有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

【提出】: 2018/11/08 9:03
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【項目】: 52項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	38,733,725
コール・ローン	27,503,704
株式	3,328,807,487
派生商品評価勘定	1,885
未収入金	16,691,962
未収配当金	8,157,849
流動資産合計	3,419,896,612
資産合計	3,419,896,612
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,450
未払金	13,046,348
未払解約金	10,000,000
未払利息	40
流動負債合計	23,063,838
負債合計	23,063,838
純資産の部
元本等
元本	1,269,067,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,127,765,448
元本等合計	3,396,832,774
純資産合計	3,396,832,774
負債純資産合計	3,419,896,612

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 8月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6766円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,766円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 2月16日
至 2018年 8月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 8月15日現在
期首	2018年 2月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,351,753,143円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	82,685,817円
期末元本額	1,269,067,326円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	1,269,067,326円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	1,000	16,475.00	16,475,000
		大和ハウス工業	4,000	3,420.00	13,680,000
		日本たばこ産業	7,300	3,052.00	22,279,600
		三菱ケミカルホールディングス	15,500	946.10	14,664,550
		アステラス製薬	8,700	1,862.00	16,199,400
		小松製作所	3,600	3,000.00	10,800,000
		三菱電機	15,300	1,450.00	22,185,000
		ファナック	800	21,330.00	17,064,000
		トヨタ自動車	3,500	6,815.00	23,852,500
		KDDI	6,000	3,153.00	18,918,000
		伊藤忠商事	11,500	1,896.00	21,804,000
		三井物産	8,500	1,806.00	15,351,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,300	650.30	17,753,190
		三井住友フィナンシャルグループ	4,500	4,264.00	19,188,000
	小計	銘柄数:14			250,214,240
		組入時価比率:7.4%			7.5%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	1,700	64.80	110,160.00
		CHEVRON CORP	2,560	122.58	313,804.80
		ENBRIDGE INC	3,618	35.51	128,475.18
		EXXON MOBIL CORP	5,700	78.31	446,367.00
		DOWDUPONT INC	6,541	67.56	441,909.96
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,840	113.19	208,269.60
		BOEING CO	270	339.14	91,567.80
		LOCKHEED MARTIN	970	318.59	309,032.30
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	6,400	36.99	236,736.00
		EATON CORP PLC	2,550	80.14	204,357.00
		3M CORP	1,560	200.52	312,811.20
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,910	118.98	346,231.80
		UNION PAC CORP	1,500	150.19	225,285.00
		GENERAL MOTORS CO	5,300	36.20	191,860.00
		NEWELL BRANDS INC	6,000	20.65	123,900.00
		COMCAST CORP-CL A	8,600	35.39	304,354.00
		FOOT LOCKER INC	3,800	48.89	185,782.00
		HOME DEPOT	2,300	193.10	444,130.00
		TJX COS INC	2,790	101.00	281,790.00
		COCA COLA CO	5,000	45.89	229,450.00
		PEPSICO INC	2,400	113.10	271,440.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,800	41.87	159,106.00
		ALTRIA GROUP INC	6,800	59.21	402,628.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,800	82.31	395,088.00
		COTY INC-CL A	14,200	11.77	167,134.00
		ABBOTT LABORATORIES	5,900	63.63	375,417.00
		MEDTRONIC PLC	1,200	91.05	109,260.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	1,550	84.43	130,866.50
		CVS HEALTH CORP	4,400	71.38	314,072.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	310	263.48	81,678.80
		ABBVIE INC	3,250	95.92	311,740.00
		AMGEN INC	2,585	195.76	506,039.60
		GILEAD SCIENCES INC	2,450	77.31	189,409.50
		JOHNSON & JOHNSON	5,220	129.50	675,990.00
		JPMORGAN CHASE & CO	7,380	114.65	846,117.00
		WELLS FARGO CO	6,300	58.07	365,841.00
		AMERICAN INTL GROUP	3,700	52.33	193,621.00
		MARSH & MCLENNAN COS	3,450	82.76	285,522.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,500	54.41	136,025.00
		MASTERCARD INC	3,770	203.88	768,627.60
		PAYCHEX INC	4,799	70.93	340,393.07
		MICROSOFT CORP	9,940	109.56	1,089,026.40
		ORACLE CORPORATION	6,800	48.23	327,964.00
		CISCO SYSTEMS	13,100	44.00	576,400.00
		APPLE INC	5,130	209.75	1,076,017.50
		TE CONNECTIVITY LTD	1,250	93.24	116,550.00
		BROADCOM INC	1,400	207.30	290,220.00
