有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	32,534,098
コール・ローン	38,454,837
株式	4,036,764,977
未収入金	14,016,662
未収配当金	7,815,560
流動資産合計	4,129,586,134
資産合計	4,129,586,134
負債の部
流動負債
未払金	2,220,449
未払解約金	10,000,000
未払利息	34
流動負債合計	12,220,483
負債合計	12,220,483
純資産の部
元本等
元本	1,756,607,081
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,360,758,570
元本等合計	4,117,365,651
純資産合計	4,117,365,651
負債純資産合計	4,129,586,134

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 2月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3439円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,439円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 2月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 2月15日現在
期首	平成28年 8月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,029,843,314円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	273,236,233円
期末元本額	1,756,607,081円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	1,756,607,081円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	1,000	15,980.00	15,980,000
		大和ハウス工業	5,100	3,132.00	15,973,200
		日本たばこ産業	9,100	3,746.00	34,088,600
		花王	1,100	5,690.00	6,259,000
		アステラス製薬	12,600	1,545.00	19,467,000
		三菱電機	14,500	1,707.00	24,751,500
		トヨタ自動車	7,000	6,491.00	45,437,000
		KDDI	13,900	2,967.00	41,241,300
		伊藤忠商事	15,800	1,613.50	25,493,300
		ローソン	1,900	8,080.00	15,352,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	32,700	768.50	25,129,950
		みずほフィナンシャルグループ	88,300	210.90	18,622,470
		セコム	2,400	8,441.00	20,258,400
	小計	銘柄数:13			308,053,720
		組入時価比率:7.5%			7.6%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	3,700	82.46	305,102.00
		CHEVRON CORP	2,460	112.52	276,799.20
		CONOCOPHILLIPS	4,700	50.14	235,658.00
		EXXON MOBIL CORP	7,900	82.82	654,278.00
		SPECTRA ENERGY CORP	5,100	42.19	215,169.00
		DOW CHEM CO	7,300	61.72	450,556.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	3,000	78.05	234,150.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	3,000	93.15	279,450.00
		VALSPAR CORP	1,700	110.67	188,139.00
		BOEING CO	1,730	168.50	291,505.00
		LOCKHEED MARTIN	800	262.56	210,048.00
		EATON CORP PLC	3,650	72.01	262,836.50
		3M CORP	1,800	181.60	326,880.00
		GRAINGER(W.W.) INC	1,100	253.75	279,125.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,810	108.99	524,241.90
		CSX CORP	6,400	48.00	307,200.00
		GENERAL MOTORS CO	5,000	37.24	186,200.00
		YUM BRANDS INC	2,400	68.58	164,592.00
		COMCAST CORP-CL A	6,400	76.09	486,976.00
		HOME DEPOT	3,500	141.36	494,760.00
		L BRANDS, INC	4,900	58.14	284,886.00
		CVS HEALTH CORP	3,600	78.67	283,212.00
		COCA COLA CO	9,400	40.53	380,982.00
		PEPSICO INC	2,300	106.92	245,916.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6,400	44.99	287,936.00
		ALTRIA GROUP INC	10,600	71.88	761,928.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,100	102.58	523,158.00
		ABBOTT LABORATORIES	12,800	43.65	558,720.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	3,500	90.82	317,870.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,100	163.13	179,443.00
		ABBVIE INC	6,900	60.82	419,658.00
		AMGEN INC	4,525	168.05	760,426.25
		JOHNSON & JOHNSON	6,620	116.36	770,303.20
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	11,400	34.90	397,860.00
		JPMORGAN CHASE & CO	8,980	89.56	804,248.80
		WELLS FARGO CO	11,800	57.98	684,164.00
		MARSH & MCLENNAN COS	5,000	71.94	359,700.00
		METLIFE INC	3,400	53.88	183,192.00
		MASTERCARD INC	6,600	108.88	718,608.00
		PAYCHEX INC	9,849	59.27	583,750.23
		MICROSOFT CORP	13,700	64.57	884,609.00
		ORACLE CORPORATION	7,700	41.10	316,470.00
		CISCO SYSTEMS	16,500	32.31	533,115.00
		APPLE INC	6,230	135.02	841,174.60
		SEAGATE TECHNOLOGY	4,300	47.85	205,755.00
		BROADCOM LTD	500	205.33	102,665.00
