有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)

【提出】: 2023/11/14 9:00
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【項目】: 53項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	60,621,452
コール・ローン	18,833,046
株式	2,610,484,674
派生商品評価勘定	598
未収入金	12,748,919
未収配当金	5,240,451
流動資産合計	2,707,929,140
資産合計	2,707,929,140
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,315
未払金	9,010,220
未払解約金	6,000,000
未払利息	17
流動負債合計	15,033,552
負債合計	15,033,552
純資産の部
元本等
元本	503,864,117
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,189,031,471
元本等合計	2,692,895,588
純資産合計	2,692,895,588
負債純資産合計	2,707,929,140

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 8月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.3445円
		(10,000口当たり純資産額)	(53,445円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 2月16日
至 2023年 8月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 8月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 8月15日現在
期首	2023年 2月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	554,985,488円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	51,121,371円
期末元本額	503,864,117円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	503,864,117円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	1,700	3,867.00	6,573,900
		アステラス製薬	5,700	2,213.50	12,616,950
		中外製薬	2,600	4,288.00	11,148,800
		ENEOSホールディングス	23,300	532.00	12,395,600
		小松製作所	2,000	4,057.00	8,114,000
		ダイキン工業	200	24,680.00	4,936,000
		三菱電機	3,700	1,844.00	6,822,800
		東京エレクトロン	900	20,610.00	18,549,000
		トヨタ自動車	7,600	2,419.00	18,384,400
		KDDI	2,900	4,233.00	12,275,700
		伊藤忠商事	1,600	5,710.00	9,136,000
		三井物産	1,400	5,582.00	7,814,800
		三井住友フィナンシャルグループ	1,600	6,401.00	10,241,600
		東京海上ホールディングス	2,700	3,106.00	8,386,200
	小計	銘柄数:14			147,395,750
		組入時価比率:5.5%			5.6%
	米ドル	CHEVRON CORP	1,845	164.03	302,635.35
		CORTEVA INC	2,987	52.00	155,324.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	2,148	76.69	164,730.12
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,995	99.27	198,043.65
		NUTRIEN LTD	1,550	63.83	98,936.50
		WESTROCK CO	3,209	33.45	107,341.05
		LOCKHEED MARTIN	440	450.08	198,035.20
		RTX CORP	1,260	86.44	108,914.40
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	3,390	59.42	201,433.80
		SMITH (A.O.) CORP	227	71.28	16,180.56
		3M CORP	2,095	103.42	216,664.90
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	490	189.51	92,859.90
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,280	175.51	224,652.80
		UNION PAC CORP	860	229.80	197,628.00
		LEAR CORP	570	144.56	82,399.20
		MCDONALD'S CORP	475	288.81	137,184.75
		HOME DEPOT	330	329.95	108,883.50
		TJX COS INC	380	86.21	32,759.80
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	515	222.44	114,556.60
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	300	561.47	168,441.00
		COCA COLA CO	5,174	60.88	314,993.12
		PEPSICO INC	1,288	183.62	236,502.56
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,050	95.85	484,042.50
		COLGATE PALMOLIVE CO.	1,180	75.72	89,349.60
		KENVUE INC	1,400	22.94	32,116.00
		ABBOTT LABORATORIES	1,395	106.10	148,009.50
		MEDTRONIC PLC	2,210	83.16	183,783.60
		AMERISOURCEBERGEN CORP	410	187.63	76,928.30
		CVS HEALTH CORP	3,130	74.34	232,684.20
		THE CIGNA GROUP	245	289.84	71,010.80
		UNITEDHEALTH GROUP INC	370	510.93	189,044.10
		ABBVIE INC	2,924	152.27	445,237.48
		AMGEN INC	387	260.97	100,995.39
		GILEAD SCIENCES INC	1,510	79.85	120,573.50
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,950	61.62	181,779.00
		JOHNSON & JOHNSON	2,960	173.44	513,382.40
		CITIGROUP	1,620	44.10	71,442.00
		JPMORGAN CHASE & CO	665	154.77	102,922.05
		US BANCORP	6,440	38.72	249,356.80
		WELLS FARGO CO	6,100	43.74	266,814.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,280	55.99	127,657.20
		MASTERCARD INC	550	398.58	219,219.00
		AMERICAN INTL GROUP	3,621	59.82	216,608.22
		MARSH & MCLENNAN COS	345	192.20	66,309.00
		TRAVELERS COS INC/THE	1,005	166.27	167,101.35
		MICROSOFT CORP	2,215	324.04	717,748.60
		ORACLE CORPORATION	790	115.57	91,300.30
