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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】: 2016/05/10 9:01
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【項目】: 52項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	30,719,070
コール・ローン	9,078,862
株式	4,018,420,372
派生商品評価勘定	109,659
未収入金	21,032,089
未収配当金	9,380,598
未収利息	14
流動資産合計	4,088,740,664
資産合計	4,088,740,664
負債の部
流動負債
未払金	14,896,197
未払解約金	12,000,000
流動負債合計	26,896,197
負債合計	26,896,197
純資産の部
元本等
元本	2,103,383,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,958,461,263
元本等合計	4,061,844,467
純資産合計	4,061,844,467
負債純資産合計	4,088,740,664

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9311円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,311円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 8月18日
至平成28年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 2月15日現在
期首	平成27年 8月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,299,838,280円
同期中における追加設定元本額	24,888,994円
同期中における一部解約元本額	221,344,070円
期末元本額	2,103,383,204円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	2,103,383,204円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	1,700	14,900.00	25,330,000
		日本たばこ産業	9,500	4,532.00	43,054,000
		アステラス製薬	11,600	1,606.00	18,629,600
		クボタ	10,000	1,430.00	14,300,000
		トヨタ自動車	9,900	6,256.00	61,934,400
		KDDI	13,700	2,956.50	40,504,050
		伊藤忠商事	19,500	1,316.50	25,671,750
		ローソン	1,900	9,480.00	18,012,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,400	484.80	18,131,520
		みずほフィナンシャルグループ	73,300	168.30	12,336,390
		セコム	4,900	8,197.00	40,165,300
	小計	銘柄数:11			318,069,010
		組入時価比率:7.8%			7.9%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	5,200	70.31	365,612.00
		CHEVRON CORP	2,360	85.43	201,614.80
		CONOCOPHILLIPS	5,800	32.90	190,820.00
		EXXON MOBIL CORP	9,200	81.03	745,476.00
		SPECTRA ENERGY CORP	6,200	28.49	176,638.00
		DOW CHEM CO	7,600	46.01	349,676.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	5,000	58.40	292,000.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,000	76.46	305,840.00
		VALSPAR CORP	3,900	79.23	308,997.00
		BOEING CO	4,930	108.63	535,545.90
		GENERAL DYNAMICS	2,100	130.18	273,378.00
		EATON CORP PLC	6,750	54.20	365,850.00
		3M CORP	2,900	153.96	446,484.00
		GRAINGER(W.W.) INC	1,300	211.09	274,417.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,510	97.25	438,597.50
		CSX CORP	11,000	24.19	266,090.00
		JOHNSON CONTROLS INC	1,500	34.81	52,215.00
		GENERAL MOTORS CO	4,500	27.71	124,695.00
		YUM BRANDS INC	4,400	67.34	296,296.00
		COMCAST CORP-CL A	7,800	56.78	442,884.00
		HOME DEPOT	3,300	116.32	383,856.00
		L BRANDS, INC	4,800	81.87	392,976.00
		COCA COLA CO	11,900	43.11	513,009.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	7,200	38.10	274,320.00
		ALTRIA GROUP INC	14,300	59.97	857,571.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,000	89.06	445,300.00
		PROCTER & GAMBLE CO	2,596	80.99	210,250.04
		ABBOTT LABORATORIES	11,800	37.13	438,134.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	3,400	85.61	291,074.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2,000	111.82	223,640.00
		ABBVIE INC	7,800	52.58	410,124.00
		AMGEN INC	5,025	144.72	727,218.00
		JOHNSON & JOHNSON	7,820	101.82	796,232.40
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	11,100	55.75	618,825.00
		JPMORGAN CHASE & CO	15,480	57.49	889,945.20
		US BANCORP	3,900	39.10	152,490.00
		WELLS FARGO CO	15,900	47.31	752,229.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	6,540	85.52	559,300.80
		MARSH & MCLENNAN COS	6,800	56.08	381,344.00
		METLIFE INC	4,200	37.43	157,206.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,000	35.38	212,280.00
