有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/16-2024/02/15)

【提出】: 2024/05/14 9:01
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【項目】: 53項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	46,956,653
コール・ローン	24,220,724
株式	2,622,539,229
派生商品評価勘定	11,713
未収入金	12,954,656
未収配当金	2,669,415
流動資産合計	2,709,352,390
資産合計	2,709,352,390
負債の部
流動負債
未払金	10,756,217
未払解約金	6,000,000
未払利息	1
流動負債合計	16,756,218
負債合計	16,756,218
純資産の部
元本等
元本	464,445,297
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,228,150,875
元本等合計	2,692,596,172
純資産合計	2,692,596,172
負債純資産合計	2,709,352,390

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 2月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.7974円
		(10,000口当たり純資産額)	(57,974円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 8月16日
至 2024年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月15日現在
期首	2023年 8月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	503,864,117円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	39,418,820円
期末元本額	464,445,297円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	464,445,297円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	900	4,299.00	3,869,100
		アステラス製薬	6,700	1,652.50	11,071,750
		中外製薬	1,500	5,705.00	8,557,500
		ENEOSホールディングス	22,700	629.20	14,282,840
		小松製作所	2,000	4,288.00	8,576,000
		ダイキン工業	500	21,500.00	10,750,000
		三菱電機	4,000	2,201.00	8,804,000
		東京エレクトロン	500	35,210.00	17,605,000
		トヨタ自動車	6,900	3,382.00	23,335,800
		KDDI	2,500	4,510.00	11,275,000
		伊藤忠商事	1,400	6,635.00	9,289,000
		三井物産	1,200	6,052.00	7,262,400
		三井住友フィナンシャルグループ	1,400	7,770.00	10,878,000
		東京海上ホールディングス	2,400	4,367.00	10,480,800
	小計	銘柄数:14			156,037,190
		組入時価比率:5.8%			5.9%
	米ドル	CHEVRON CORP	2,185	151.01	329,956.85
		CONOCOPHILLIPS	1,380	110.12	151,965.60
		CORTEVA INC	4,707	54.08	254,554.56
		DUPONT DE NEMOURS INC	2,778	67.65	187,931.70
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,955	94.64	185,021.20
		NUTRIEN LTD	3,590	48.85	175,371.50
		WESTROCK CO	389	42.62	16,579.18
		LOCKHEED MARTIN	450	418.19	188,185.50
		RTX CORP	1,120	91.39	102,356.80
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	3,560	57.07	203,169.20
		SMITH (A.O.) CORP	567	81.17	46,023.39
		3M CORP	1,855	92.42	171,439.10
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	710	194.87	138,357.70
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,440	144.22	207,676.80
		UNION PAC CORP	630	250.11	157,569.30
		LEAR CORP	920	134.89	124,098.80
		MCDONALD'S CORP	285	288.17	82,128.45
		HOME DEPOT	560	358.23	200,608.80
		LOWES COS INC	160	226.93	36,308.80
		TJX COS INC	110	97.17	10,688.70
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	505	235.49	118,922.45
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	180	722.18	129,992.40
		COCA COLA CO	4,994	59.29	296,094.26
		PEPSICO INC	1,218	167.52	204,039.36
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,180	89.22	462,159.60
		COLGATE PALMOLIVE CO.	860	83.71	71,990.60
		KENVUE INC	14,026	19.09	267,756.34
		ABBOTT LABORATORIES	1,605	112.06	179,856.30
		BECTON,DICKINSON	360	238.61	85,899.60
		MEDTRONIC PLC	2,410	83.68	201,668.80
		CVS HEALTH CORP	3,440	76.41	262,850.40
		THE CIGNA GROUP	125	338.61	42,326.25
		UNITEDHEALTH GROUP INC	230	516.94	118,896.20
		ABBVIE INC	2,534	174.42	441,980.28
		AMGEN INC	217	290.07	62,945.19
		GILEAD SCIENCES INC	1,310	73.04	95,682.40
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,070	48.89	150,092.30
		JOHNSON & JOHNSON	2,433	155.74	378,915.42
		JPMORGAN CHASE & CO	585	176.03	102,977.55
		US BANCORP	5,820	40.50	235,710.00
		WELLS FARGO CO	5,910	48.53	286,812.30
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,370	62.64	148,456.80
		MASTERCARD INC	480	465.19	223,291.20
		AMERICAN INTL GROUP	2,971	69.17	205,504.07
		MARSH & MCLENNAN COS	125	197.72	24,715.00
		TRAVELERS COS INC/THE	845	216.62	183,043.90
		MICROSOFT CORP	1,925	409.49	788,268.25
		ORACLE CORPORATION	2,040	114.26	233,090.40
