有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

【提出】: 2014/05/14 9:03
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【項目】: 51項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	36,595,170
コール・ローン	27,664,994
株式	7,584,835,214
派生商品評価勘定	20,884
未収入金	25,358,177
未収配当金	14,176,209
未収利息	58
流動資産合計	7,688,650,706
資産合計	7,688,650,706
負債の部
流動負債
未払解約金	20,000,000
流動負債合計	20,000,000
負債合計	20,000,000
純資産の部
元本等
元本	4,368,790,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,299,860,400
元本等合計	7,668,650,706
純資産合計	7,668,650,706
負債純資産合計	7,688,650,706

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7553円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,553円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成25年 8月16日
至平成26年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 2月17日現在
期首	平成25年 8月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,705,908,331円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	1,337,118,025円
期末元本額	4,368,790,306円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	4,155,433,032円
グローバル・バランス・ファンド2005(適格機関投資家転売制限付)	213,357,274円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	5,000	9,392.00	46,960,000
		日本たばこ産業	27,000	3,291.00	88,857,000
		信越化学工業	3,400	5,513.00	18,744,200
		トヨタ自動車	17,700	5,793.00	102,536,100
		NTTドコモ	22,100	1,619.00	35,779,900
		三菱商事	41,300	1,974.00	81,526,200
		ローソン	2,700	7,300.00	19,710,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	56,600	596.00	33,733,600
		三井住友フィナンシャルグループ	6,800	4,644.00	31,579,200
		みずほフィナンシャルグループ	120,000	211.00	25,320,000
		セコム	8,600	5,440.00	46,784,000
		ベネッセホールディングス	6,600	3,805.00	25,113,000
	小計	銘柄数:12			556,643,200
		組入時価比率:7.3%			7.3%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	9,700	90.45	877,365.00
		CHEVRON CORP	11,860	113.48	1,345,872.80
		CONOCOPHILLIPS	4,000	65.53	262,120.00
		EXXON MOBIL CORP	12,300	94.11	1,157,553.00
		KINDER MORGAN INC	25,100	33.78	847,878.00
		SPECTRA ENERGY CORP	16,600	37.05	615,030.00
		DOW CHEM CO	8,700	46.71	406,377.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	10,000	64.50	645,000.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	9,400	84.47	794,018.00
		NUCOR CORP	33,780	51.33	1,733,927.40
		BOEING CO	14,330	130.16	1,865,192.80
		GENERAL DYNAMICS	3,200	106.35	340,320.00
		RAYTHEON COMPANY	10,950	95.93	1,050,433.50
		UNITED TECHNOLOGIES	5,900	113.87	671,833.00
		EATON CORP PLC	10,600	72.72	770,832.00
		EMERSON ELEC	9,100	64.51	587,041.00
		3M CORP	4,800	132.12	634,176.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	13,960	97.24	1,357,470.40
		CSX CORP	15,700	27.53	432,221.00
		JOHNSON CONTROLS INC	13,800	49.00	676,200.00
		FORD MOTOR COMPANY	28,700	15.24	437,388.00
		LEGGETT & PLATT INC	16,533	31.09	514,010.97
		MATTEL INC	7,700	36.65	282,205.00
		HOME DEPOT	4,500	77.93	350,685.00
		L BRANDS, INC	5,500	55.03	302,665.00
		SYSCO CORP	8,100	35.71	289,251.00
		COCA COLA CO	26,400	38.93	1,027,752.00
		ALTRIA GROUP INC	31,000	35.57	1,102,670.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10,400	80.39	836,056.00
		PROCTER & GAMBLE CO	8,196	79.40	650,762.40
		ABBOTT LABORATORIES	13,500	38.81	523,935.00
		BAXTER INTERNATIONAL INC.	5,400	69.08	373,032.00
		MEDTRONIC INC	16,900	56.88	961,272.00
		AMGEN INC	3,800	123.84	470,592.00
		JOHNSON & JOHNSON	22,220	92.76	2,061,127.20
		MERCK & CO INC	31,665	55.44	1,755,507.60
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	19,000	44.19	839,610.00
		US BANCORP	12,900	40.79	526,191.00
		WELLS FARGO CO	23,000	46.13	1,060,990.00
		JPMORGAN CHASE & CO	38,030	58.15	2,211,444.50
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	8,500	81.53	693,005.00
		AFLAC INC	5,700	63.13	359,841.00
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	13,390	45.61	610,717.90
		AUTOMATIC DATA PROCESS	11,100	76.27	846,597.00
