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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】: 2015/05/13 9:04
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【項目】: 52項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 2月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	100,196,838
コール・ローン	14,060,751
株式	6,156,579,331
派生商品評価勘定	184,415
未収入金	50,854,810
未収配当金	12,283,047
未収利息	25
流動資産合計	6,334,159,217
資産合計	6,334,159,217
負債の部
流動負債
未払金	68,381,789
未払解約金	15,000,000
流動負債合計	83,381,789
負債合計	83,381,789
純資産の部
元本等
元本	2,775,834,953
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,474,942,475
元本等合計	6,250,777,428
純資産合計	6,250,777,428
負債純資産合計	6,334,159,217

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 2月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2519円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,519円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 8月16日
至平成27年 2月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 2月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 2月16日現在
期首	平成26年 8月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,584,695,686円
同期中における追加設定元本額	1,147,895円
同期中における一部解約元本額	810,008,628円
期末元本額	2,775,834,953円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	2,735,295,556円
グローバル・バランス・ファンド2005(適格機関投資家転売制限付)	40,539,397円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 2月16日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	2,900	13,430.00	38,947,000
		日本たばこ産業	15,000	3,725.50	55,882,500
		新日鐵住金	40,000	297.70	11,908,000
		クボタ	24,000	1,837.50	44,100,000
		トヨタ自動車	11,300	7,829.00	88,467,700
		東日本旅客鉄道	2,800	9,709.00	27,185,200
		KDDI	4,600	7,869.00	36,197,400
		伊藤忠商事	16,500	1,298.00	21,417,000
		三菱商事	7,200	2,293.00	16,509,600
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	46,400	729.00	33,825,600
		みずほフィナンシャルグループ	110,000	206.70	22,737,000
		セコム	6,700	7,071.00	47,375,700
	小計	銘柄数:12			444,552,700
		組入時価比率:7.1%			7.2%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	7,000	88.38	618,660.00
		CHEVRON CORP	6,960	112.78	784,948.80
		CONOCOPHILLIPS	5,000	69.88	349,400.00
		EXXON MOBIL CORP	10,000	93.37	933,700.00
		SPECTRA ENERGY CORP	6,200	36.81	228,222.00
		DOW CHEM CO	9,800	49.44	484,512.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	8,900	76.18	678,002.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,100	89.99	458,949.00
		ROCK-TENN COMPANY CL-A	4,500	70.00	315,000.00
		NUCOR CORP	6,980	48.90	341,322.00
		BOEING CO	6,330	149.73	947,790.90
		GENERAL DYNAMICS	2,400	137.61	330,264.00
		UNITED TECHNOLOGIES	2,700	121.25	327,375.00
		EATON CORP PLC	12,300	72.55	892,365.00
		3M CORP	3,500	165.94	580,790.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6,560	101.79	667,742.40
		CSX CORP	12,200	36.08	440,176.00
		JOHNSON CONTROLS INC	5,400	48.50	261,900.00
		LEGGETT & PLATT INC	5,683	44.90	255,166.70
		MATTEL INC	2,700	27.61	74,560.50
		YUM BRANDS INC	5,000	74.69	373,450.00
		TIME WARNER CABLE-A	4,200	149.74	628,908.00
		HOME DEPOT	2,500	111.89	279,725.00
		L BRANDS, INC	6,100	94.51	576,511.00
		SYSCO CORP	8,700	39.54	343,998.00
		COCA COLA CO	14,400	41.99	604,656.00
		ALTRIA GROUP INC	17,200	54.76	941,872.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,500	82.87	455,785.00
		PROCTER & GAMBLE CO	6,596	85.90	566,596.40
		ABBOTT LABORATORIES	14,600	46.09	672,914.00
		BAXTER INTERNATIONAL INC.	3,700	70.39	260,443.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	4,200	100.34	421,428.00
		AMGEN INC	7,900	153.48	1,212,492.00
		ABBVIE INC	19,100	58.05	1,108,755.00
		JOHNSON & JOHNSON	5,220	99.62	520,016.40
		MERCK & CO INC	19,165	58.81	1,127,093.65
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	13,900	56.77	789,103.00
		JPMORGAN CHASE & CO	16,730	59.67	998,279.10
		US BANCORP	9,300	45.07	419,151.00
		WELLS FARGO CO	17,100	55.33	946,143.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	7,540	102.19	770,512.60
