有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	409,595,898	1.9837	812,515,383	2.0110	823,697,350	49.93
2	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	104,941,978	7.7855	817,025,770	7.8468	823,458,712	49.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合 計	99.85

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	10,944.14	2,188,828,250	10,972.21	2,194,442,212	2.125	2021/6/30	4.56
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	11,996.97	2,039,485,873	12,470.29	2,119,950,694	0.95	2023/3/15	4.41
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,600,000	10,839.63	2,016,171,790	10,871.41	2,022,082,656	1.375	2020/5/31	4.21
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,500,000	10,853.54	2,007,906,692	10,886.29	2,013,965,168	1.625	2020/7/31	4.19
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	10,836.53	1,950,576,694	10,982.41	1,976,835,340	2.125	2021/9/30	4.11
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	10,623.42	1,327,927,700	11,295.44	1,411,931,070	2.5	2024/5/15	2.94
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000	11,924.57	1,252,080,127	13,301.08	1,396,613,883	2.05	2027/8/1	2.90
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,300,000	10,916.07	1,342,676,687	10,928.40	1,344,193,726	2.125	2020/8/31	2.79
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	12,224.94	1,344,744,390	12,158.63	1,337,449,502	1.05	2019/12/1	2.78
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,953.07	1,314,368,656	11,127.44	1,335,293,998	3.125	2021/5/15	2.78
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,376.52	1,251,418,234	11,415.38	1,255,692,625	2.875	2023/11/30	2.61
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,700,000	14,122.53	1,087,435,510	14,628.64	1,126,405,465	1.5	2050/5/25	2.34
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	90,000,000	1,243.22	1,118,898,836	1,217.33	1,095,605,760	0.75	2028/5/12	2.28
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	180,000,000	594.71	1,070,478,730	602.18	1,083,933,705	8	2024/9/5	2.25
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,500,000	13,447.23	1,008,542,502	13,417.44	1,006,308,246	1.4	2028/4/30	2.09
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,500,000	14,623.49	950,527,312	14,849.25	965,201,414	1.25	2027/7/22	2.00
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	11,833.56	887,517,329	12,628.19	947,114,715	1.25	2026/12/1	1.97
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,197.62	895,810,200	11,316.71	905,337,200	2.625	2023/12/31	1.88
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,871.51	869,721,530	10,842.91	867,433,284	2.25	2046/8/15	1.80
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	18,971.11	758,844,427	18,716.98	748,679,440	5.5	2029/4/25	1.55
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	11,418.78	650,870,519	12,557.77	715,793,235	3	2048/8/15	1.49
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	120,000,000	575.71	690,856,751	594.62	713,555,640	7.5	2027/6/3	1.48
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	12,660.62	633,031,301	12,570.50	628,525,135	4	2020/9/1	1.30
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,000,000	575.64	546,862,120	637.08	605,234,550	8.5	2029/5/31	1.26
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	15,881.74	587,624,695	16,250.13	601,254,936	2	2048/5/25	1.25
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	12,233.45	550,505,304	12,203.81	549,171,673	0.7	2020/5/1	1.14
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	11,323.71	430,301,200	13,189.34	501,194,973	2	2025/12/1	1.04
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	11,765.34	470,613,774	12,368.27	494,730,872	0.65	2023/10/15	1.03
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	12,844.25	449,548,967	13,281.65	464,857,785	1.6	2025/4/30	0.96
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	16,282.92	374,507,334	19,383.43	445,819,051	2.5	2044/7/4	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.06
合 計	88.06

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,250,000	13,321.22	166,515,356	13,442.38	168,029,781	8.75	2032/3/15	0.66
2	アメリカ	社債券	HCA INC	1,175,000	12,194.56	143,286,080	12,234.84	143,759,436	5.625	2028/9/1	0.56
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	10,888.00	130,656,000	10,888.00	130,656,000	5.5	2027/11/15	0.51
4	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,187.42	128,655,330	11,187.42	128,655,330	5.875	2023/4/1	0.50
5	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,529.08	123,937,668	11,528.75	123,934,157	5.75	2026/2/15	0.48
6	アメリカ	社債券	BMC EAST LLC	1,075,000	11,354.41	122,059,958	11,371.22	122,240,677	5.5	2024/10/1	0.48
7	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	1,050,000	11,418.79	119,897,295	11,528.75	121,051,967	5.375	2026/6/1	0.47
8	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	11,105.76	119,386,920	11,062.42	118,921,077	5.625	2022/7/15	0.46
9	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,092.15	116,467,575	11,080.71	116,347,535	6	2022/7/15	0.45
10	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	11,092.15	113,694,538	11,078.54	113,555,035	5.125	2022/12/15	0.44
11	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,025,000	10,990.07	112,648,268	11,025.18	113,008,185	5	2022/4/15	0.44
12	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,527.66	112,394,782	11,551.62	112,628,330	5.8	2022/3/15	0.44
13	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	11,827.08	109,400,582	11,839.39	109,514,389	6.625	2021/12/15	0.43
14	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,072.07	105,630,613	12,031.24	105,273,350	8	2021/11/15	0.41
15	アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FINANCE	900,000	11,343.93	102,095,415	11,439.20	102,952,845	5	2025/9/1	0.40
16	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	875,000	11,704.60	102,415,251	11,690.99	102,296,163	7.375	2026/5/1	0.40
17	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	11,514.06	100,748,025	11,595.72	101,462,550	6	2025/7/15	0.39
18	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	11,119.37	100,074,330	11,269.08	101,421,720	4.875	2028/4/15	0.39
19	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	875,000	11,350.74	99,318,976	11,469.96	100,362,182	5.875	2026/7/15	0.39
20	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	875,000	11,391.57	99,676,238	11,418.79	99,914,413	5.75	2030/1/15	0.39
21	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	800,000	12,092.59	96,740,751	12,436.00	99,488,011	7.125	2026/3/15	0.39
22	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	800,000	12,235.39	97,883,120	12,304.52	98,436,230	9	2025/12/15	0.38
23	アメリカ	社債券	ELDORADA RESORTS INC	850,000	11,558.15	98,244,329	11,514.06	97,869,510	6	2025/4/1	0.38
24	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	825,000	11,616.13	95,833,114	11,636.55	96,001,538	6.375	2026/4/1	0.37
25	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	825,000	11,269.08	92,969,910	11,271.25	92,987,875	5	2025/10/15	0.36
26	アメリカ	社債券	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	825,000	11,160.20	92,071,650	11,269.08	92,969,910	5.125	2025/6/1	0.36
27	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	11,622.94	90,077,785	11,813.48	91,554,470	5.5	2029/7/1	0.36
28	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	11,269.08	90,152,640	11,418.79	91,350,320	5	2028/2/1	0.35
29	アメリカ	社債券	GRIFFON CORPORATION	825,000	10,996.88	90,724,260	10,997.09	90,726,057	5.25	2022/3/1	0.35
30	アメリカ	社債券	OWENS-BROCKWAY	800,000	11,255.47	90,043,760	11,282.69	90,261,520	5	2022/1/15	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.56
合 計	93.56