有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】: 2016/11/10 9:01
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【項目】: 52項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	52,523,720
コール・ローン	20,094,223
株式	3,971,952,306
派生商品評価勘定	14,030
未収入金	27,970,495
未収配当金	8,618,969
流動資産合計	4,081,173,743
資産合計	4,081,173,743
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,000
未払金	23,264,921
未払解約金	11,000,000
未払利息	26
流動負債合計	34,290,947
負債合計	34,290,947
純資産の部
元本等
元本	2,029,843,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,017,039,482
元本等合計	4,046,882,796
純資産合計	4,046,882,796
負債純資産合計	4,081,173,743

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 8月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9937円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,937円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年 2月16日
至平成28年 8月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 8月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 8月15日現在
期首	平成28年 2月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,103,383,204円
同期中における追加設定元本額	55,468,537円
同期中における一部解約元本額	129,008,427円
期末元本額	2,029,843,314円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	2,029,843,314円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	1,500	16,455.00	24,682,500
		大和ハウス工業	4,500	2,798.50	12,593,250
		日本たばこ産業	9,500	4,043.00	38,408,500
		アステラス製薬	11,100	1,657.50	18,398,250
		三菱電機	19,000	1,324.00	25,156,000
		トヨタ自動車	8,300	5,950.00	49,385,000
		KDDI	13,700	3,255.00	44,593,500
		伊藤忠商事	19,500	1,196.50	23,331,750
		ローソン	3,800	7,740.00	29,412,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,400	524.90	19,631,260
		みずほフィナンシャルグループ	88,300	165.30	14,595,990
		セコム	3,500	7,772.00	27,202,000
	小計	銘柄数:12			327,390,000
		組入時価比率:8.1%			8.2%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	4,200	81.20	341,040.00
		CHEVRON CORP	2,460	102.16	251,313.60
		CONOCOPHILLIPS	5,800	41.37	239,946.00
		EXXON MOBIL CORP	8,400	87.85	737,940.00
		SPECTRA ENERGY CORP	5,800	36.36	210,888.00
		DOW CHEM CO	7,600	52.33	397,708.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	4,500	67.66	304,470.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,000	75.33	301,320.00
		VALSPAR CORP	3,900	105.55	411,645.00
		BOEING CO	3,030	133.10	403,293.00
		GENERAL DYNAMICS	1,700	151.47	257,499.00
		ROCKWELL COLLINS INC	900	84.48	76,032.00
		EATON CORP PLC	4,450	67.21	299,084.50
		3M CORP	2,400	180.27	432,648.00
		GRAINGER(W.W.) INC	1,100	228.97	251,867.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,810	109.91	528,667.10
		CSX CORP	10,600	28.06	297,436.00
		GENERAL MOTORS CO	5,200	31.57	164,164.00
		YUM BRANDS INC	4,700	89.96	422,812.00
		COMCAST CORP-CL A	7,500	67.51	506,325.00
		ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	6,800	21.90	148,920.00
		HOME DEPOT	3,400	136.57	464,338.00
		L BRANDS, INC	4,900	73.66	360,934.00
		COCA COLA CO	12,200	44.03	537,166.00
		PEPSICO INC	1,300	108.59	141,167.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	7,900	43.17	341,043.00
		ALTRIA GROUP INC	13,300	66.74	887,642.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,000	99.00	495,000.00
		ABBOTT LABORATORIES	13,300	45.04	599,032.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	3,900	88.91	346,749.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,800	142.88	257,184.00
		ABBVIE INC	7,700	67.19	517,363.00
		AMGEN INC	5,025	173.02	869,425.50
		JOHNSON & JOHNSON	7,420	123.22	914,292.40
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	11,800	53.86	635,548.00
		JPMORGAN CHASE & CO	14,380	65.32	939,301.60
		US BANCORP	3,100	42.73	132,463.00
		WELLS FARGO CO	15,800	47.90	756,820.00
		S&P GLOBAL INC	5,540	119.91	664,301.40
		MARSH & MCLENNAN COS	6,300	67.39	424,557.00
		METLIFE INC	4,900	39.76	194,824.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,100	46.78	285,358.00
