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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【提出】: 2021/05/13 9:05
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【項目】: 53項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	66,888,149
コール・ローン	29,008,446
株式	2,610,265,606
派生商品評価勘定	3,880
未収入金	18,617,018
未収配当金	3,086,881
流動資産合計	2,727,869,980
資産合計	2,727,869,980
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	64,870
未払金	10,224,201
未払解約金	20,000,000
未払利息	7
流動負債合計	30,289,078
負債合計	30,289,078
純資産の部
元本等
元本	837,794,725
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,859,786,177
元本等合計	2,697,580,902
純資産合計	2,697,580,902
負債純資産合計	2,727,869,980

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 2月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.2199円
		(10,000口当たり純資産額)	(32,199円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 8月18日
至 2021年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 2月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 2月15日現在
期首	2020年 8月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	964,965,956円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	127,171,231円
期末元本額	837,794,725円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	837,794,725円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	200	11,800.00	2,360,000
		大和ハウス工業	600	3,337.00	2,002,200
		日本たばこ産業	4,800	1,951.00	9,364,800
		三菱ケミカルホールディングス	10,500	741.80	7,788,900
		ポーラ・オルビスホールディングス	1,000	2,529.00	2,529,000
		アステラス製薬	10,800	1,784.50	19,272,600
		ENEOSホールディングス	19,900	454.10	9,036,590
		小松製作所	1,100	3,262.00	3,588,200
		三菱電機	9,900	1,710.00	16,929,000
		東京エレクトロン	200	43,560.00	8,712,000
		トヨタ自動車	2,000	8,456.00	16,912,000
		西日本旅客鉄道	1,800	6,428.00	11,570,400
		KDDI	6,000	3,365.00	20,190,000
		伊藤忠商事	4,500	3,140.00	14,130,000
		三井物産	5,500	2,057.50	11,316,250
		三井住友フィナンシャルグループ	2,900	3,688.00	10,695,200
		東京海上ホールディングス	2,300	5,560.00	12,788,000
	小計	銘柄数:17			179,185,140
		組入時価比率:6.6%			6.9%
	米ドル	CHEVRON CORP	1,470	92.55	136,048.50
		ENBRIDGE INC	918	34.57	31,735.26
		CORTEVA INC	4,047	44.37	179,565.39
		DUPONT DE NEMOURS INC	4,958	71.47	354,348.26
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,880	96.14	180,743.20
		NUTRIEN LTD	2,150	56.01	120,421.50
		PPG INDUSTRIES	1,410	138.55	195,355.50
		WESTROCK CO	1,500	44.24	66,360.00
		LOCKHEED MARTIN	1,150	337.73	388,389.50
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,450	72.61	177,894.50
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	4,200	53.58	225,036.00
		3M CORP	2,665	178.70	476,235.50
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,910	163.39	312,074.90
		UNION PAC CORP	1,310	213.16	279,239.60
		LEAR CORP	170	159.67	27,143.90
		GENERAL MOTORS CO	3,800	53.60	203,680.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	582	110.70	64,427.40
		MCDONALD'S CORP	860	213.90	183,954.00
		FOOT LOCKER INC	2,406	52.13	125,424.78
		HOME DEPOT	790	277.51	219,232.90
		TJX COS INC	1,780	68.00	121,040.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	330	352.75	116,407.50
		COCA COLA CO	10,050	50.69	509,434.50
		PEPSICO INC	3,790	133.87	507,367.30
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,990	86.12	601,978.80
		ABBOTT LABORATORIES	380	128.23	48,727.40
		BECTON,DICKINSON	525	256.32	134,568.00
		MEDTRONIC PLC	2,460	119.74	294,560.40
		AMERISOURCEBERGEN CORP	1,100	105.18	115,698.00
		CVS HEALTH CORP	5,500	74.21	408,155.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	760	328.24	249,462.40
		ABBVIE INC	4,520	104.44	472,068.80
		AMGEN INC	1,105	237.21	262,117.05
		GILEAD SCIENCES INC	1,900	66.89	127,091.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,850	59.99	350,941.50
		JOHNSON & JOHNSON	3,525	166.58	587,194.50
		CITIGROUP	4,200	63.63	267,246.00
		JPMORGAN CHASE & CO	1,760	141.25	248,600.00
		WELLS FARGO CO	6,850	33.53	229,680.50
		AMERICAN INTL GROUP	2,761	41.40	114,305.40
		MARSH & MCLENNAN COS	2,090	112.80	235,752.00
		TRAVELERS COS INC/THE	735	145.96	107,280.60
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,020	135.60	273,912.00
