	2020/9/15	0.46
24	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	875,000	10,969.51	95,983,234	10,673.18	93,390,390	10.5	2024/4/1	0.46
25	アメリカ	社債券	LIFEPOINT HOSPITALS INC	798,000	11,468.87	91,521,623	11,496.31	91,740,574	5.5	2021/12/1	0.45
26	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	11,606.06	89,946,985	11,578.62	89,734,344	7	2022/7/15	0.44
27	アメリカ	社債券	RSI HOME PRODUCTS INC	775,000	11,455.15	88,777,461	11,496.31	89,096,422	6.5	2023/3/15	0.43
28	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	10,618.31	84,946,500	11,002.43	88,019,500	5.625	2021/2/1	0.43
29	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	775,000	11,070.48	85,796,239	11,235.65	87,076,336	5	2022/4/15	0.42
30	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	825,000	10,343.93	85,337,484	10,494.84	86,582,461	5.875	2022/2/1	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.53
合 計	95.53