有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】: 2019/11/12 9:03
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【項目】: 53項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	64,752,974
コール・ローン	29,569,002
株式	2,768,473,385
未収入金	1,333,390
未収配当金	8,464,627
流動資産合計	2,872,593,378
資産合計	2,872,593,378
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,051
未払金	8,435,042
未払解約金	8,000,000
未払利息	20
流動負債合計	16,438,113
負債合計	16,438,113
純資産の部
元本等
元本	1,101,868,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,754,286,700
元本等合計	2,856,155,265
純資産合計	2,856,155,265
負債純資産合計	2,872,593,378

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 8月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5921円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,921円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月16日
至 2019年 8月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月15日現在
期首	2019年 2月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,187,780,820円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	85,912,255円
期末元本額	1,101,868,565円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	1,101,868,565円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	800	13,430.00	10,744,000
		大和ハウス工業	1,800	3,067.00	5,520,600
		日本たばこ産業	6,500	2,269.50	14,751,750
		三菱ケミカルホールディングス	13,100	717.50	9,399,250
		ポーラ・オルビスホールディングス	4,200	2,548.00	10,701,600
		アステラス製薬	9,300	1,418.00	13,187,400
		JXTGホールディングス	23,100	423.10	9,773,610
		小松製作所	5,200	2,277.00	11,840,400
		三菱電機	9,700	1,277.50	12,391,750
		ファナック	700	18,065.00	12,645,500
		トヨタ自動車	2,200	6,795.00	14,949,000
		KDDI	8,200	2,649.50	21,725,900
		伊藤忠商事	7,100	2,040.50	14,487,550
		三井物産	6,400	1,642.50	10,512,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,000	499.00	11,477,000
		三井住友フィナンシャルグループ	4,100	3,467.00	14,214,700
	小計	銘柄数:16			198,322,010
		組入時価比率:6.9%			7.2%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	1,800	32.34	58,212.00
		CHEVRON CORP	1,770	117.74	208,399.80
		ENBRIDGE INC	3,418	32.76	111,973.68
		EXXON MOBIL CORP	5,100	67.65	345,015.00
		CORTEVA INC	6,547	28.34	185,541.98
		DOW INC	1,547	44.08	68,191.76
		DUPONT DE NEMOURS INC	4,947	65.78	325,413.66
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,100	72.71	79,981.00
		WESTROCK CO	4,600	33.24	152,904.00
		LOCKHEED MARTIN	1,165	368.94	429,815.10
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,500	41.51	62,265.00
		EATON CORP PLC	1,940	75.19	145,868.60
		ROCKWELL AUTOMATION INC	790	146.92	116,066.80
		3M CORP	2,150	158.81	341,441.50
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	530	164.04	86,941.20
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,330	114.04	379,753.20
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	960	102.45	98,352.00
		UNION PAC CORP	1,250	163.70	204,625.00
		LEAR CORP	1,230	108.56	133,528.80
		GENERAL MOTORS CO	4,800	37.19	178,512.00
		NEWELL BRANDS INC	8,200	15.74	129,068.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	1,500	87.85	131,775.00
		FOOT LOCKER INC	4,300	37.96	163,228.00
		HOME DEPOT	1,880	201.59	378,989.20
		TJX COS INC	5,580	51.43	286,979.40
		COCA COLA CO	8,550	52.99	453,064.50
		PEPSICO INC	2,910	129.12	375,739.20
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	900	53.20	47,880.00
		ALTRIA GROUP INC	2,800	45.87	128,436.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,490	83.33	457,481.70
		COTY INC-CL A	9,124	9.54	87,042.96
		ABBOTT LABORATORIES	2,150	83.94	180,471.00
		MEDTRONIC PLC	4,060	100.93	409,775.80
		AMERISOURCEBERGEN CORP	650	86.34	56,121.00
		CVS HEALTH CORP	4,700	58.56	275,232.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	950	243.20	231,040.00
		ABBVIE INC	3,520	63.50	223,520.00
		AMGEN INC	1,575	198.87	313,220.25
		GILEAD SCIENCES INC	4,450	63.12	280,884.00
		JOHNSON & JOHNSON	3,620	130.26	471,541.20
		JPMORGAN CHASE & CO	5,330	104.80	558,584.00
		WELLS FARGO CO	7,050	43.97	309,988.50
		AMERICAN INTL GROUP	3,550	53.39	189,534.50
		MARSH & MCLENNAN COS	2,680	96.13	257,628.40
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	700	52.43	36,701.00
		MASTERCARD INC	1,860	267.15	496,899.00