		INTEL CORP	5,600	48.12	269,472.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2,650	60.73	160,934.50
	MICROCHIP TECHNOLOGY	1,100	84.08	92,488.00
	QUALCOMM INC	2,000	65.43	130,860.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	6,500	52.87	343,655.00
	EVERSOURCE ENERGY	1,950	61.80	120,510.00
	EXELON CORPORATION	4,800	43.35	208,080.00
	WEC ENERGY GROUP INC	3,100	66.75	206,925.00
	ARES CAPITAL CORP	16,500	17.35	286,275.00
	BLACKROCK INC	200	477.21	95,442.00
	S&P GLOBAL INC	1,490	203.07	302,574.30
小計	銘柄数:58			17,855,683.41
				(1,989,123,131)
	組入時価比率:58.6%			59.8%
カナダドル	ENBRIDGE INC	6,100	46.43	283,223.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	6,000	64.81	388,860.00
	TORONTO DOMINION BANK	5,300	78.18	414,354.00
小計	銘柄数:3			1,086,437.00
				(92,629,618)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
ユーロ	ENI SPA	16,866	16.11	271,778.72
	BASF SE	2,113	78.93	166,779.09
	SIGNIFY NV	4,750	24.05	114,237.50
	DEUTSCHE POST AG-REG	7,043	30.68	216,079.24
	AENA SME SA	500	155.40	77,700.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	2,243	56.45	126,617.35
	ADIDAS AG	390	209.30	81,627.00
	RTL GROUP	926	62.00	57,412.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,300	85.78	197,294.00
	BNP PARIBAS	4,595	51.86	238,296.70
	ING GROEP NV	11,309	11.81	133,649.76
	ALLIANZ SE-REG	1,069	184.80	197,551.20
	AXA	11,526	21.53	248,154.78
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	150	183.05	27,457.50
	SAP SE	1,821	100.36	182,755.56
	ORANGE SA	12,550	14.23	178,649.25
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,134	18.21	148,160.81
	RELX NV	5,000	18.93	94,650.00
小計	銘柄数:18			2,758,850.46
				(348,525,578)
	組入時価比率:10.3%			10.5%
英ポンド	BP PLC	57,954	5.55	321,818.56
	BABCOCK INTL GROUP PLC	13,398	7.14	95,742.10
	PERSIMMON PLC	2,600	24.43	63,518.00
	COMPASS GROUP PLC	6,332	16.55	104,794.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,434	41.72	184,986.48
	ASTRAZENECA PLC	4,333	60.15	260,629.95
	GLAXOSMITHKLINE PLC	25,310	15.60	394,836.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	132,113	0.60	80,562.50
	BT GROUP PLC	64,200	2.23	143,390.70
	INMARSAT PLC	11,568	5.50	63,624.00
	VODAFONE GROUP PLC	70,137	1.78	125,390.92
	NATIONAL GRID PLC	23,522	8.18	192,504.04
小計	銘柄数:12			2,031,797.85
				(287,722,893)
	組入時価比率:8.5%			8.6%
スイスフラン	ABB LTD	9,655	22.41	216,368.55
	NESTLE SA-REG	5,063	80.96	409,900.48
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	2,178	239.50	521,631.00
	UBS GROUP AG	14,219	15.42	219,256.98
小計	銘柄数:4			1,367,157.01
				(153,025,884)
	組入時価比率:4.5%			4.6%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	12,644	204.40	2,584,433.60
小計	銘柄数:1			2,584,433.60
				(31,452,556)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	5,949	319.30	1,899,515.70
小計	銘柄数:1			1,899,515.70
				(32,177,795)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
豪ドル	WESTPAC BANKING CORP	11,727	30.06	352,513.62
小計	銘柄数:1			352,513.62
				(28,384,396)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
香港ドル	CHINA TELECOM CORP LTD-H	332,000	3.54	1,175,280.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	181,000	10.26	1,857,060.00
小計	銘柄数:2			3,032,340.00
				(43,028,904)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	13,700	25.26	346,062.00
小計	銘柄数:1			346,062.00
				(27,979,112)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	69,123	74.90	5,177,312.70
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	29,271	243.50	7,127,488.50
小計	銘柄数:2			12,304,801.20
				(44,543,380)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
	合計				3,328,807,487
					(3,078,593,247)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年8月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 8月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,042,903	-	1,044,788	1,885
スイスフラン	1,042,903	-	1,044,788	1,885
売建	22,325,420	-	22,342,870	△17,450
米ドル	20,035,260	-	20,048,400	△13,140
英ポンド	2,290,160	-	2,294,470	△4,310
合計	-	-	-	△15,565

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

開示資料

決算