有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,370,424
コール・ローン	42,983,271
株式	6,622,988,107
未収入金	27,273,992
未収配当金	18,092,830
未収利息	78
流動資産合計	6,714,708,702
資産合計	6,714,708,702
負債の部
流動負債
未払解約金	18,000,000
流動負債合計	18,000,000
負債合計	18,000,000
純資産の部
元本等
元本	3,584,695,686
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,112,013,016
元本等合計	6,696,708,702
純資産合計	6,696,708,702
負債純資産合計	6,714,708,702

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 8月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8681円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,681円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 8月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 8月15日現在
期首	平成26年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,368,790,306円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	784,094,620円
期末元本額	3,584,695,686円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	3,375,606,445円
グローバル・バランス・ファンド2005(適格機関投資家転売制限付)	209,089,241円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	3,800	13,000.00	49,400,000
		日本たばこ産業	22,600	3,548.00	80,184,800
		信越化学工業	3,400	6,398.00	21,753,200
		クボタ	28,000	1,419.00	39,732,000
		トヨタ自動車	13,500	5,991.00	80,878,500
		KDDI	5,300	5,963.00	31,603,900
		伊藤忠商事	15,500	1,320.50	20,467,750
		三菱商事	8,300	2,150.50	17,849,150
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,600	588.90	29,798,340
		三井住友フィナンシャルグループ	5,800	4,115.00	23,867,000
		みずほフィナンシャルグループ	110,000	196.50	21,615,000
		セコム	7,800	6,470.00	50,466,000
	小計	銘柄数:12			467,615,640
		組入時価比率:7.0%			7.1%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	7,600	105.91	804,916.00
		CHEVRON CORP	8,060	126.96	1,023,297.60
		CONOCOPHILLIPS	3,900	80.17	312,663.00
		EXXON MOBIL CORP	11,800	99.09	1,169,262.00
		SPECTRA ENERGY CORP	14,700	40.02	588,294.00
		DOW CHEM CO	11,100	52.13	578,643.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	10,400	65.20	678,080.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	6,000	109.79	658,740.00
		ROCK-TENN COMPANY CL-A	4,400	95.20	418,880.00
		NUCOR CORP	8,780	52.19	458,228.20
		BOEING CO	11,530	124.11	1,430,988.30
		GENERAL DYNAMICS	2,600	119.12	309,712.00
		UNITED TECHNOLOGIES	5,400	105.77	571,158.00
		EATON CORP PLC	15,000	68.57	1,028,550.00
		EMERSON ELEC	8,500	62.95	535,075.00
		3M CORP	4,000	142.34	569,360.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12,160	96.07	1,168,211.20
		CSX CORP	13,700	30.16	413,192.00
		JOHNSON CONTROLS INC	9,500	47.66	452,770.00
		LEGGETT & PLATT INC	13,633	34.43	469,384.19
		MATTEL INC	14,200	35.17	499,414.00
		TIME WARNER CABLE-A	3,500	148.02	518,070.00
		HOME DEPOT	2,700	83.86	226,422.00
		L BRANDS, INC	6,800	62.75	426,700.00
		SYSCO CORP	5,700	37.65	214,605.00
		COCA COLA CO	18,500	40.18	743,330.00
		ALTRIA GROUP INC	20,500	42.26	866,330.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8,900	84.93	755,877.00
		PROCTER & GAMBLE CO	6,996	81.95	573,322.20
		ABBOTT LABORATORIES	16,500	42.33	698,445.00
		BAXTER INTERNATIONAL INC.	4,600	74.75	343,850.00
		MEDTRONIC INC	6,000	63.73	382,380.00
		AMGEN INC	10,000	131.86	1,318,600.00
		ABBVIE INC	25,300	54.19	1,371,007.00
		JOHNSON & JOHNSON	6,420	102.02	654,968.40
		MERCK & CO INC	28,265	58.78	1,661,416.70
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	15,700	52.34	821,738.00
		JPMORGAN CHASE & CO	30,830	56.98	1,756,693.40
		US BANCORP	10,400	41.60	432,640.00
		WELLS FARGO CO	20,300	50.38	1,022,714.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	8,100	79.30	642,330.00
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,949	45.81	409,953.69
		PAYCHEX INC	22,099	41.70	921,638.79
		MICROSOFT CORP	24,600	44.27	1,089,042.00
		ORACLE CORPORATION	9,500	40.22	382,090.00
		CISCO SYSTEMS	28,200	24.54	692,028.00