		PAYCHEX INC	25,499	41.59	1,060,503.41
		MICROSOFT CORP	23,300	37.62	876,546.00
		CISCO SYSTEMS	38,900	22.56	877,584.00
		SEAGATE TECHNOLOGY	3,300	50.14	165,462.00
		LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,288	45.99	611,115.12
		MICROCHIP TECHNOLOGY	19,600	45.76	896,896.00
	DUKE ENERGY CORP	3,366	71.45	240,500.70
	NORTHEAST UTILITIES	12,000	44.97	539,640.00
	WISCONSIN ENERGY CORP	10,900	43.62	475,458.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,843	43.60	472,754.80
	ARES CAPITAL CORP	24,400	18.41	449,204.00
小計	銘柄数:55			42,823,832.50
				(4,344,477,807)
	組入時価比率:56.7%			57.4%
カナダドル	TORONTO DOMINION BANK	22,400	49.28	1,103,872.00
小計	銘柄数:1			1,103,872.00
				(102,008,811)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
ユーロ	ENI SPA	10,216	17.26	176,328.16
	SIEMENS AG	2,348	95.06	223,200.88
	BILFINGER SE	3,799	88.51	336,249.49
	DAIMLER AG	4,408	67.01	295,380.08
	SANOFI	7,175	73.22	525,353.50
	BNP PARIBAS	3,500	58.75	205,625.00
	ALLIANZ SE	3,566	129.65	462,331.90
	AXA	25,356	20.09	509,402.04
	SCOR SE	19,283	24.98	481,785.75
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,287	53.99	339,435.13
	SNAM SPA	99,862	4.10	410,233.09
小計	銘柄数:11			3,965,325.02
				(551,378,444)
	組入時価比率:7.2%			7.3%
英ポンド	BP PLC	159,710	4.86	776,829.44
	REED ELSEVIER PLC	27,741	9.09	252,165.69
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	10,738	30.47	327,186.86
	ASTRAZENECA PLC	14,706	40.55	596,328.30
	GLAXOSMITHKLINE PLC	28,254	16.64	470,287.83
	STANDARD CHARTERED PLC	27,005	12.90	348,499.52
	INMARSAT PLC	33,005	6.98	230,374.90
	VODAFONE GROUP PLC	293,734	2.18	641,515.05
	SSE PLC	11,273	13.89	156,581.97
	NATIONAL GRID PLC	28,972	8.12	235,397.50
小計	銘柄数:10			4,035,167.06
				(685,978,400)
	組入時価比率:8.9%			9.0%
スイスフラン	ABB LTD	27,348	22.62	618,611.76
	NESTLE SA-REG	13,741	65.95	906,218.95
	NOVARTIS-REG	14,909	73.90	1,101,775.10
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	6,335	263.00	1,666,105.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,300	270.60	622,380.00
	SWISSCOM AG-REG	783	505.50	395,806.50
小計	銘柄数:6			5,310,897.31
				(604,380,113)
	組入時価比率:7.9%			8.0%
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-B	12,196	166.70	2,033,073.20
小計	銘柄数:1			2,033,073.20
				(32,041,233)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	12,500	158.50	1,981,250.00
小計	銘柄数:1			1,981,250.00
				(33,086,875)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	25,126	37.71	947,501.46
	COCA-COLA AMATIL LTD	23,384	11.79	275,697.36
	COCHLEAR LTD	1,682	55.47	93,300.54
	WESTPAC BANKING CORP	25,995	32.75	851,336.25
	TELSTRA CORP LTD	69,637	5.20	362,112.40
小計	銘柄数:5			2,529,948.01
				(232,148,029)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	69,600	59.50	4,141,200.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	1,310,000	4.79	6,274,900.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	414,000	7.73	3,200,220.00
小計	銘柄数:3			13,616,320.00
				(178,101,465)
	組入時価比率:2.3%			2.3%
シンガポールドル	KEPPEL CORP.	131,900	10.43	1,375,717.00
	STARHUB LTD	96,000	4.20	403,200.00
小計	銘柄数:2			1,778,917.00
				(143,238,396)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
リンギ	MALAYAN BANKING	83,500	9.79	817,465.00
小計	銘柄数:1			817,465.00
				(25,153,398)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	53,000	164.00	8,692,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	186,271	107.50	20,024,132.50
小計	銘柄数:2			28,716,132.50
				(96,199,043)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
	合計				7,584,835,214
					(7,028,192,014)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	30,541,059	-	30,520,175	20,884
スウェーデンクローナ	5,174,050	-	5,164,541	9,509
豪ドル	21,130,455	-	21,123,548	6,907
シンガポールドル	4,236,554	-	4,232,086	4,468
合計	30,541,059	-	30,520,175	20,884

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

開示資料

決算