有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

【提出】: 2020/11/11 9:01
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【項目】: 53項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	61,365,986
コール・ローン	29,589,105
株式	2,636,249,756
派生商品評価勘定	3,714
未収入金	8,276,048
未収配当金	7,097,415
流動資産合計	2,742,582,024
資産合計	2,742,582,024
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39
未払金	10,917,843
未払解約金	8,000,000
未払利息	36
流動負債合計	18,917,918
負債合計	18,917,918
純資産の部
元本等
元本	964,965,956
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,758,698,150
元本等合計	2,723,664,106
純資産合計	2,723,664,106
負債純資産合計	2,742,582,024

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8225円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,225円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 2月18日
至 2020年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 8月17日現在
期首	2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	983,088,801円
同期中における追加設定元本額	108,218,139円
同期中における一部解約元本額	126,340,984円
期末元本額	964,965,956円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	964,965,956円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	800	8,514.00	6,811,200
		大和ハウス工業	1,800	2,645.50	4,761,900
		日本たばこ産業	5,600	1,990.00	11,144,000
		三菱ケミカルホールディングス	11,200	616.90	6,909,280
		ポーラ・オルビスホールディングス	4,200	1,881.00	7,900,200
		アステラス製薬	9,100	1,761.00	16,025,100
		ENEOSホールディングス	19,900	417.10	8,300,290
		小松製作所	3,000	2,237.50	6,712,500
		三菱電機	9,200	1,447.50	13,317,000
		トヨタ自動車	2,000	7,156.00	14,312,000
		西日本旅客鉄道	1,400	5,120.00	7,168,000
		KDDI	6,700	3,346.00	22,418,200
		伊藤忠商事	5,500	2,570.00	14,135,000
		三井物産	5,800	1,772.50	10,280,500
		三井住友フィナンシャルグループ	4,100	3,068.00	12,578,800
		東京海上ホールディングス	1,800	4,804.00	8,647,200
	小計	銘柄数:16			171,421,170
		組入時価比率:6.3%			6.5%
	米ドル	CHEVRON CORP	1,320	90.35	119,262.00
		ENBRIDGE INC	3,018	32.87	99,201.66
		HOLLYFRONTIER CORP	3,000	25.99	77,970.00
		CORTEVA INC	12,247	27.87	341,323.89
		DUPONT DE NEMOURS INC	5,947	58.16	345,877.52
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,380	69.01	95,233.80
		NUTRIEN LTD	4,600	38.42	176,732.00
		PPG INDUSTRIES	750	118.98	89,235.00
		WESTROCK CO	1,900	30.29	57,551.00
		LOCKHEED MARTIN	1,280	391.42	501,017.60
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	4,500	40.86	183,870.00
		EATON CORP PLC	790	100.89	79,703.10
		3M CORP	2,190	166.10	363,759.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	690	160.28	110,593.20
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,450	160.74	233,073.00
		UNION PAC CORP	1,270	191.92	243,738.40
		LEAR CORP	855	118.53	101,343.15
		GENERAL MOTORS CO	6,600	27.86	183,876.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	1,450	70.66	102,457.00
		MCDONALD'S CORP	250	207.03	51,757.50
		FOOT LOCKER INC	2,878	28.73	82,684.94
		HOME DEPOT	725	280.55	203,398.75
		TJX COS INC	3,280	57.87	189,813.60
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	325	336.28	109,291.00
		COCA COLA CO	9,050	48.45	438,472.50
		PEPSICO INC	3,440	137.56	473,206.40
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,890	77.71	535,421.90
		COTY INC-CL A	6,269	4.19	26,267.11
		ABBOTT LABORATORIES	1,250	99.99	124,987.50
		MEDTRONIC PLC	4,910	100.71	494,486.10
		AMERISOURCEBERGEN CORP	600	103.75	62,250.00
		CVS HEALTH CORP	5,600	65.67	367,752.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,130	323.70	365,781.00
		ABBVIE INC	4,420	95.07	420,209.40
		AMGEN INC	1,175	239.71	281,659.25
		GILEAD SCIENCES INC	900	68.50	61,650.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,100	63.16	385,276.00
		JOHNSON & JOHNSON	3,550	148.24	526,252.00
		CITIGROUP	3,700	52.93	195,841.00
		JPMORGAN CHASE & CO	2,170	102.41	222,229.70
		WELLS FARGO CO	9,250	25.30	234,025.00
		AMERICAN INTL GROUP	8,261	30.99	256,008.39
		MARSH & MCLENNAN COS	1,690	116.61	197,070.90
		MASTERCARD INC	1,320	326.80	431,376.00
		PAYCHEX INC	2,599	74.31	193,131.69
		MICROSOFT CORP	4,890	208.90	1,021,521.00
	ORACLE CORPORATION	2,900	54.20	157,180.00
	CISCO SYSTEMS	16,200	42.50	688,500.00
