有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】: 2021/11/11 9:01
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【項目】: 53項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 8月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	75,272,559
コール・ローン	30,060,724
株式	2,666,294,245
未収入金	7,277,014
未収配当金	6,703,055
流動資産合計	2,785,607,597
資産合計	2,785,607,597
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29
未払金	2,954,725
未払解約金	8,000,000
未払利息	25
流動負債合計	10,954,779
負債合計	10,954,779
純資産の部
元本等
元本	729,679,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,044,973,285
元本等合計	2,774,652,818
純資産合計	2,774,652,818
負債純資産合計	2,785,607,597

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.8026円
		(10,000口当たり純資産額)	(38,026円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 2月16日
至 2021年 8月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月16日現在
期首	2021年 2月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	837,794,725円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	108,115,192円
期末元本額	729,679,533円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	729,679,533円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年8月16日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	1,700	3,324.00	5,650,800
		日本たばこ産業	2,000	2,148.50	4,297,000
		三菱ケミカルホールディングス	5,100	936.70	4,777,170
		ユニ・チャーム	1,800	4,692.00	8,445,600
		アステラス製薬	8,500	1,747.00	14,849,500
		ENEOSホールディングス	16,300	445.00	7,253,500
		小松製作所	1,700	2,743.50	4,663,950
		ダイキン工業	200	25,925.00	5,185,000
		三菱電機	8,800	1,494.00	13,147,200
		東京エレクトロン	300	44,930.00	13,479,000
		トヨタ自動車	1,900	9,813.00	18,644,700
		西日本旅客鉄道	1,800	5,834.00	10,501,200
		KDDI	4,700	3,335.00	15,674,500
		伊藤忠商事	4,300	3,350.00	14,405,000
		三井物産	3,700	2,558.50	9,466,450
		三井住友フィナンシャルグループ	2,400	3,814.00	9,153,600
		東京海上ホールディングス	1,300	5,340.00	6,942,000
	小計	銘柄数:17			166,536,170
		組入時価比率:6.0%			6.2%
	米ドル	CHEVRON CORP	2,020	101.96	205,959.20
		CORTEVA INC	2,947	45.99	135,532.53
		DUPONT DE NEMOURS INC	4,558	77.08	351,330.64
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,880	105.07	197,531.60
		NUTRIEN LTD	3,250	63.61	206,732.50
		PPG INDUSTRIES	1,490	169.78	252,972.20
		WESTROCK CO	1,800	51.22	92,196.00
		LOCKHEED MARTIN	1,100	357.98	393,778.00
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,750	87.25	152,687.50
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2,200	72.82	160,204.00
		3M CORP	2,595	200.58	520,505.10
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,035	193.98	394,749.30
		UNION PAC CORP	1,290	227.80	293,862.00
		LEAR CORP	510	170.18	86,791.80
		GENERAL MOTORS CO	3,400	53.65	182,410.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	650	124.45	80,892.50
		MCDONALD'S CORP	1,120	238.82	267,478.40
		FOOT LOCKER INC	2,056	56.00	115,136.00
		HOME DEPOT	465	331.32	154,063.80
		TJX COS INC	2,480	70.49	174,815.20
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	405	447.82	181,367.10
		COCA COLA CO	7,910	57.23	452,689.30
		PEPSICO INC	3,140	156.52	491,472.80
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,690	101.59	578,047.10
		ABBOTT LABORATORIES	1,780	123.06	219,046.80
		BECTON,DICKINSON	825	246.79	203,601.75
		MEDTRONIC PLC	1,530	128.34	196,360.20
		AMERISOURCEBERGEN CORP	950	119.57	113,591.50
		CIGNA CORP	300	210.61	63,183.00
		CVS HEALTH CORP	4,100	84.36	345,876.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	595	409.67	243,753.65
		ABBVIE INC	3,770	116.48	439,129.60
		AMGEN INC	1,095	229.68	251,499.60
		GILEAD SCIENCES INC	1,600	71.16	113,856.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,050	67.51	340,925.50
		JOHNSON & JOHNSON	3,695	176.25	651,243.75
		CITIGROUP	3,800	73.11	277,818.00
		JPMORGAN CHASE & CO	1,720	159.98	275,165.60
		WELLS FARGO CO	5,750	50.37	289,627.50
		AMERICAN INTL GROUP	1,861	54.61	101,629.21
		MARSH & MCLENNAN COS	1,190	151.64	180,451.60
		TRAVELERS COS INC/THE	1,185	156.31	185,227.35
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,400	134.06	321,744.00