		INTEL CORP	8,200	35.93	294,626.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	3,500	70.78	247,730.00
		QUALCOMM INC	3,600	55.48	199,728.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	4,300	48.27	207,561.00
	EVERSOURCE ENERGY	3,750	55.95	209,812.50
	EXELON CORPORATION	9,200	35.36	325,312.00
	WEC ENERGY GROUP INC	7,100	57.36	407,256.00
	ARES CAPITAL CORP	18,400	17.59	323,656.00
	BLACKROCK INC	200	384.98	76,996.00
	S&P GLOBAL INC	3,640	126.92	461,988.80
小計	銘柄数:56			21,518,081.98
				(2,463,820,386)
	組入時価比率:59.8%			61.1%
カナダドル	ENBRIDGE INC	5,800	56.51	327,758.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	5,800	57.92	335,936.00
	TORONTO DOMINION BANK	5,400	68.54	370,116.00
小計	銘柄数:3			1,033,810.00
				(90,386,008)
	組入時価比率:2.2%			2.2%
ユーロ	ENI SPA	16,966	14.54	246,685.64
	DEUTSCHE POST AG-REG	8,663	31.89	276,263.07
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	3,423	68.11	233,140.53
	RTL GROUP	1,950	72.13	140,653.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,370	101.30	240,081.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	2,006	74.88	150,209.28
	BNP PARIBAS	4,745	56.78	269,421.10
	ALLIANZ SE-REG	1,464	159.15	232,995.60
	AXA	12,826	23.09	296,216.47
	SCOR SE	2,800	32.89	92,106.00
	SAP SE	2,241	87.30	195,639.30
	ORANGE SA	11,500	14.49	166,692.50
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	15,934	17.12	272,790.08
	RELX NV	5,400	16.41	88,641.00
小計	銘柄数:14			2,901,535.07
				(351,143,774)
	組入時価比率:8.5%			8.7%
英ポンド	BP PLC	51,904	4.59	238,498.88
	PERSIMMON PLC	4,000	20.12	80,480.00
	COMPASS GROUP PLC	16,997	14.27	242,547.19
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,084	49.30	201,341.20
	ASTRAZENECA PLC	9,311	46.26	430,726.86
	GLAXOSMITHKLINE PLC	24,149	15.77	380,829.73
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	237,813	0.66	158,121.86
	INMARSAT PLC	28,695	6.49	186,374.02
	VODAFONE GROUP PLC	102,437	1.96	200,827.73
	NATIONAL GRID PLC	20,424	9.57	195,600.64
	RELX PLC	14,317	14.63	209,457.71
小計	銘柄数:11			2,524,805.82
				(360,012,061)
	組入時価比率:8.7%			9.0%
スイスフラン	SYNGENTA AG-2ND LINE	741	429.05	317,926.05
	NESTLE SA-REG	6,023	73.00	439,679.00
	NOVARTIS-REG	2,179	75.10	163,642.90
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	3,158	237.40	749,709.20
	UBS GROUP AG	12,619	15.94	201,146.86
小計	銘柄数:5			1,872,104.01
				(212,820,783)
	組入時価比率:5.2%			5.3%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	12,394	227.70	2,822,113.80
	ERICSSON LM-B	27,708	51.50	1,426,962.00
小計	銘柄数:2			4,249,075.80
				(54,430,660)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,550	241.70	616,335.00
小計	銘柄数:1			616,335.00
				(10,027,770)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
豪ドル	WESTPAC BANKING CORP	11,677	32.69	381,721.13
	TELSTRA CORP LTD	42,746	5.17	220,996.82
小計	銘柄数:2			602,717.95
				(52,846,309)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
香港ドル	CHINA TELECOM CORP LTD-H	414,000	3.76	1,556,640.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	293,000	10.42	3,053,060.00
小計	銘柄数:2			4,609,700.00
				(68,039,172)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	16,800	18.26	306,768.00
小計	銘柄数:1			306,768.00
				(24,682,553)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERIN-RIGHTS	4,247	3.90	16,563.30
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	136,000	38.20	5,195,200.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	30,271	187.50	5,675,812.50
小計	銘柄数:3			10,887,575.80
				(40,501,781)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				4,036,764,977
					(3,728,711,257)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 2月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。