有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	47,960,904
コール・ローン	23,843,604
株式	2,626,703,727
未収入金	16,047,129
未収配当金	5,646,520
流動資産合計	2,720,201,884
資産合計	2,720,201,884
負債の部
流動負債
未払金	3,126,840
未払解約金	6,000,000
未払利息	4
流動負債合計	9,126,844
負債合計	9,126,844
純資産の部
元本等
元本	585,598,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,125,476,166
元本等合計	2,711,075,040
純資産合計	2,711,075,040
負債純資産合計	2,720,201,884

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.6296円
		(10,000口当たり純資産額)	(46,296円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 2月16日 至 2022年 8月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 8月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 8月15日現在
期首	2022年 2月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	652,989,421円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	67,390,547円
期末元本額	585,598,874円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	585,598,874円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	2,400	3,163.00	7,591,200
		三菱ケミカルグループ	4,800	758.60	3,641,280
		ユニ・チャーム	1,000	4,886.00	4,886,000
		アステラス製薬	6,500	2,050.00	13,325,000
		ENEOSホールディングス	17,600	506.90	8,921,440
		小松製作所	1,700	2,919.50	4,963,150
		ダイキン工業	300	25,295.00	7,588,500
		三菱電機	6,400	1,444.00	9,241,600
		東京エレクトロン	400	46,750.00	18,700,000
		トヨタ自動車	8,000	2,132.50	17,060,000
		西日本旅客鉄道	1,300	5,264.00	6,843,200
		KDDI	3,000	4,189.00	12,567,000
		伊藤忠商事	2,800	3,842.00	10,757,600
		三井物産	2,500	3,081.00	7,702,500
		三井住友フィナンシャルグループ	1,800	4,146.00	7,462,800
		東京海上ホールディングス	300	7,583.00	2,274,900
	小計	銘柄数:16			143,526,170
		組入時価比率:5.3%			5.5%
	米ドル	CHEVRON CORP	1,200	159.85	191,820.00
		CORTEVA INC	1,847	61.76	114,070.72
		DUPONT DE NEMOURS INC	4,158	62.70	260,706.60
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,190	92.33	202,202.70
		PPG INDUSTRIES	1,460	135.55	197,903.00
		WESTROCK CO	2,550	42.86	109,293.00
		LOCKHEED MARTIN	500	434.24	217,120.00
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,000	95.01	95,010.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	3,850	58.05	223,492.50
		SMITH (A.O.) CORP	2,287	63.87	146,070.69
		3M CORP	2,195	152.24	334,166.80
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	310	200.87	62,269.70
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,565	204.89	320,652.85
		UNION PAC CORP	935	239.95	224,353.25
		LEAR CORP	630	152.91	96,333.30
		MCDONALD'S CORP	1,155	262.18	302,817.90
		HOME DEPOT	510	314.89	160,593.90
		TJX COS INC	2,730	65.47	178,733.10
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	100	196.93	19,693.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	265	537.21	142,360.65
		COCA COLA CO	5,004	63.70	318,754.80
		PEPSICO INC	1,808	177.33	320,612.64
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	700	64.20	44,940.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,070	99.24	403,906.80
		ABBOTT LABORATORIES	1,520	111.48	169,449.60
		MEDTRONIC PLC	2,440	94.82	231,360.80
		AMERISOURCEBERGEN CORP	655	150.50	98,577.50
		CIGNA CORP	350	290.92	101,822.00
		CVS HEALTH CORP	2,900	106.39	308,531.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	185	543.70	100,584.50
		ABBVIE INC	2,849	142.60	406,267.40
		AMGEN INC	432	248.39	107,304.48
		GILEAD SCIENCES INC	1,150	62.96	72,404.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,490	75.57	188,169.30
		JOHNSON & JOHNSON	2,625	165.30	433,912.50
		CITIGROUP	3,350	54.38	182,173.00
		JPMORGAN CHASE & CO	1,300	122.13	158,769.00
		US BANCORP	4,600	48.77	224,342.00
		WELLS FARGO CO	5,550	45.94	254,967.00
		AMERICAN INTL GROUP	2,011	57.41	115,451.51
		MARSH & MCLENNAN COS	695	172.72	120,040.40
		TRAVELERS COS INC/THE	975	171.56	167,271.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,250	102.12	229,770.00
		MASTERCARD INC	565	354.27	200,162.55
		PAYCHEX INC	799	135.61	108,352.39
		MICROSOFT CORP	3,120	291.91	910,759.20
