有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【提出】: 2022/05/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	59,588,097
コール・ローン	28,215,478
株式	2,607,594,496
未収入金	8,438,091
未収配当金	2,339,782
流動資産合計	2,706,175,944
資産合計	2,706,175,944
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,713
未払金	21,401,614
未払解約金	7,000,000
未払利息	8
流動負債合計	28,403,335
負債合計	28,403,335
純資産の部
元本等
元本	652,989,421
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,024,783,188
元本等合計	2,677,772,609
純資産合計	2,677,772,609
負債純資産合計	2,706,175,944

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 2月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.1008円
		(10,000口当たり純資産額)	(41,008円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 8月17日
至 2022年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 2月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 2月15日現在
期首	2021年 8月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	729,679,533円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	76,690,112円
期末元本額	652,989,421円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	652,989,421円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	2,300	3,391.00	7,799,300
		三菱ケミカルホールディングス	5,800	815.30	4,728,740
		ユニ・チャーム	1,200	4,281.00	5,137,200
		アステラス製薬	8,600	1,971.50	16,954,900
		ENEOSホールディングス	17,900	464.40	8,312,760
		小松製作所	2,200	2,717.00	5,977,400
		ダイキン工業	200	21,505.00	4,301,000
		三菱電機	7,600	1,435.00	10,906,000
		東京エレクトロン	300	55,220.00	16,566,000
		トヨタ自動車	8,400	2,153.50	18,089,400
		西日本旅客鉄道	1,400	5,086.00	7,120,400
		KDDI	4,700	3,720.00	17,484,000
		伊藤忠商事	3,300	3,794.00	12,520,200
		三井物産	3,100	2,964.00	9,188,400
		三井住友フィナンシャルグループ	1,900	4,310.00	8,189,000
		東京海上ホールディングス	800	6,891.00	5,512,800
	小計	銘柄数:16			158,787,500
		組入時価比率:5.9%			6.1%
	米ドル	CHEVRON CORP	1,620	136.67	221,405.40
		CORTEVA INC	1,647	50.90	83,832.30
		DUPONT DE NEMOURS INC	4,258	79.32	337,744.56
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,930	100.15	193,289.50
		NUTRIEN LTD	1,450	73.39	106,415.50
		PPG INDUSTRIES	1,160	149.27	173,153.20
		WESTROCK CO	2,800	45.79	128,212.00
		LOCKHEED MARTIN	665	386.97	257,335.05
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,050	93.57	98,248.50
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2,950	66.50	196,175.00
		SMITH (A.O.) CORP	646	71.23	46,014.58
		3M CORP	2,535	158.01	400,555.35
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	300	186.69	56,007.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,685	213.99	360,573.15
		UNION PAC CORP	1,120	242.55	271,656.00
		LEAR CORP	525	167.24	87,801.00
		MCDONALD'S CORP	1,470	253.39	372,483.30
		FOOT LOCKER INC	2,956	43.09	127,374.04
		HOME DEPOT	320	351.56	112,499.20
		TJX COS INC	2,580	67.99	175,414.20
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	270	506.56	136,771.20
		COCA COLA CO	7,204	60.68	437,138.72
		PEPSICO INC	2,453	166.70	408,915.10
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,320	109.24	581,156.80
		ABBOTT LABORATORIES	1,020	122.78	125,235.60
		BECTON,DICKINSON	175	268.90	47,057.50
		MEDTRONIC PLC	2,340	102.31	239,405.40
		AMERISOURCEBERGEN CORP	775	140.18	108,639.50
		CIGNA CORP	745	225.24	167,803.80
		CVS HEALTH CORP	2,700	103.00	278,100.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	265	474.40	125,716.00
		ABBVIE INC	3,284	143.00	469,612.00
		AMGEN INC	1,032	224.27	231,446.64
		GILEAD SCIENCES INC	1,200	61.11	73,332.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,550	66.81	237,175.50
		JOHNSON & JOHNSON	3,925	165.60	649,980.00
		CITIGROUP	3,900	66.46	259,194.00
		JPMORGAN CHASE & CO	1,600	152.49	243,984.00
		US BANCORP	3,000	57.87	173,610.00
		WELLS FARGO CO	4,450	57.85	257,432.50
		AMERICAN INTL GROUP	1,561	58.99	92,083.39
		MARSH & MCLENNAN COS	820	151.71	124,402.20
		TRAVELERS COS INC/THE	965	170.77	164,793.05
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,700	111.50	301,050.00
		MASTERCARD INC	570	374.16	213,271.20
		PAYCHEX INC	849	118.48	100,589.52
	MICROSOFT CORP	3,300	295.00	973,500.00
	ORACLE CORPORATION	1,140	78.95	90,003.00
