有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/11/10 9:00
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【項目】: 52項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	42,833,568
コール・ローン	39,780,924
株式	5,379,454,782
派生商品評価勘定	4,042
未収入金	49,224,471
未収配当金	14,509,758
未収利息	75
流動資産合計	5,525,807,620
資産合計	5,525,807,620
負債の部
流動負債
未払金	63,377,855
未払解約金	14,000,000
流動負債合計	77,377,855
負債合計	77,377,855
純資産の部
元本等
元本	2,299,838,280
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,148,591,485
元本等合計	5,448,429,765
純資産合計	5,448,429,765
負債純資産合計	5,525,807,620

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3690円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,690円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 2月17日
至平成27年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 8月17日現在
期首	平成27年 2月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,775,834,953円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	475,996,673円
期末元本額	2,299,838,280円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	2,261,950,676円
グローバル・バランス・ファンド2005(適格機関投資家転売制限付)	37,887,604円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	1,700	13,895.00	23,621,500
		日本たばこ産業	13,500	4,721.50	63,740,250
		新日鐵住金	74,000	277.60	20,542,400
		クボタ	31,000	2,071.00	64,201,000
		トヨタ自動車	10,400	7,932.00	82,492,800
		KDDI	11,700	3,244.00	37,954,800
		伊藤忠商事	16,500	1,543.00	25,459,500
		三菱商事	7,200	2,413.50	17,377,200
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,300	864.30	35,695,590
		みずほフィナンシャルグループ	88,300	258.50	22,825,550
		セコム	5,800	8,157.00	47,310,600
	小計	銘柄数:11			441,221,190
		組入時価比率:8.1%			8.2%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	6,100	83.86	511,546.00
		CHEVRON CORP	2,560	85.99	220,134.40
		CONOCOPHILLIPS	5,800	49.77	288,666.00
		EXXON MOBIL CORP	9,700	78.36	760,092.00
		SPECTRA ENERGY CORP	6,200	30.10	186,620.00
		CHEMOURS CO/THE	1,780	10.61	18,885.80
		DOW CHEM CO	9,000	44.90	404,100.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	8,900	53.86	479,354.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,600	87.11	400,706.00
		VALSPAR CORP	3,400	81.62	277,508.00
		BOEING CO	5,230	145.09	758,820.70
		GENERAL DYNAMICS	2,200	151.61	333,542.00
		UNITED TECHNOLOGIES	2,700	98.70	266,490.00
		EATON CORP PLC	7,250	59.96	434,710.00
		3M CORP	3,200	148.28	474,496.00
		GRAINGER(W.W.) INC	1,100	224.78	247,258.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,710	102.73	483,858.30
		CSX CORP	9,500	29.62	281,390.00
		JOHNSON CONTROLS INC	1,500	45.50	68,250.00
		YUM BRANDS INC	4,400	83.59	367,796.00
		TIME WARNER CABLE-A	3,500	186.00	651,000.00
		HOME DEPOT	2,200	119.75	263,450.00
		L BRANDS, INC	5,400	80.99	437,346.00
		COCA COLA CO	11,900	41.25	490,875.00
		ALTRIA GROUP INC	16,100	55.76	897,736.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,200	84.26	438,152.00
		PROCTER & GAMBLE CO	5,696	75.62	430,731.52
		ABBOTT LABORATORIES	13,500	50.23	678,105.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	7,100	103.94	737,974.00
		AMGEN INC	5,325	167.72	893,109.00
		ABBVIE INC	7,200	68.65	494,280.00
		JOHNSON & JOHNSON	7,320	98.81	723,289.20
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	11,900	69.02	821,338.00
		JPMORGAN CHASE & CO	15,680	67.89	1,064,515.20
		US BANCORP	3,900	45.60	177,840.00
		WELLS FARGO CO	16,600	57.33	951,678.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	6,540	101.70	665,118.00
		MARSH & MCLENNAN COS	6,800	58.16	395,488.00
		METLIFE INC	3,600	54.76	197,136.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,900	57.98	400,062.00
		MASTERCARD INC-CLASS A	6,000	97.89	587,340.00