	PAYCHEX INC	2,949	81.06	239,045.94
	MICROSOFT CORP	7,140	133.98	956,617.20
	ORACLE CORPORATION	4,200	52.32	219,744.00
	CISCO SYSTEMS	9,800	50.61	495,978.00
	APPLE INC	2,650	202.75	537,287.50
	TE CONNECTIVITY LTD	1,510	87.99	132,864.90
	BROADCOM INC	1,505	271.56	408,697.80
	INTEL CORP	5,900	45.87	270,633.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	800	52.22	41,776.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	1,230	86.91	106,899.30
	VERIZON COMMUNICATIONS	8,000	55.72	445,760.00
	EVERSOURCE ENERGY	1,250	77.16	96,450.00
	EXELON CORPORATION	4,200	44.48	186,816.00
	WEC ENERGY GROUP INC	1,650	88.89	146,668.50
	ARES CAPITAL CORP	15,300	18.33	280,449.00
	BLACKROCK INC	255	411.37	104,899.35
	S&P GLOBAL INC	1,045	248.61	259,797.45
	COMCAST CORP-CL A	9,000	42.37	381,330.00
小計	銘柄数:64			15,955,340.63
				(1,692,063,873)
	組入時価比率:59.2%			61.0%
カナダドル	ENBRIDGE INC	8,700	43.62	379,494.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	5,600	61.00	341,600.00
	TORONTO DOMINION BANK	5,100	72.81	371,331.00
小計	銘柄数:3			1,092,425.00
				(87,033,499)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
ユーロ	ENI SPA	16,262	13.10	213,064.72
	BASF SE	2,013	57.32	115,385.16
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,673	28.45	189,846.85
	AENA SME SA	964	160.70	154,914.80
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	2,648	41.53	109,984.68
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,495	84.20	125,879.00
	UNILEVER NV	4,641	52.18	242,167.38
	BNP PARIBAS	4,100	39.32	161,212.00
	ING GROEP NV	21,889	8.39	183,758.15
	ALLIANZ SE-REG	939	197.18	185,152.02
	AXA	8,096	21.30	172,485.28
	SAP SE	1,801	105.48	189,969.48
	NOKIA OYJ	18,000	4.62	83,214.00
	ORANGE SA	10,350	13.26	137,292.75
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,585	17.46	167,402.02
	RELX PLC	1,860	20.70	38,502.00
	RTL GROUP	776	41.18	31,955.68
小計	銘柄数:17			2,502,185.97
				(295,583,228)
	組入時価比率:10.3%			10.7%
英ポンド	BP PLC	51,604	4.98	256,987.92
	BABCOCK INTL GROUP PLC	15,298	4.68	71,671.13
	PERSIMMON PLC	5,320	18.60	98,952.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,034	30.08	151,447.89
	ASTRAZENECA PLC	5,233	72.69	380,386.77
	GLAXOSMITHKLINE PLC	25,310	16.59	420,044.76
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	120,613	0.48	58,714.40
	PRUDENTIAL PLC	4,320	14.34	61,948.80
	BT GROUP PLC	57,600	1.67	96,583.68
	VODAFONE GROUP PLC	81,637	1.49	121,655.45
	NATIONAL GRID PLC	23,172	8.42	195,293.61
小計	銘柄数:11			1,913,686.41
				(244,722,218)
	組入時価比率:8.6%			8.8%
スイスフラン	ABB LTD	8,105	17.98	145,768.42
	NESTLE SA-REG	3,543	106.06	375,770.58
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,853	269.35	499,105.55
	UBS GROUP AG	16,719	9.94	166,186.86
小計	銘柄数:4			1,186,831.41
				(129,222,203)
	組入時価比率:4.5%			4.7%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	9,769	122.30	1,194,748.70
小計	銘柄数:1			1,194,748.70
				(13,154,183)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,404	338.75	1,153,105.00
小計	銘柄数:1			1,153,105.00
				(18,265,183)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,850	87.94	162,689.00
	WESTPAC BANKING CORP	6,427	28.52	183,298.04
小計	銘柄数:2			345,987.04
				(24,793,431)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
香港ドル	AIA GROUP LTD	9,400	73.30	689,020.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	51,000	12.46	635,460.00
小計	銘柄数:2			1,324,480.00
				(17,920,214)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	13,800	24.99	344,862.00
小計	銘柄数:1			344,862.00
				(26,326,765)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	39,123	68.30	2,672,100.90
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	14,271	249.50	3,560,614.50
小計	銘柄数:2			6,232,715.40
				(21,066,578)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
	合計				2,768,473,385
					(2,570,151,375)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年8月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 8月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,412,767	-	2,415,818	△3,051
デンマーククローネ	2,412,767	-	2,415,818	△3,051
合計	2,412,767	-	2,415,818	△3,051

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

開示資料

決算