		MASTERCARD INC-CLASS A	6,800	96.12	653,616.00
		PAYCHEX INC	11,349	60.03	681,280.47
		MICROSOFT CORP	13,800	57.94	799,572.00
		ORACLE CORPORATION	11,100	41.09	456,099.00
		CISCO SYSTEMS	18,800	30.87	580,356.00
		APPLE INC	6,930	108.18	749,687.40
		SEAGATE TECHNOLOGY	6,000	31.55	189,300.00
		INTEL CORP	7,200	34.57	248,904.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	5,200	60.51	314,652.00
	QUALCOMM INC	3,200	61.71	197,472.00
	EVERSOURCE ENERGY	4,050	57.25	231,862.50
	EXELON CORPORATION	8,300	34.94	290,002.00
	WEC ENERGY GROUP INC	7,100	62.46	443,466.00
	ARES CAPITAL CORP	20,400	15.46	315,384.00
小計	銘柄数:56			23,901,180.47
				(2,425,252,782)
	組入時価比率:59.9%			61.1%
カナダドル	ENBRIDGE INC	6,000	54.30	325,800.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	5,700	45.97	262,029.00
	TORONTO DOMINION BANK	5,600	57.17	320,152.00
小計	銘柄数:3			907,981.00
				(71,013,194)
	組入時価比率:1.8%			1.8%
ユーロ	ENI SPA	15,706	13.70	215,172.20
	DEUTSCHE POST AG-REG	9,903	28.44	281,690.83
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	3,603	62.89	226,592.67
	RTL GROUP	950	78.02	74,119.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	1,900	112.75	214,225.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	2,646	68.67	181,700.82
	BNP PARIBAS	5,025	44.67	224,491.87
	ALLIANZ SE-REG	1,564	134.55	210,436.20
	AXA	14,486	18.52	268,353.15
	SCOR SE	2,800	26.47	74,130.00
	SAP SE	991	78.56	77,852.96
	ORANGE SA	12,000	14.12	169,500.00
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	14,864	20.19	300,178.48
小計	銘柄数:13			2,518,443.18
				(284,987,030)
	組入時価比率:7.0%			7.2%
英ポンド	BP PLC	54,994	4.32	237,959.03
	ROTORK PLC	40,496	2.05	83,097.79
	COMPASS GROUP PLC	12,257	15.05	184,467.85
	RELX PLC	15,457	14.65	226,445.05
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,844	49.71	191,085.24
	ASTRAZENECA PLC	9,271	51.05	473,284.55
	GLAXOSMITHKLINE PLC	24,359	16.91	411,910.69
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	223,813	0.55	123,992.40
	INMARSAT PLC	20,895	8.70	181,786.50
	VODAFONE GROUP PLC	129,217	2.38	308,634.80
	NATIONAL GRID PLC	18,324	10.99	201,472.38
小計	銘柄数:11			2,624,136.28
				(343,761,852)
	組入時価比率:8.5%			8.7%
スイスフラン	SYNGENTA AG-2ND LINE	921	381.25	351,131.25
	NESTLE SA-REG	6,133	79.80	489,413.40
	NOVARTIS-REG	6,879	80.05	550,663.95
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	3,108	248.50	772,338.00
	UBS GROUP AG	15,769	13.53	213,354.57
小計	銘柄数:5			2,376,901.17
				(247,221,490)
	組入時価比率:6.1%			6.2%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	16,500	187.50	3,093,750.00
	ERICSSON LM-B	38,009	61.40	2,333,752.60
小計	銘柄数:2			5,427,502.60
				(65,021,481)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
豪ドル	WESTPAC BANKING CORP	15,137	29.62	448,357.94
	TELSTRA CORP LTD	56,146	5.45	305,995.70
小計	銘柄数:2			754,353.64
				(58,507,668)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	25,000	32.70	817,500.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	520,000	3.94	2,048,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	345,000	11.48	3,960,600.00
小計	銘柄数:3			6,826,900.00
				(89,295,852)
	組入時価比率:2.2%			2.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	18,500	15.04	278,240.00
小計	銘柄数:1			278,240.00
				(20,957,036)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	150,000	39.00	5,850,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	34,271	177.50	6,083,102.50
小計	銘柄数:2			11,933,102.50
				(38,543,921)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				3,971,952,306
					(3,644,562,306)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 8月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 8月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	22,672,260	-	22,684,230	△11,970
米ドル	20,266,000	-	20,292,000	△26,000
スイスフラン	2,406,260	-	2,392,230	14,030
合計	22,672,260	-	22,684,230	△11,970

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算