有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	201,494,014	6.1082	1,230,765,737	6.3407	1,277,613,094	50.34
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	717,410,994	1.7499	1,255,397,498	1.7446	1,251,595,220	49.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合 計	99.66

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,100,000	11,122.39	1,457,033,617	11,105.32	1,454,798,148	2.5	2024/5/15	6.25
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,700,000	13,051.81	1,266,025,731	12,817.72	1,243,318,888	4.25	2019/9/1	5.34
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,200,000	14,823.06	1,215,491,227	14,819.26	1,215,180,005	5.85	2022/1/31	5.22
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,300,000	10,587.68	1,196,407,951	10,305.77	1,164,552,221	1.625	2026/2/15	5.00
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	11,584.72	1,042,625,669	11,572.87	1,041,559,155	0.25	2018/4/30	4.47
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,600,000	11,580.16	995,894,200	11,764.97	1,011,788,150	0.5	2025/5/25	4.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	11,464.98	974,523,540	11,329.79	963,032,558	3	2044/11/15	4.14
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	10,689.02	962,012,673	10,655.57	959,001,974	1.625	2019/3/31	4.12
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,300,000	14,955.34	942,187,019	14,782.01	931,266,956	5	2025/3/1	4.00
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000	13,473.50	808,410,330	13,070.83	784,249,830	4.5	2020/2/1	3.37
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	10,999.16	791,939,573	10,851.78	781,328,235	3.5	2018/2/15	3.35
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,273.24	613,749,642	15,122.77	650,279,459	5	2037/5/15	2.79
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,220,000	12,329.06	520,286,704	11,976.35	505,402,386	5.25	2017/8/1	2.17
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,900,000	13,054.33	509,119,191	12,947.20	504,941,162	4.6	2019/7/30	2.17
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000	13,069.13	496,627,131	12,780.90	485,674,371	3.5	2019/7/4	2.08
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	12,903.43	477,427,012	12,841.88	475,149,597	2.5	2020/10/25	2.04
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	72,000,000	607.14	437,144,255	591.38	425,795,356	8	2020/6/11	1.83
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	13,436.34	403,090,330	13,417.23	402,517,036	2.25	2024/5/25	1.73
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	14,000,000	2,856.78	399,950,362	2,834.54	396,836,271	4	2023/10/25	1.70
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	18,375.02	367,500,533	19,695.88	393,917,624	4.5	2041/4/25	1.69
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,050,000	17,277.67	354,192,242	17,070.01	349,935,279	8	2021/6/7	1.50
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	13,368.81	334,220,250	13,732.36	343,309,200	2.6	2024/6/22	1.47
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000	17,826.15	320,870,767	18,370.62	330,671,164	5.5	2029/4/25	1.42
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	17,483.95	262,259,340	19,552.39	293,285,856	4.75	2038/12/7	1.26
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,400,000	21,935.51	307,097,224	20,460.76	286,450,696	4.25	2049/12/7	1.23
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,342.46	286,849,333	14,249.29	284,985,983	5.5	2021/4/30	1.22
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000	17,399.82	260,997,368	16,436.61	246,549,274	2.5	2044/7/4	1.06
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	11,785.61	235,712,369	11,856.56	237,131,396	0.5	2019/11/25	1.01
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,050,000	19,759.83	207,478,294	21,742.65	228,297,880	4.75	2040/7/4	0.98
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000	17,310.67	225,038,835	17,248.29	224,227,848	5.75	2033/2/1	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.39
合 計	86.39

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	2,075,000	10,684.81	221,709,903	10,853.01	225,199,958	6	2022/5/15	1.02
2	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,600,000	11,062.73	177,003,680	11,062.73	177,003,680	5.75	2026/2/15	0.80
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	11,744.32	146,804,000	11,744.32	146,804,000	7.875	2019/9/1	0.67
4	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	1,125,000	12,157.06	136,766,934	12,124.43	136,399,923	10.5	2024/4/1	0.62
5	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,045,000	11,954.04	124,919,718	11,954.04	124,919,718	8	2020/3/15	0.57
6	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,125,000	10,957.86	123,276,037	10,839.90	121,948,903	11	2025/9/15	0.55
7	アメリカ	社債券	WPX ENERGY INC	1,125,000	10,171.42	114,428,475	10,695.72	120,326,850	6	2022/1/15	0.54
8	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	10,879.22	116,951,669	10,931.65	117,515,291	8.375	2017/8/15	0.53
9	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	11,010.30	112,855,575	11,010.30	112,855,575	5.375	2023/4/1	0.51
10	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	10,197.63	112,173,985	10,223.85	112,462,350	7.64	2049/3/29	0.51
11	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,000,000	11,128.26	111,282,675	11,049.62	110,496,225	10.5	2022/9/15	0.50
12	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,425.91	108,726,713	12,373.48	108,267,950	8	2021/11/15	0.49
13	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	11,980.25	107,822,295	11,995.98	107,963,856	7.5	2022/2/15	0.49
14	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,748.14	104,794,462	10,977.53	107,030,929	5.8	2022/3/15	0.48
15	アメリカ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	975,000	10,985.65	107,110,165	10,951.31	106,775,333	8.375	2019/11/1	0.48
16	アメリカ	社債券	ALTICE SA	950,000	11,154.48	105,967,584	11,037.56	104,856,854	7.75	2022/5/15	0.47
17	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	920,000	11,141.37	102,500,650	11,154.48	102,621,239	6.75	2022/9/15	0.46
18	アメリカ	社債券	APX GROUP INC	925,000	10,617.07	98,207,944	10,826.79	100,147,854	6.375	2019/12/1	0.45
19	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	11,534.60	98,044,100	11,495.27	97,709,859	8.375	2018/5/15	0.44
20	アメリカ	社債券	WILLIAMS COMPANIES INC	900,000	10,564.64	95,081,805	10,741.59	96,674,366	4.55	2024/6/24	0.44
21	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	10,210.74	97,002,054	10,160.20	96,521,900	5.375	2022/7/15	0.44
22	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	11,056.17	93,977,498	11,154.48	94,813,101	6	2020/10/1	0.43
23	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	875,000	10,630.18	93,014,098	10,708.82	93,702,241	7.375	2026/5/1	0.42
24	アメリカ	社債券	PLAINS EXPLORATION & PRO	859,000	10,669.50	91,651,048	10,853.01	93,227,356	6.5	2020/11/15	0.42
25	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	10,643.29	93,128,788	10,603.96	92,784,716	6.125	2018/8/15	0.42
26	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	11,927.82	90,532,192	11,927.82	90,532,192	7.5	2020/9/15	0.41
27	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	11,154.48	89,235,860	11,115.16	88,921,280	5.625	2021/2/1	0.40
28	アメリカ	社債券	OWENS-BROCKWAY	800,000	11,154.48	89,235,860	11,062.73	88,501,840	5	2022/1/15	0.40
29	アメリカ	社債券	LIFEPOINT HEALTH INC	798,000	10,918.54	87,130,009	10,918.54	87,130,009	5.5	2021/12/1	0.39
30	アメリカ	社債券	RSI HOME PRODUCTS INC	775,000	11,115.16	86,142,490	11,167.59	86,548,823	6.5	2023/3/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.03
社債券	―	―	93.81
合 計			93.85