	ORACLE CORPORATION	1,240	79.15	98,146.00
	CISCO SYSTEMS	10,279	46.61	479,104.19
	APPLE INC	845	172.10	145,424.50
	TE CONNECTIVITY LTD	990	137.31	135,936.90
	BROADCOM INC	620	558.23	346,102.60
	INTEL CORP	6,878	36.11	248,364.58
	MICROCHIP TECHNOLOGY	2,980	73.71	219,655.80
	VERIZON COMMUNICATIONS	6,350	45.15	286,702.50
	EVERSOURCE ENERGY	1,890	93.11	175,977.90
	EXELON CORPORATION	3,800	46.17	175,446.00
	NEXTERA ENERGY INC	3,030	90.47	274,124.10
	WEC ENERGY GROUP INC	1,270	105.64	134,162.80
	ARES CAPITAL CORP	14,800	20.56	304,288.00
	BLACKROCK INC	250	751.83	187,957.50
	BLACKSTONE INC	700	108.79	76,153.00
	S&P GLOBAL INC	310	391.92	121,495.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	227	603.21	136,928.67
	COMCAST CORP-CL A	6,129	40.00	245,160.00
小計	銘柄数:64			13,369,449.27
				(1,777,735,669)
	組入時価比率:65.6%			67.7%
カナダドル	ENBRIDGE INC	7,000	55.55	388,850.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,800	93.31	167,958.00
	TORONTO DOMINION BANK	2,150	86.45	185,867.50
小計	銘柄数:3			742,675.50
				(77,312,519)
	組入時価比率:2.9%			2.9%
ユーロ	UMICORE	870	36.15	31,450.50
	CRH PLC	2,100	38.25	80,325.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	3,346	23.98	80,237.08
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	635	135.14	85,813.90
	DEUTSCHE POST AG-REG	3,573	40.01	142,955.73
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,368	60.93	83,352.24
	ADIDAS AG	570	173.20	98,724.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	140	694.50	97,230.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,032	52.98	54,675.36
	UNILEVER PLC	4,308	46.18	198,964.98
	ING GROEP NV	6,767	9.49	64,218.83
	ALLIANZ SE-REG	729	181.08	132,007.32
	AXA SA	4,681	24.41	114,286.61
	SAP SE	1,381	93.03	128,474.43
	ASML HOLDING NV	35	553.20	19,362.00
	ORANGE SA	7,592	10.12	76,831.04
	IBERDROLA SA	9,550	10.73	102,519.25
	RELX PLC	2,615	28.11	73,507.65
小計	銘柄数:18			1,664,935.92
				(227,247,103)
	組入時価比率:8.4%			8.7%
英ポンド	BP PLC	10,754	4.30	46,301.34
	IMI PLC	7,228	12.72	91,940.16
	PERSIMMON PLC	6,266	18.47	115,733.02
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,582	33.24	185,545.68
	HALEON PLC	16,240	2.71	44,107.84
	ASTRAZENECA PLC	3,562	107.12	381,561.44
	GSK PLC	6,882	14.50	99,789.00
	VODAFONE GROUP PLC	63,537	1.21	77,248.28
	NATIONAL GRID PLC	7,541	11.39	85,929.69
小計	銘柄数:9			1,128,156.45
				(182,253,674)
	組入時価比率:6.7%			6.9%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	3,687	114.58	422,456.46
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,103	315.00	347,445.00
	UBS GROUP AG	6,595	16.08	106,080.57
小計	銘柄数:3			875,982.03
				(123,767,501)
	組入時価比率:4.6%			4.7%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,961	111.10	328,967.10
小計	銘柄数:1			328,967.10
				(4,296,310)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	414	770.00	318,780.00
小計	銘柄数:1			318,780.00
				(5,849,613)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,870	95.41	178,416.70
小計	銘柄数:1			178,416.70
				(16,903,198)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
香港ドル	AIA GROUP LTD	7,600	77.85	591,660.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	12,500	44.90	561,250.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	46,000	10.92	502,320.00
小計	銘柄数:3			1,655,230.00
				(28,089,253)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	3,200	33.35	106,720.00
小計	銘柄数:1			106,720.00
				(10,358,243)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	7,000	267.00	1,869,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	11,123	89.50	995,508.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	7,271	517.00	3,759,107.00
小計	銘柄数:3			6,623,615.50
				(29,364,474)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
	合計				2,626,703,727
					(2,483,177,557)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年8月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。