		QUALCOMM INC	5,800	74.76	433,608.00
		SEAGATE TECHNOLOGY	10,000	58.39	583,900.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	7,600	47.08	357,808.00
		EXELON CORPORATION	11,000	31.83	350,130.00
	NORTHEAST UTILITIES	12,800	44.03	563,584.00
	WISCONSIN ENERGY CORP	14,000	43.39	607,460.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,043	49.27	199,198.61
	ARES CAPITAL CORP	23,100	16.79	387,849.00
小計	銘柄数:54			36,548,547.28
				(3,746,591,581)
	組入時価比率:55.9%			56.6%
カナダドル	TRANSCANADA CORP	11,800	55.29	652,422.00
	TORONTO DOMINION BANK	21,000	56.90	1,194,900.00
小計	銘柄数:2			1,847,322.00
				(173,685,214)
	組入時価比率:2.6%			2.6%
ユーロ	ENI SPA	8,216	18.38	151,010.08
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	1,000	31.50	31,500.00
	SIEMENS AG	9,497	91.63	870,210.11
	BILFINGER SE	2,894	55.02	159,227.88
	DAIMLER AG	3,708	61.07	226,447.56
	VOLKSWAGEN AG-PREF	1,420	167.90	238,418.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	7,800	36.74	286,611.00
	SANOFI	6,294	78.53	494,267.82
	BNP PARIBAS	11,863	48.56	576,067.28
	ALLIANZ SE	2,577	126.75	326,634.75
	AXA	25,356	18.23	462,239.88
	SCOR SE	13,899	23.72	329,753.77
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	5,600	62.17	348,152.00
小計	銘柄数:13			4,500,540.13
				(616,393,976)
	組入時価比率:9.2%			9.3%
英ポンド	BP PLC	21,497	4.72	101,465.84
	REED ELSEVIER PLC	23,735	9.64	228,805.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	9,742	35.01	341,116.13
	ASTRAZENECA PLC	13,329	40.96	545,955.84
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,012	13.95	209,417.40
	STANDARD CHARTERED PLC	25,742	12.19	313,794.98
	INMARSAT PLC	29,034	7.02	203,963.85
	VODAFONE GROUP PLC	226,732	1.96	445,074.91
	SSE PLC	22,302	14.82	330,515.64
	NATIONAL GRID PLC	24,605	8.70	214,186.52
小計	銘柄数:10			2,934,296.51
				(501,970,103)
	組入時価比率:7.5%			7.6%
スイスフラン	SYNGENTA AG	1,320	323.90	427,548.00
	ABB LTD	11,621	20.46	237,765.66
	NESTLE SA-REG	11,604	69.45	805,897.80
	NOVARTIS-REG	12,569	79.00	992,951.00
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	5,447	262.50	1,429,837.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,477	270.70	399,823.90
	SWISSCOM AG-REG	682	520.50	354,981.00
	UBS AG-REG	20,500	16.02	328,410.00
小計	銘柄数:8			4,977,214.86
				(562,674,139)
	組入時価比率:8.4%			8.5%
スウェーデンクローナ	ERICSSON LM-B	54,302	84.00	4,561,368.00
小計	銘柄数:1			4,561,368.00
				(68,192,451)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	16,472	38.16	628,571.52
	WESTPAC BANKING CORP	24,406	33.95	828,583.70
	TELSTRA CORP LTD	57,105	5.56	317,503.80
小計	銘柄数:3			1,774,659.02
				(169,586,415)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	49,200	53.15	2,614,980.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	580,000	4.14	2,401,200.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	382,000	9.51	3,632,820.00
小計	銘柄数:3			8,649,000.00
				(114,426,270)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
シンガポールドル	KEPPEL CORP.	50,900	10.94	556,846.00
小計	銘柄数:1			556,846.00
				(45,822,857)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
リンギ	MALAYAN BANKING	76,200	10.00	762,000.00
小計	銘柄数:1			762,000.00
				(24,612,600)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
バーツ	ADVANCED INFO SERVICE (F)	44,100	208.00	9,172,800.00
小計	銘柄数:1			9,172,800.00
				(29,536,416)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	44,000	207.50	9,130,000.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	210,000	37.40	7,854,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	103,271	124.00	12,805,604.00
小計	銘柄数:3			29,789,604.00
				(101,880,445)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
	合計				6,622,988,107
					(6,155,372,467)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 8月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。