有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】: 2018/05/09 9:02
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【項目】: 52項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	14,095,329
コール・ローン	19,154,465
株式	3,399,277,609
派生商品評価勘定	24,860
未収入金	11,119,744
未収配当金	5,589,592
流動資産合計	3,449,261,599
資産合計	3,449,261,599
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,352
未払金	6,088,537
未払解約金	10,000,000
未払利息	18
流動負債合計	16,090,907
負債合計	16,090,907
純資産の部
元本等
元本	1,351,753,143
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,081,417,549
元本等合計	3,433,170,692
純資産合計	3,433,170,692
負債純資産合計	3,449,261,599

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 2月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5398円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,398円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成29年 8月16日
至平成30年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 2月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 2月15日現在
期首	平成29年 8月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,624,550,237円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	272,797,094円
期末元本額	1,351,753,143円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	1,351,753,143円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	900	18,010.00	16,209,000
		大和ハウス工業	4,400	3,849.00	16,935,600
		日本たばこ産業	8,300	3,127.00	25,954,100
		三菱ケミカルホールディングス	10,400	1,047.50	10,894,000
		アステラス製薬	10,800	1,468.50	15,859,800
		三菱電機	14,400	1,825.50	26,287,200
		トヨタ自動車	4,600	7,142.00	32,853,200
		KDDI	7,400	2,606.50	19,288,100
		伊藤忠商事	12,400	1,994.50	24,731,800
		三井物産	9,100	1,881.00	17,117,100
		ローソン	1,900	7,200.00	13,680,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,300	772.90	21,100,170
		三井住友フィナンシャルグループ	4,500	4,729.00	21,280,500
		セコム	2,000	7,627.00	15,254,000
	小計	銘柄数:14			277,444,570
		組入時価比率:8.1%			8.2%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	1,500	65.87	98,805.00
		CHEVRON CORP	2,360	113.63	268,166.80
		CONOCOPHILLIPS	800	55.51	44,408.00
		ENBRIDGE INC	4,118	34.30	141,247.40
		EXXON MOBIL CORP	7,000	76.46	535,220.00
		DOWDUPONT INC	6,841	71.33	487,968.53
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,840	112.00	206,080.00
		BOEING CO	700	344.85	241,395.00
		LOCKHEED MARTIN	700	354.66	248,262.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	6,400	37.51	240,064.00
		EATON CORP PLC	2,650	82.67	219,075.50
		3M CORP	1,200	232.00	278,400.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,910	106.60	416,806.00
		UNION PAC CORP	1,700	133.19	226,423.00
		GENERAL MOTORS CO	4,900	41.81	204,869.00
		NEWELL BRANDS INC	4,400	27.20	119,680.00
		COMCAST CORP-CL A	9,400	39.43	370,642.00
		FOOT LOCKER INC	1,300	48.58	63,154.00
		HOME DEPOT	2,500	184.69	461,725.00
		L BRANDS, INC	4,400	49.87	219,428.00
		TJX COS INC	3,300	76.57	252,681.00
		CVS HEALTH CORP	4,200	69.79	293,118.00
		COCA COLA CO	4,700	44.10	207,270.00
		PEPSICO INC	2,300	109.11	250,953.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,900	42.96	210,504.00
		ALTRIA GROUP INC	6,700	65.18	436,706.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,000	102.54	512,700.00
		COTY INC-CL A	7,500	21.25	159,375.00
		ABBOTT LABORATORIES	7,800	58.28	454,584.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	1,750	96.40	168,700.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	900	228.78	205,902.00
		ABBVIE INC	3,400	113.08	384,472.00
		AMGEN INC	3,125	179.52	561,000.00
		JOHNSON & JOHNSON	5,520	129.67	715,778.40
		JPMORGAN CHASE & CO	7,580	115.03	871,927.40
		WELLS FARGO CO	10,800	59.55	643,140.00
		AMERICAN INTL GROUP	3,700	59.41	219,817.00
		MARSH & MCLENNAN COS	3,800	82.26	312,588.00
		MASTERCARD INC	4,300	172.52	741,836.00
		PAYCHEX INC	5,849	65.37	382,349.13
		MICROSOFT CORP	11,900	90.81	1,080,639.00
		ORACLE CORPORATION	6,900	49.45	341,205.00
		CISCO SYSTEMS	13,900	42.09	585,051.00
		APPLE INC	5,430	167.37	908,819.10
		BROADCOM LTD	940	247.66	232,800.40