	CISCO SYSTEMS	9,979	53.18	530,683.22
	APPLE INC	360	168.88	60,796.80
	TE CONNECTIVITY LTD	810	143.53	116,259.30
	BROADCOM INC	650	578.58	376,077.00
	INTEL CORP	7,778	47.58	370,077.24
	MICROCHIP TECHNOLOGY	2,280	71.19	162,313.20
	VERIZON COMMUNICATIONS	6,350	53.27	338,264.50
	CONSTELLATION ENERGY	1,399	48.11	67,305.89
	EVERSOURCE ENERGY	2,240	82.21	184,150.40
	EXELON CORPORATION	4,200	42.20	177,240.00
	NEXTERA ENERGY INC	3,090	74.92	231,502.80
	WEC ENERGY GROUP INC	1,330	89.63	119,207.90
	ARES CAPITAL CORP	13,300	21.57	286,881.00
	BLACKROCK INC	220	760.31	167,268.20
	S&P GLOBAL INC	275	380.71	104,695.25
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	207	561.19	116,166.33
	COMCAST CORP-CL A	6,929	47.40	328,434.60
小計	銘柄数:65			14,854,911.08
				(1,714,553,836)
	組入時価比率:64.0%			65.8%
カナダドル	ENBRIDGE INC	8,300	52.79	438,157.00
	INTERTAPE POLYMER GROUP INC	8,300	24.60	204,180.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,700	102.43	174,131.00
	TORONTO DOMINION BANK	1,800	106.27	191,286.00
小計	銘柄数:4			1,007,754.00
				(91,383,132)
	組入時価比率:3.4%			3.5%
ユーロ	UMICORE	870	32.33	28,127.10
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,063	21.96	89,223.48
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	430	142.12	61,111.60
	DEUTSCHE POST AG-REG	3,263	51.21	167,098.23
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,203	74.31	89,394.93
	ADIDAS AG	455	231.15	105,173.25
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	155	670.00	103,850.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	837	54.47	45,591.39
	UNILEVER PLC	5,218	45.58	237,862.53
	ING GROEP NV	2,599	12.88	33,490.71
	ALLIANZ SE-REG	814	223.10	181,603.40
	AXA SA	4,956	27.57	136,661.70
	SAP SE	1,156	105.38	121,819.28
	ORANGE SA	4,892	10.88	53,234.74
	IBERDROLA SA	11,450	9.14	104,698.80
	RELX PLC	2,780	26.80	74,504.00
小計	銘柄数:16			1,633,445.14
				(213,262,597)
	組入時価比率:8.0%			8.2%
英ポンド	BP PLC	12,904	4.00	51,699.87
	IMI PLC	4,865	15.80	76,867.00
	PERSIMMON PLC	5,001	24.45	122,274.45
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6,032	34.09	205,630.88
	ASTRAZENECA PLC	4,819	83.81	403,880.39
	GLAXOSMITHKLINE PLC	7,254	15.71	113,974.84
	BT GROUP PLC	6,981	1.92	13,452.38
	VODAFONE GROUP PLC	73,737	1.36	100,680.49
	NATIONAL GRID PLC	11,791	10.75	126,753.25
小計	銘柄数:9			1,215,213.55
				(189,864,965)
	組入時価比率:7.1%			7.3%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	3,823	117.30	448,437.90
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,408	342.20	481,817.60
	UBS GROUP AG	5,369	19.06	102,359.98
小計	銘柄数:3			1,032,615.48
				(129,014,978)
	組入時価比率:4.8%			4.9%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	4,361	120.60	525,936.60
小計	銘柄数:1			525,936.60
				(6,469,020)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	269	643.10	172,993.90
小計	銘柄数:1			172,993.90
				(3,034,313)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
豪ドル	RIO TINTO LTD	2,020	121.58	245,591.60
小計	銘柄数:1			245,591.60
				(20,214,644)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	10,000	87.20	872,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	13,500	66.65	899,775.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	82,000	10.88	892,160.00
小計	銘柄数:3			2,663,935.00
				(39,399,598)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	3,500	37.20	130,200.00
小計	銘柄数:1			130,200.00
				(11,156,838)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	8,000	256.00	2,048,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	13,123	100.00	1,312,300.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	6,271	637.00	3,994,627.00
小計	銘柄数:3			7,354,927.00
				(30,453,075)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
	合計				2,607,594,496
					(2,448,806,996)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年2月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 2月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	3,280,497	-	3,278,784	△1,713
ユーロ	3,280,497	-	3,278,784	△1,713
合計	3,280,497	-	3,278,784	△1,713

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

開示資料

決算