	APPLE INC	420	459.63	193,044.60
	TE CONNECTIVITY LTD	1,010	94.76	95,707.60
	BROADCOM INC	1,505	327.82	493,369.10
	INTEL CORP	5,500	48.89	268,895.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	730	100.20	73,146.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	10,900	58.79	640,811.00
	EVERSOURCE ENERGY	1,250	87.15	108,937.50
	EXELON CORPORATION	6,700	37.93	254,131.00
	NEXTERA ENERGY INC	455	280.50	127,627.50
	WEC ENERGY GROUP INC	1,640	91.21	149,584.40
	ARES CAPITAL CORP	19,100	14.57	278,287.00
	BLACKROCK INC	285	588.46	167,711.10
	S&P GLOBAL INC	395	352.27	139,146.65
	COMCAST CORP-CL A	8,200	43.77	358,914.00
小計	銘柄数:62			15,652,630.40
				(1,667,787,769)
	組入時価比率:61.2%			63.3%
カナダドル	ENBRIDGE INC	11,000	43.53	478,830.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	3,700	66.41	245,717.00
	TORONTO DOMINION BANK	4,700	63.43	298,121.00
小計	銘柄数:3			1,022,668.00
				(82,161,147)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
ユーロ	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	3,650	21.27	77,635.50
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,568	37.65	209,635.20
	AENA SME SA	614	120.00	73,680.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,508	42.26	63,735.62
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,100	47.77	100,317.00
	UNILEVER NV	6,874	49.50	340,263.00
	BNP PARIBAS	695	36.66	25,478.70
	ING GROEP NV	22,339	6.94	155,099.67
	ALLIANZ SE-REG	914	182.02	166,366.28
	AXA	8,946	17.55	157,020.19
	SAP SE	1,546	135.24	209,081.04
	ORANGE SA	10,040	9.90	99,456.24
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,635	16.51	159,073.85
	RELX PLC	7,785	19.08	148,537.80
小計	銘柄数:14			1,985,380.09
				(250,554,967)
	組入時価比率:9.2%			9.5%
英ポンド	BP PLC	24,104	2.92	70,540.35
	BABCOCK INTL GROUP PLC	36,452	2.81	102,466.57
	PERSIMMON PLC	5,946	25.34	150,671.64
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6,999	25.26	176,794.74
	ASTRAZENECA PLC	3,963	83.81	332,139.03
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,889	15.35	244,023.26
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	104,213	0.28	30,169.66
	PRUDENTIAL PLC	6,180	12.56	77,651.70
	BT GROUP PLC	78,000	1.08	84,279.00
	VODAFONE GROUP PLC	86,337	1.18	102,464.75
	NATIONAL GRID PLC	22,572	8.91	201,297.09
小計	銘柄数:11			1,572,497.79
				(219,457,791)
	組入時価比率:8.1%			8.3%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,457	108.70	267,075.90
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,908	310.70	592,815.60
	UBS GROUP AG	13,569	11.21	152,176.33
小計	銘柄数:3			1,012,067.83
				(118,594,108)
	組入時価比率:4.4%			4.5%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	6,369	146.20	931,147.80
小計	銘柄数:1			931,147.80
				(11,425,183)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,539	415.25	1,054,319.75
小計	銘柄数:1			1,054,319.75
				(17,870,719)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,740	101.15	176,001.00
小計	銘柄数:1			176,001.00
				(13,476,396)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
香港ドル	AIA GROUP LTD	10,600	75.10	796,060.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	9,500	83.10	789,450.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	402,000	2.78	1,117,560.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	50,000	11.62	581,000.00
小計	銘柄数:4			3,284,070.00
				(45,155,962)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	10,800	21.07	227,556.00
小計	銘柄数:1			227,556.00
				(17,697,030)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	26,123	66.80	1,745,016.40
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	9,271	427.00	3,958,717.00
小計	銘柄数:2			5,703,733.40
				(20,647,514)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
	合計				2,636,249,756
					(2,464,828,586)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 8月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	728,692	-	728,653	△39
スイスフラン	728,692	-	728,653	△39
売建	4,665,397	-	4,661,683	3,714
カナダドル	4,665,397	-	4,661,683	3,714
合計	-	-	-	3,675

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

開示資料

決算