有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	346,912,019	2.0949	726,745,989	2.0588	714,222,464	49.95
2	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	91,277,974	7.8983	720,940,823	7.7861	710,699,433	49.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合 計	99.65

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,000,000	10,571.54	2,220,024,538	10,651.22	2,236,756,484	2.125	2021/9/30	5.12
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	12,447.28	2,116,038,858	12,563.32	2,135,764,468	0.95	2023/3/15	4.89
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	10,545.80	2,109,160,885	10,600.55	2,120,111,250	2.125	2021/6/30	4.86
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	10,868.53	1,521,594,933	11,256.75	1,575,945,984	2.625	2023/12/31	3.61
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000	13,057.98	1,371,088,677	13,583.18	1,426,234,887	2.05	2027/8/1	3.27
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	10,855.51	1,356,939,844	11,297.61	1,412,202,116	2.5	2024/5/15	3.23
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	10,971.55	1,206,871,474	11,318.86	1,245,074,961	2.875	2023/11/30	2.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,131.43	1,224,457,404	11,280.45	1,240,850,187	2.25	2024/10/31	2.84
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	40,000,000	2,957.09	1,182,836,745	2,989.73	1,195,894,834	2.75	2028/4/25	2.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,408.75	1,140,875,469	11,565.65	1,156,565,443	2.375	2026/4/30	2.65
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,929.88	1,092,988,281	11,131.72	1,113,172,760	1.625	2026/2/15	2.55
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	12,299.97	983,997,703	12,306.33	984,507,027	0.35	2021/11/1	2.25
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	12,252.10	980,168,614	12,229.87	978,390,256	0.05	2021/4/15	2.24
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	12,454.61	934,096,185	12,946.84	971,013,000	1.25	2026/12/1	2.22
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,345.59	827,647,500	12,002.03	960,162,562	2.25	2046/8/15	2.20
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	150,000,000	526.27	789,406,854	540.99	811,491,450	7.5	2027/6/3	1.86
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	13,370.66	735,386,619	13,596.97	747,833,845	1.4	2028/4/30	1.71
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,793.00	647,580,235	11,583.63	695,017,922	2.25	2027/2/15	1.59
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	16,278.81	602,316,311	17,961.93	664,591,515	2	2048/5/25	1.52
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	19,717.82	591,534,810	20,779.81	623,394,300	3.25	2044/1/22	1.42
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	12,788.54	511,541,862	12,998.13	519,925,552	0	2030/8/15	1.19
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	13,029.89	495,136,018	13,371.88	508,131,714	2	2025/12/1	1.16
23	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	40,000,000	1,259.19	503,678,719	1,258.55	503,421,817	0.75	2028/5/12	1.15
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,253.28	463,865,124	13,323.27	466,314,642	1.6	2025/4/30	1.06
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	22,208.96	444,179,282	23,302.50	466,050,086	4.5	2041/4/25	1.06
26	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	8,984.62	449,231,099	8,984.23	449,211,737	2.875	2029/7/1	1.03
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	14,029.00	420,870,012	14,782.60	443,478,126	1.25	2036/5/25	1.01
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	16,678.60	416,965,196	17,695.41	442,385,278	2.7	2048/10/31	1.01
29	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	14,000,000	3,122.78	437,190,207	3,113.54	435,895,631	1	2030/3/31	0.99
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	22,093.08	441,861,750	21,786.07	435,721,400	3.5	2045/1/22	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.93
地方債証券	1.90
合 計	86.83

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TELECOM ITALIA CAPITAL	1,125,000	13,318.40	149,832,048	13,238.69	148,935,364	7.2	2036/7/18	0.58
2	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,350,000	10,632.06	143,532,905	10,891.47	147,034,913	5.113	2029/5/3	0.57
3	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,300,000	11,100.67	144,308,776	10,963.38	142,524,038	6.625	2026/7/15	0.55
4	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,200,000	10,827.19	129,926,380	10,813.02	129,756,300	4.5	2032/5/1	0.50
5	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	11,022.27	121,245,050	11,174.94	122,924,351	5.75	2030/1/15	0.48
6	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	10,041.60	120,499,200	10,224.65	122,695,800	5.5	2027/11/15	0.48
7	アメリカ	社債券	VODAFONE GROUP PLC	925,000	12,299.56	113,770,972	12,348.02	114,219,219	7	2079/4/4	0.44
8	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	700,000	15,177.46	106,242,220	15,676.92	109,738,475	8.75	2032/3/15	0.42
9	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,000,000	10,852.25	108,522,500	10,884.93	108,849,375	5.5	2026/5/15	0.42
10	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	10,857.74	108,577,415	10,878.40	108,784,000	4.5	2030/8/15	0.42
11	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	10,355.40	106,142,850	10,463.45	107,250,381	5.5	2024/4/15	0.41
12	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,775.05	105,056,788	10,845.71	105,745,696	5.8	2022/3/15	0.41
13	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	11,666.87	105,001,873	11,679.94	105,119,548	4.875	2028/4/15	0.41
14	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	11,151.66	97,577,091	11,125.51	97,348,278	8	2021/11/15	0.38
15	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	875,000	10,733.42	93,917,463	10,970.60	95,992,792	5.375	2025/7/15	0.37
16	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	10,880.49	95,204,305	10,970.44	95,991,420	6	2025/7/15	0.37
17	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	875,000	10,839.22	94,843,238	10,943.82	95,758,488	6.25	2026/3/15	0.37
18	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	11,336.02	93,522,206	11,426.29	94,266,932	9	2025/12/15	0.36
19	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	875,000	10,579.97	92,574,773	10,691.91	93,554,237	4.375	2046/6/1	0.36
20	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	9,283.25	95,153,313	9,100.20	93,277,050	5.125	2022/12/15	0.36
21	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	800,000	11,459.29	91,674,368	11,626.34	93,010,738	7.125	2026/3/15	0.36
22	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	11,067.88	85,776,092	11,355.63	88,006,190	5.5	2029/7/1	0.34
23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	10,927.43	87,419,450	10,953.58	87,628,650	5	2028/2/1	0.34
24	アメリカ	社債券	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	825,000	10,628.87	87,688,233	10,602.72	87,472,495	5.125	2025/6/1	0.34
25	アメリカ	社債券	ENTERPRISE DEVELOP AUTH	750,000	11,622.57	87,169,325	11,610.60	87,079,500	12	2024/7/15	0.34
26	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	800,000	10,566.69	84,533,536	10,763.34	86,106,720	5.25	2027/8/15	0.33
27	アメリカ	社債券	STANDARD INDUSTRIES INC	775,000	10,799.95	83,699,613	10,956.85	84,915,588	4.75	2028/1/15	0.33
28	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	775,000	10,616.90	82,280,976	10,747.65	83,294,288	5.125	2027/11/1	0.32
29	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	800,000	10,250.80	82,006,400	10,383.64	83,069,136	5.875	2024/10/25	0.32
30	アメリカ	社債券	HCA INC	720,000	11,285.86	81,258,259	11,416.61	82,199,659	5.875	2023/5/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.73
合 計	96.73