		MASTERCARD INC-CLASS A	6,300	84.89	534,807.00
		PAYCHEX INC	12,249	48.94	599,466.06
		MICROSOFT CORP	14,300	50.50	722,150.00
		ORACLE CORPORATION	13,600	35.54	483,344.00
		CISCO SYSTEMS	24,000	25.11	602,640.00
		QUALCOMM INC	4,100	44.56	182,696.00
		APPLE INC	6,930	93.99	651,350.70
		SEAGATE TECHNOLOGY	6,600	29.88	197,208.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	6,200	40.41	250,542.00
		EVERSOURCE ENERGY	4,050	53.51	216,715.50
	EXELON CORPORATION	7,800	30.46	237,588.00
	WEC ENERGY GROUP INC	7,600	55.67	423,092.00
	ARES CAPITAL CORP	19,200	12.87	247,104.00
小計	銘柄数:54			21,489,153.90
				(2,435,365,811)
	組入時価比率:60.0%			60.6%
カナダドル	ENBRIDGE INC	5,000	44.13	220,650.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	5,000	36.79	183,950.00
	TORONTO DOMINION BANK	5,300	50.81	269,293.00
小計	銘柄数:3			673,893.00
				(55,205,314)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
ユーロ	ENI SPA	14,406	11.66	167,973.96
	DEUTSCHE POST AG-REG	10,103	19.87	200,746.61
	DAIMLER AG	3,303	60.91	201,185.73
	RTL GROUP	500	69.92	34,960.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,146	53.82	169,317.72
	BNP PARIBAS	7,525	39.57	297,764.25
	ALLIANZ SE	1,464	129.00	188,856.00
	AXA	15,686	19.35	303,524.10
	TELECOM ITALIA-RNC	284,112	0.68	193,338.21
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	3,766	69.86	263,092.76
小計	銘柄数:10			2,020,759.34
				(257,202,248)
	組入時価比率:6.3%			6.4%
英ポンド	BP PLC	39,794	3.32	132,315.05
	COMPASS GROUP PLC	14,157	11.90	168,468.30
	RELX PLC	17,457	11.39	198,835.23
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,544	37.08	131,429.24
	ASTRAZENECA PLC	11,019	40.46	445,883.83
	GLAXOSMITHKLINE PLC	27,446	13.63	374,226.21
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	410,466	0.58	240,040.51
	INMARSAT PLC	18,395	9.46	174,108.67
	VODAFONE GROUP PLC	179,520	2.05	368,823.84
	SSE PLC	6,455	13.46	86,884.30
	NATIONAL GRID PLC	17,370	9.37	162,826.38
小計	銘柄数:11			2,483,841.56
				(408,616,775)
	組入時価比率:10.1%			10.2%
スイスフラン	SYNGENTA AG	921	393.00	361,953.00
	NESTLE SA-REG	6,428	71.90	462,173.20
	NOVARTIS-REG	7,579	70.90	537,351.10
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	3,008	244.30	734,854.40
	UBS GROUP AG	17,269	14.50	250,400.50
小計	銘柄数:5			2,346,732.20
				(272,056,663)
	組入時価比率:6.7%			6.8%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	12,000	153.50	1,842,000.00
	ERICSSON LM-B	44,009	73.05	3,214,857.45
小計	銘柄数:2			5,056,857.45
				(68,115,869)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	12,270	15.09	185,154.30
	WESTPAC BANKING CORP	12,837	28.06	360,206.22
	TELSTRA CORP LTD	43,646	5.57	243,108.22
小計	銘柄数:3			788,468.74
				(63,597,888)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	20,000	24.75	495,000.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	580,000	3.60	2,088,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	364,000	10.36	3,771,040.00
小計	銘柄数:3			6,354,040.00
				(92,451,282)
	組入時価比率:2.3%			2.3%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	17,000	13.02	221,340.00
小計	銘柄数:1			221,340.00
				(17,961,741)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	120,000	34.30	4,116,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	31,271	146.00	4,565,566.00
小計	銘柄数:2			8,681,566.00
				(29,777,771)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
	合計				4,018,420,372
					(3,700,351,362)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 2月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	12,619,280	-	12,509,621	109,659
英ポンド	12,619,280	-	12,509,621	109,659
合計	12,619,280	-	12,509,621	109,659

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

開示資料

決算