		MASTERCARD INC	650	341.00	221,650.00
		PAYCHEX INC	1,349	89.40	120,600.60
	MICROSOFT CORP	4,565	244.99	1,118,379.35
	ORACLE CORPORATION	2,000	63.08	126,160.00
	CISCO SYSTEMS	13,600	47.29	643,144.00
	APPLE INC	540	135.37	73,099.80
	TE CONNECTIVITY LTD	635	129.77	82,403.95
	BROADCOM INC	1,080	486.32	525,225.60
	INTEL CORP	6,900	61.81	426,489.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	70	159.55	11,168.50
	VERIZON COMMUNICATIONS	10,000	54.20	542,000.00
	EVERSOURCE ENERGY	1,790	85.17	152,454.30
	EXELON CORPORATION	5,700	42.21	240,597.00
	NEXTERA ENERGY INC	1,440	83.13	119,707.20
	WEC ENERGY GROUP INC	1,790	83.05	148,659.50
	ARES CAPITAL CORP	13,400	17.94	240,396.00
	BLACKROCK INC	185	722.98	133,751.30
	S&P GLOBAL INC	815	339.45	276,651.75
	COMCAST CORP-CL A	7,500	53.23	399,225.00
小計	銘柄数:62			15,932,662.09
				(1,674,841,438)
	組入時価比率:62.1%			64.1%
カナダドル	ENBRIDGE INC	11,100	44.01	488,511.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	2,500	72.67	181,675.00
	TORONTO DOMINION BANK	4,200	75.42	316,764.00
小計	銘柄数:3			986,950.00
				(81,758,938)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
ユーロ	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	3,525	25.60	90,240.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	4,753	43.03	204,521.59
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,108	64.66	71,643.28
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,122	52.60	59,017.20
	UNILEVER PLC	7,909	45.24	357,842.70
	ING GROEP NV	13,939	8.34	116,376.71
	ALLIANZ SE-REG	1,069	195.54	209,032.26
	AXA SA	9,416	19.11	179,996.25
	SAP SE	931	108.56	101,069.36
	ORANGE SA	12,866	9.74	125,392.03
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,321	14.96	139,488.76
	RELX PLC	3,790	21.34	80,878.60
小計	銘柄数:12			1,735,498.74
				(221,171,959)
	組入時価比率:8.2%			8.5%
英ポンド	BP PLC	26,404	2.61	69,125.67
	BABCOCK INTL GROUP PLC	2,650	2.38	6,322.90
	PERSIMMON PLC	5,443	27.22	148,158.46
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8,062	27.14	218,842.99
	ASTRAZENECA PLC	4,027	74.71	300,857.17
	GLAXOSMITHKLINE PLC	11,989	12.78	153,219.42
	PRUDENTIAL PLC	3,990	13.28	52,987.20
	BT GROUP PLC	50,981	1.24	63,241.93
	VODAFONE GROUP PLC	82,837	1.33	110,935.31
	NATIONAL GRID PLC	25,491	8.56	218,304.92
小計	銘柄数:10			1,341,995.97
				(195,730,112)
	組入時価比率:7.3%			7.5%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	4,843	100.72	487,786.96
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	2,198	313.20	688,413.60
	UBS GROUP AG	10,869	13.70	148,905.30
小計	銘柄数:3			1,325,105.86
				(156,163,725)
	組入時価比率:5.8%			6.0%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,811	94.44	359,910.84
小計	銘柄数:1			359,910.84
				(4,556,471)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	1,024	460.00	471,040.00
小計	銘柄数:1			471,040.00
				(8,068,915)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,718	117.35	201,607.30
小計	銘柄数:1			201,607.30
				(16,451,155)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
香港ドル	AIA GROUP LTD	6,800	103.50	703,800.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,000	89.80	718,400.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	91,000	10.52	957,320.00
小計	銘柄数:3			2,379,520.00
				(32,266,291)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	7,000	26.07	182,490.00
小計	銘柄数:1			182,490.00
				(14,482,406)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	21,123	105.50	2,228,476.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	7,271	632.00	4,595,272.00
小計	銘柄数:2			6,823,748.50
				(25,589,056)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
	合計				2,610,265,606
					(2,431,080,466)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年2月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 2月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	25,743,510	-	25,804,500	△60,990
米ドル	19,906,030	-	19,970,900	△64,870
英ポンド	5,837,480	-	5,833,600	3,880
合計	25,743,510	-	25,804,500	△60,990

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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開示資料

決算