		MASTERCARD INC	400	362.75	145,100.00
		PAYCHEX INC	649	117.17	76,043.33
	MICROSOFT CORP	3,595	292.85	1,052,795.75
	ORACLE CORPORATION	700	90.38	63,266.00
	CISCO SYSTEMS	9,129	56.47	515,514.63
	APPLE INC	440	149.10	65,604.00
	TE CONNECTIVITY LTD	810	152.57	123,581.70
	BROADCOM INC	950	486.16	461,852.00
	INTEL CORP	8,500	53.49	454,665.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	690	151.57	104,583.30
	VERIZON COMMUNICATIONS	7,200	55.87	402,264.00
	EVERSOURCE ENERGY	1,840	90.44	166,409.60
	EXELON CORPORATION	5,100	48.35	246,585.00
	NEXTERA ENERGY INC	2,490	83.45	207,790.50
	WEC ENERGY GROUP INC	940	96.21	90,437.40
	ARES CAPITAL CORP	13,100	20.30	265,930.00
	BLACKROCK INC	180	916.86	165,034.80
	S&P GLOBAL INC	240	441.74	106,017.60
	COMCAST CORP-CL A	6,600	59.32	391,512.00
小計	銘柄数:62			16,041,921.79
				(1,756,750,855)
	組入時価比率:63.3%			65.9%
カナダドル	ENBRIDGE INC	9,000	49.05	441,450.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,900	96.74	183,806.00
	TORONTO DOMINION BANK	2,300	86.12	198,076.00
小計	銘柄数:3			823,332.00
				(71,926,283)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
ユーロ	UMICORE	120	60.00	7,200.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,363	23.48	102,443.24
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	240	153.00	36,720.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	2,888	58.10	167,792.80
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,038	75.64	78,514.32
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,382	52.67	72,789.94
	UNILEVER PLC	7,459	48.84	364,297.56
	ING GROEP NV	5,239	11.70	61,306.77
	ALLIANZ SE-REG	959	201.65	193,382.35
	AXA SA	6,616	24.44	161,728.12
	SAP SE	641	125.48	80,432.68
	ORANGE SA	11,416	9.62	109,890.41
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	4,992	17.29	86,311.68
	RELX PLC	5,825	25.65	149,411.25
小計	銘柄数:14			1,672,221.12
				(215,967,357)
	組入時価比率:7.8%			8.1%
英ポンド	BP PLC	14,504	3.05	44,287.96
	IMI PLC	2,215	17.88	39,604.20
	PERSIMMON PLC	4,658	29.05	135,314.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8,512	26.86	228,632.32
	ASTRAZENECA PLC	3,939	84.26	331,900.14
	GLAXOSMITHKLINE PLC	11,379	14.91	169,751.92
	BT GROUP PLC	6,981	1.78	12,429.67
	VODAFONE GROUP PLC	75,737	1.20	91,111.61
	NATIONAL GRID PLC	24,641	9.55	235,444.75
小計	銘柄数:9			1,288,477.47
				(195,513,571)
	組入時価比率:7.0%			7.3%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	4,698	114.54	538,108.92
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,738	367.95	639,497.10
	UBS GROUP AG	8,519	15.68	133,620.51
小計	銘柄数:3			1,311,226.53
				(156,848,917)
	組入時価比率:5.7%			5.9%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,061	119.60	366,095.60
小計	銘柄数:1			366,095.60
				(4,638,431)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	354	647.20	229,108.80
小計	銘柄数:1			229,108.80
				(3,979,619)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,808	120.36	217,610.88
小計	銘柄数:1			217,610.88
				(17,524,204)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
香港ドル	AIA GROUP LTD	9,400	92.85	872,790.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	13,500	67.10	905,850.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	82,000	10.86	890,520.00
小計	銘柄数:3			2,669,160.00
				(37,555,081)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	5,200	30.98	161,096.00
小計	銘柄数:1			161,096.00
				(13,019,778)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	15,123	120.00	1,814,760.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	8,271	581.00	4,805,451.00
小計	銘柄数:2			6,620,211.00
				(26,033,979)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
	合計				2,666,294,245
					(2,499,758,075)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年8月16日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 8月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,182,261	-	2,182,290	△29
スイスフラン	2,182,261	-	2,182,290	△29
合計	2,182,261	-	2,182,290	△29

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

開示資料

決算