		CISCO SYSTEMS	7,449	53.88	401,352.12
	APPLE INC	960	179.46	172,281.60
	TE CONNECTIVITY LTD	760	133.46	101,429.60
	BROADCOM INC	580	854.10	495,378.00
	INTEL CORP	858	35.68	30,613.44
	MICROCHIP TECHNOLOGY	3,470	83.04	288,148.80
	VERIZON COMMUNICATIONS	4,805	33.56	161,255.80
	EVERSOURCE ENERGY	2,730	66.34	181,108.20
	EXELON CORPORATION	5,835	40.08	233,866.80
	NEXTERA ENERGY INC	4,545	68.56	311,605.20
	ARES CAPITAL CORP	16,687	19.54	326,063.98
	BLACKROCK INC	130	692.93	90,080.90
	BLACKSTONE INC	855	98.04	83,824.20
	CME GROUP INC	712	206.45	146,992.40
	S&P GLOBAL INC	135	388.69	52,473.15
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	197	540.34	106,446.98
	PAYCHEX INC	889	124.99	111,116.11
	COMCAST CORP-CL A	5,489	46.56	255,567.84
小計	銘柄数:65			12,194,120.77
				(1,775,463,984)
	組入時価比率:65.9%			68.0%
カナダドル	ENBRIDGE INC	8,240	47.91	394,778.40
	TORONTO DOMINION BANK	1,390	85.85	119,331.50
小計	銘柄数:2			514,109.90
				(55,606,126)
	組入時価比率:2.1%			2.1%
ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	470	85.06	39,978.20
	CRH PLC	1,720	52.84	90,884.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	265	160.04	42,410.60
	DHL GROUP	1,883	43.85	82,569.55
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	903	68.84	62,162.52
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	90	816.20	73,458.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	932	51.48	47,979.36
	UNILEVER PLC	1,758	47.55	83,601.69
	ING GROEP NV	5,052	13.09	66,130.68
	ALLIANZ SE-REG	591	224.30	132,561.30
	AXA SA	3,881	27.95	108,493.35
	SAP SE	521	127.14	66,239.94
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,210	19.01	80,040.52
	ORANGE SA	6,842	10.31	70,582.07
	IBERDROLA SA	9,990	10.88	108,691.20
	RELX PLC	1,880	30.03	56,456.40
小計	銘柄数:16			1,212,240.18
				(192,479,495)
	組入時価比率:7.1%			7.4%
英ポンド	BP PLC	21,854	4.81	105,281.64
	ANGLO AMERICAN PLC	2,690	20.74	55,790.60
	IMI PLC	3,725	15.52	57,812.00
	PERSIMMON PLC	8,697	10.95	95,275.63
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,784	25.53	198,764.44
	HALEON PLC	20,990	3.37	70,830.75
	ASTRAZENECA PLC	2,557	111.14	284,184.98
	GSK PLC	7,372	13.86	102,175.92
	VODAFONE GROUP PLC	43,537	0.72	31,429.36
	NATIONAL GRID PLC	11,857	9.75	115,629.46
小計	銘柄数:10			1,117,174.78
				(206,252,807)
	組入時価比率:7.7%			7.9%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	260	129.45	33,657.00
	NESTLE SA-REG	4,087	104.50	427,091.50
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	823	264.85	217,971.55
	UBS GROUP AG	3,991	20.70	82,613.70
小計	銘柄数:4			761,333.75
				(126,236,749)
	組入時価比率:4.7%			4.8%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	7,921	127.65	1,011,115.65
小計	銘柄数:1			1,011,115.65
				(13,619,727)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	249	1,238.60	308,411.40
小計	銘柄数:1			308,411.40
				(6,572,246)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,756	106.52	187,049.12
小計	銘柄数:1			187,049.12
				(17,670,530)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	AIA GROUP LTD	8,300	71.90	596,770.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	11,500	49.85	573,275.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	56,000	9.03	505,680.00
小計	銘柄数:3			1,675,725.00
				(31,201,999)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	3,300	33.56	110,748.00
小計	銘柄数:1			110,748.00
				(11,891,012)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	3,500	350.50	1,226,750.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	7,123	109.50	779,968.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	6,871	541.00	3,717,211.00
小計	銘柄数:3			5,723,929.50
				(26,094,249)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				2,610,484,674
					(2,463,088,924)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年8月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 8月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	6,437,750	-	6,460,467	△22,717
英ポンド	6,437,750	-	6,460,467	△22,717
合計	6,437,750	-	6,460,467	△22,717

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)

開示資料

決算