	CISCO SYSTEMS	5,839	50.28	293,584.92
	APPLE INC	680	184.15	125,222.00
	TE CONNECTIVITY LTD	860	142.80	122,808.00
	BROADCOM INC	490	1,262.22	618,487.80
	MICROCHIP TECHNOLOGY	3,190	80.58	257,050.20
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,765	40.15	70,864.75
	EVERSOURCE ENERGY	2,650	57.06	151,209.00
	EXELON CORPORATION	5,755	34.12	196,360.60
	NEXTERA ENERGY INC	1,850	56.01	103,618.50
	ESSENTIAL UTILITIES INC	3,252	35.43	115,218.36
	ARES CAPITAL CORP	15,811	20.24	320,014.64
	BLACKROCK INC	150	785.40	117,810.00
	BLACKSTONE INC	175	127.95	22,391.25
	CME GROUP INC	762	215.18	163,967.16
	S&P GLOBAL INC	75	421.21	31,590.75
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	147	548.27	80,595.69
	PAYCHEX INC	687	122.22	83,965.14
	COMCAST CORP-CL A	4,609	42.02	193,670.18
小計	銘柄数:66			12,042,358.49
				(1,812,254,529)
	組入時価比率:67.3%			69.1%
カナダドル	ENBRIDGE INC	7,670	45.14	346,223.80
	TORONTO DOMINION BANK	1,340	79.47	106,489.80
小計	銘柄数:2			452,713.60
				(50,314,589)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	280	93.10	26,068.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	225	195.40	43,965.00
	DHL GROUP	1,493	42.15	62,929.95
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,133	65.53	74,245.49
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	140	802.60	112,364.00
	UNILEVER PLC	1,418	46.62	66,114.25
	ING GROEP NV	5,529	12.28	67,929.29
	ALLIANZ SE-REG	511	244.60	124,990.60
	AXA SA	3,551	30.63	108,784.88
	SAP SE	421	164.88	69,414.48
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,200	22.10	92,820.00
	ORANGE SA	5,182	10.63	55,095.02
	IBERDROLA SA	11,304	10.78	121,913.64
小計	銘柄数:13			1,026,634.60
				(165,822,020)
	組入時価比率:6.2%			6.3%
英ポンド	BP PLC	25,104	4.76	119,620.56
	CRH PLC	1,070	58.82	62,937.40
	ANGLO AMERICAN PLC	2,090	17.47	36,516.48
	IMI PLC	4,476	17.02	76,181.52
	PERSIMMON PLC	6,537	14.03	91,746.79
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6,914	23.99	165,866.86
	HALEON PLC	16,990	3.16	53,722.38
	ASTRAZENECA PLC	2,887	97.24	280,731.88
	GSK PLC	2,372	16.68	39,564.96
	VODAFONE GROUP PLC	27,537	0.65	18,000.93
	NATIONAL GRID PLC	11,697	10.02	117,203.94
小計	銘柄数:11			1,062,093.70
				(200,916,265)
	組入時価比率:7.5%			7.7%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	490	134.25	65,782.50
	NESTLE SA-REG	4,197	96.83	406,395.51
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	801	227.20	181,987.20
	UBS GROUP AG	2,901	24.25	70,349.25
小計	銘柄数:4			724,514.46
				(123,116,742)
	組入時価比率:4.6%			4.7%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	4,531	148.80	674,212.80
小計	銘柄数:1			674,212.80
				(9,654,727)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	708	846.90	599,605.20
小計	銘柄数:1			599,605.20
				(12,993,444)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,656	128.26	212,398.56
小計	銘柄数:1			212,398.56
				(20,732,223)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	8,500	62.70	532,950.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	13,000	33.45	434,850.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	60,000	9.30	558,000.00
小計	銘柄数:3			1,525,800.00
				(29,371,650)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	3,400	32.57	110,738.00
小計	銘柄数:1			110,738.00
				(12,363,897)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	5,500	287.50	1,581,250.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	5,123	130.00	665,990.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	5,871	646.00	3,792,666.00
小計	銘柄数:3			6,039,906.00
				(28,961,953)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
	合計				2,622,539,229
					(2,466,502,039)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 2月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	844,986	-	846,347	1,361
英ポンド	844,986	-	846,347	1,361
売建	12,047,680	-	12,037,328	10,352
米ドル	12,047,680	-	12,037,328	10,352
合計	-	-	-	11,713

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/16-2024/02/15)

開示資料

決算