		INTEL CORP	6,400	45.38	290,432.00
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,500	59.14	88,710.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	900	82.21	73,989.00
	QUALCOMM INC	2,000	66.59	133,180.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	6,200	49.51	306,962.00
	EVERSOURCE ENERGY	2,550	57.58	146,829.00
	EXELON CORPORATION	8,000	36.60	292,800.00
	WEC ENERGY GROUP INC	5,700	60.14	342,798.00
	ARES CAPITAL CORP	18,400	16.08	295,872.00
	BLACKROCK INC	200	539.94	107,988.00
	S&P GLOBAL INC	1,940	186.03	360,898.20
小計	銘柄数:56			18,666,192.86
				(1,994,669,369)
	組入時価比率:58.1%			58.7%
カナダドル	ENBRIDGE INC	6,100	42.86	261,446.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	5,800	61.72	357,976.00
	TORONTO DOMINION BANK	5,400	72.32	390,528.00
小計	銘柄数:3			1,009,950.00
				(86,330,526)
	組入時価比率:2.5%			2.5%
ユーロ	ENI SPA	16,716	13.43	224,629.60
	DEUTSCHE POST AG-REG	7,243	36.88	267,121.84
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	3,043	71.61	217,909.23
	ADIDAS AG	330	177.00	58,410.00
	RTL GROUP	1,906	69.40	132,276.40
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,600	83.59	217,334.00
	BNP PARIBAS	4,595	63.58	292,150.10
	ALLIANZ SE-REG	1,089	187.92	204,644.88
	AXA	12,126	24.85	301,331.10
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	330	181.60	59,928.00
	SAP SE	2,151	83.70	180,038.70
	ORANGE SA	11,100	13.45	149,295.00
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,584	16.14	170,878.68
	RELX NV	6,150	16.40	100,860.00
小計	銘柄数:14			2,576,807.53
				(342,870,009)
	組入時価比率:10.0%			10.1%
英ポンド	BP PLC	55,954	4.74	265,725.54
	BABCOCK INTL GROUP PLC	12,698	6.38	81,064.03
	PERSIMMON PLC	1,650	24.10	39,765.00
	COMPASS GROUP PLC	11,139	15.48	172,487.41
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,284	44.40	190,209.60
	ASTRAZENECA PLC	5,961	48.30	287,916.30
	GLAXOSMITHKLINE PLC	25,979	12.90	335,336.93
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	247,213	0.66	164,767.46
	BT GROUP PLC	53,200	2.25	119,992.60
	INMARSAT PLC	22,068	4.33	95,598.57
	VODAFONE GROUP PLC	60,837	1.99	121,515.82
	NATIONAL GRID PLC	22,122	7.44	164,631.92
	RELX PLC	6,567	14.56	95,648.35
小計	銘柄数:13			2,134,659.53
				(319,515,838)
	組入時価比率:9.3%			9.4%
スイスフラン	ABB LTD	6,120	22.99	140,698.80
	NESTLE SA-REG	5,523	77.32	427,038.36
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	2,938	222.60	653,998.80
	UBS GROUP AG	11,719	17.54	205,609.85
小計	銘柄数:4			1,427,345.81
				(164,216,135)
	組入時価比率:4.8%			4.8%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	12,694	204.20	2,592,114.80
小計	銘柄数:1			2,592,114.80
				(34,812,101)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,250	303.35	1,289,237.50
小計	銘柄数:1			1,289,237.50
				(23,025,781)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
豪ドル	WESTPAC BANKING CORP	11,727	30.17	353,803.59
小計	銘柄数:1			353,803.59
				(29,949,473)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
香港ドル	CHINA TELECOM CORP LTD-H	332,000	3.46	1,148,720.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	254,000	9.72	2,468,880.00
小計	銘柄数:2			3,617,600.00
				(49,416,416)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	13,700	28.03	384,011.00
小計	銘柄数:1			384,011.00
				(31,208,573)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	146,247	38.50	5,630,509.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	29,271	236.50	6,922,591.50
小計	銘柄数:2			12,553,101.00
				(45,818,818)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
	合計				3,399,277,609
					(3,121,833,039)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 2月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成30年 2月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	697,781	-	699,841	2,060
スイスフラン	697,781	-	699,841	2,060
売建	9,103,758	-	9,083,310	20,448
米ドル	8,570,800	-	8,548,000	22,800
スウェーデンクローナ	532,958	-	535,310	△2,352
合計	-	-	-	22,508

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

開示資料

決算