		PAYCHEX INC	14,649	48.30	707,546.70
		MICROSOFT CORP	15,000	47.00	705,000.00
		ORACLE CORPORATION	13,600	39.41	535,976.00
		CISCO SYSTEMS	24,000	29.03	696,720.00
		QUALCOMM INC	5,100	61.91	315,741.00
		APPLE INC	6,530	115.96	757,218.80
		SEAGATE TECHNOLOGY	6,900	52.02	358,938.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	6,100	43.29	264,069.00
		EVERSOURCE ENERGY	5,150	51.18	263,577.00
		EXELON CORPORATION	9,300	33.08	307,644.00
	WEC ENERGY GROUP INC	9,000	51.34	462,060.00
	ARES CAPITAL CORP	21,600	16.09	347,544.00
小計	銘柄数:53			25,382,820.62
				(3,157,622,885)
	組入時価比率:58.0%			58.7%
カナダドル	BAYTEX ENERGY CORP	10,600	9.00	95,400.00
	ENBRIDGE INC	5,000	55.89	279,450.00
	TORONTO DOMINION BANK	11,300	51.88	586,244.00
小計	銘柄数:3			961,094.00
				(91,236,653)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
ユーロ	ENI SPA	14,406	15.55	224,013.30
	DEUTSCHE POST AG-REG	7,303	26.19	191,265.57
	DAIMLER AG	3,179	76.96	244,655.84
	VOLKSWAGEN AG-PREF	949	178.85	169,728.65
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,714	65.39	242,858.46
	BNP PARIBAS	8,425	58.15	489,913.75
	ALLIANZ SE	1,564	152.45	238,431.80
	AXA	19,000	23.90	454,100.00
	SCOR SE	7,480	34.06	254,768.80
	TELECOM ITALIA-RNC	322,132	0.97	312,468.04
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	4,315	72.70	313,700.50
小計	銘柄数:11			3,135,904.71
				(432,911,645)
	組入時価比率:7.9%			8.0%
英ポンド	BP PLC	39,794	3.79	150,918.74
	COMPASS GROUP PLC	16,857	10.42	175,649.94
	RELX PLC	20,457	10.83	221,549.31
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,244	37.21	269,549.24
	ASTRAZENECA PLC	12,909	42.47	548,309.77
	GLAXOSMITHKLINE PLC	35,286	14.02	494,886.15
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	308,933	0.80	247,455.33
	INMARSAT PLC	22,653	9.89	224,038.17
	VODAFONE GROUP PLC	179,520	2.39	429,052.80
	SSE PLC	6,455	15.38	99,277.90
	NATIONAL GRID PLC	18,370	8.69	159,727.15
小計	銘柄数:11			3,020,414.50
				(587,984,090)
	組入時価比率:10.8%			10.9%
スイスフラン	SYNGENTA AG	1,051	395.00	415,145.00
	NESTLE SA-REG	6,794	74.95	509,210.30
	NOVARTIS-REG	7,079	100.10	708,607.90
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	2,343	276.00	646,668.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	801	287.40	230,207.40
	UBS GROUP AG	18,000	21.51	387,180.00
小計	銘柄数:6			2,897,018.60
				(368,645,616)
	組入時価比率:6.8%			6.9%
スウェーデンクローナ	ERICSSON LM-B	35,598	88.05	3,134,403.90
小計	銘柄数:1			3,134,403.90
				(45,824,985)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	12,270	25.32	310,676.40
	SOUTH32 LTD	14,413	1.64	23,637.32
	WESTPAC BANKING CORP	11,137	31.33	348,922.21
	TELSTRA CORP LTD	43,646	6.08	265,367.68
小計	銘柄数:4			948,603.61
				(86,949,006)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	20,000	33.90	678,000.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	580,000	4.26	2,470,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	406,000	9.55	3,877,300.00
小計	銘柄数:3			7,026,100.00
				(112,698,644)
	組入時価比率:2.1%			2.1%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	12,000	19.26	231,120.00
小計	銘柄数:1			231,120.00
				(20,387,095)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	144,000	33.60	4,838,400.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	31,271	126.00	3,940,146.00
小計	銘柄数:2			8,778,546.00
				(33,972,973)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				5,379,454,782
					(4,938,233,592)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 8月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	6,482,842	-	6,478,800	4,042
香港ドル	6,482,842	-	6,478,800	4,042
合計	6,482,842	-	6,478,800	4,042

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

開示資料

決算