		MARSH & MCLENNAN COS	6,800	56.31	382,908.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5,100	51.60	263,160.00
		MASTERCARD INC-CLASS A	6,800	87.14	592,552.00
		PAYCHEX INC	17,699	48.76	863,003.24
		MICROSOFT CORP	21,300	43.87	934,431.00
		ORACLE CORPORATION	14,600	43.93	641,378.00
		CISCO SYSTEMS	24,000	29.43	706,320.00
		QUALCOMM INC	5,100	70.88	361,488.00
		APPLE INC	4,930	127.08	626,504.40
	SEAGATE TECHNOLOGY	9,600	61.83	593,616.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	3,500	50.71	177,485.00
	EXELON CORPORATION	10,200	33.51	341,802.00
	NORTHEAST UTILITIES	10,850	51.02	553,567.00
	WISCONSIN ENERGY CORP	11,300	50.96	575,848.00
	ARES CAPITAL CORP	23,100	16.85	389,235.00
小計	銘柄数:56			31,991,976.09
				(3,793,928,444)
	組入時価比率:60.7%			61.6%
カナダドル	BAYTEX ENERGY CORP	7,900	24.00	189,600.00
	ENBRIDGE INC	5,700	61.52	350,664.00
	TORONTO DOMINION BANK	12,300	55.50	682,650.00
小計	銘柄数:3			1,222,914.00
				(116,641,537)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
ユーロ	ENI SPA	11,406	15.84	180,671.04
	SIEMENS AG	2,289	95.96	219,652.44
	AENA SA	421	74.00	31,154.00
	DAIMLER AG	3,179	83.19	264,461.01
	VOLKSWAGEN AG-PREF	1,241	212.65	263,898.65
	FRESENIUS SE & CO KGAA	6,839	47.59	325,468.01
	BNP PARIBAS	9,814	48.41	475,095.74
	ALLIANZ SE	2,233	148.60	331,823.80
	AXA	20,570	20.84	428,678.80
	SCOR SE	12,461	28.14	350,652.54
	TELECOM ITALIA-RNC	322,132	0.79	254,806.41
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	4,815	73.77	355,202.55
小計	銘柄数:12			3,481,564.99
				(470,986,111)
	組入時価比率:7.5%			7.7%
英ポンド	BP PLC	26,497	4.54	120,349.37
	REED ELSEVIER PLC	20,457	11.60	237,301.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8,049	35.92	289,120.08
	ASTRAZENECA PLC	13,609	45.51	619,345.59
	GLAXOSMITHKLINE PLC	32,278	15.53	501,277.34
	INMARSAT PLC	24,153	8.98	216,893.94
	VODAFONE GROUP PLC	179,520	2.32	417,204.48
	SSE PLC	19,187	15.68	300,852.16
	NATIONAL GRID PLC	21,870	8.90	194,686.74
小計	銘柄数:9			2,897,030.90
				(529,548,278)
	組入時価比率:8.5%			8.6%
スイスフラン	SYNGENTA AG	1,181	325.30	384,179.30
	NESTLE SA-REG	7,215	70.30	507,214.50
	NOVARTIS-REG	7,771	94.70	735,913.70
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	2,579	243.60	628,244.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	941	304.80	286,816.80
	UBS GROUP AG	19,500	15.99	311,805.00
小計	銘柄数:6			2,854,173.70
				(363,850,063)
	組入時価比率:5.8%			5.9%
スウェーデンクローナ	ERICSSON LM-B	22,648	107.00	2,423,336.00
小計	銘柄数:1			2,423,336.00
				(34,217,504)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	14,413	32.17	463,666.21
	WESTPAC BANKING CORP	22,106	37.53	829,638.18
	TELSTRA CORP LTD	51,646	6.59	340,347.14
小計	銘柄数:3			1,633,651.53
				(150,720,690)
	組入時価比率:2.4%			2.4%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	73,600	38.65	2,844,640.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	654,000	4.90	3,204,600.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	427,000	9.89	4,223,030.00
小計	銘柄数:3			10,272,270.00
				(157,063,008)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
バーツ	ADVANCED INFO SERVICE (F)	36,200	248.00	8,977,600.00
小計	銘柄数:1			8,977,600.00
				(32,678,464)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	194,000	43.00	8,342,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	55,271	148.50	8,207,743.50
小計	銘柄数:2			16,549,743.50
				(62,392,532)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				6,156,579,331
					(5,712,026,631)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 2月16日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 2月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	34,811,280	-	34,626,865	184,415
ユーロ	25,519,484	-	25,411,246	108,238
スイスフラン	4,324,771	-	4,321,042	3,729
スウェーデンクローナ	4,967,025	-	4,894,577	72,448
合計	34,811,280	-	34,626,865	184,415

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

開示資料

決算