有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/16-2024/08/15)

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	21,621,413
コール・ローン	23,152,181
株式	2,498,343,501
未収入金	3,875,254
未収配当金	3,074,389
未収利息	150
流動資産合計	2,550,066,888
資産合計	2,550,066,888
負債の部
流動負債
未払金	1,942,031
未払解約金	6,000,000
流動負債合計	7,942,031
負債合計	7,942,031
純資産の部
元本等
元本	408,979,079
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,133,145,778
元本等合計	2,542,124,857
純資産合計	2,542,124,857
負債純資産合計	2,550,066,888

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 8月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.2158円
		(10,000口当たり純資産額)	(62,158円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 2月16日 至 2024年 8月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月15日現在
期首	2024年 2月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	464,445,297円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	55,466,218円
期末元本額	408,979,079円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	408,979,079円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	1,500	4,378.00	6,567,000
		アステラス製薬	6,700	1,695.50	11,359,850
		中外製薬	1,500	6,588.00	9,882,000
		ENEOSホールディングス	18,000	725.40	13,057,200
		小松製作所	2,300	4,100.00	9,430,000
		ダイキン工業	500	17,735.00	8,867,500
		三菱電機	3,400	2,301.50	7,825,100
		東京エレクトロン	600	27,620.00	16,572,000
		トヨタ自動車	7,100	2,657.50	18,868,250
		KDDI	2,400	4,578.00	10,987,200
		伊藤忠商事	1,100	7,069.00	7,775,900
		三井物産	1,900	3,031.00	5,758,900
		三井住友フィナンシャルグループ	1,300	9,699.00	12,608,700
		東京海上ホールディングス	1,700	5,393.00	9,168,100
	小計	銘柄数:14			148,727,700
		組入時価比率:5.9%			6.0%
	米ドル	CHEVRON CORP	1,975	144.67	285,723.25
		CONOCOPHILLIPS	1,730	109.33	189,140.90
		CORTEVA INC	4,377	51.99	227,560.23
		DUPONT DE NEMOURS INC	1,438	78.75	113,242.50
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,705	96.19	164,003.95
		NUTRIEN LTD	4,320	45.89	198,244.80
		LOCKHEED MARTIN	270	563.22	152,069.40
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	3,080	68.50	210,980.00
		SMITH (A.O.) CORP	927	79.76	73,937.52
		3M CORP	855	126.17	107,875.35
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	950	197.60	187,720.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,610	126.42	203,536.20
		UNION PAC CORP	660	241.22	159,205.20
		LEAR CORP	1,409	110.08	155,102.72
		MCDONALD'S CORP	345	271.15	93,546.75
		HOME DEPOT	480	355.66	170,716.80
		LOWES COS INC	420	237.64	99,808.80
		TJX COS INC	130	109.08	14,180.40
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	215	262.29	56,392.35
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	20	862.71	17,254.20
		COCA COLA CO	3,804	68.58	260,878.32
		PEPSICO INC	948	173.71	164,677.08
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,807	117.20	328,980.40
		COLGATE PALMOLIVE CO.	110	102.18	11,239.80
		KENVUE INC	12,686	21.18	268,689.48
		ABBOTT LABORATORIES	1,835	109.89	201,648.15
		BECTON,DICKINSON	590	234.08	138,107.20
		MEDTRONIC PLC	2,550	81.74	208,437.00
		CVS HEALTH CORP	4,210	55.99	235,717.90
		THE CIGNA GROUP	115	334.90	38,513.50
		UNITEDHEALTH GROUP INC	350	579.67	202,884.50
		ABBVIE INC	1,954	193.00	377,122.00
		AMGEN INC	157	322.73	50,668.61
		GILEAD SCIENCES INC	790	74.14	58,570.60
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,780	48.41	134,579.80
		JOHNSON & JOHNSON	2,353	158.48	372,903.44
		MERCK & CO INC	1,130	113.58	128,345.40
		JPMORGAN CHASE & CO	515	210.24	108,273.60
		US BANCORP	6,480	42.34	274,363.20
		WELLS FARGO CO	4,220	53.66	226,445.20
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,030	78.09	158,522.70
		MASTERCARD INC	490	460.16	225,478.40
		AMERICAN INTL GROUP	2,351	72.91	171,411.41
		AON PLC	150	331.00	49,650.00
		TRAVELERS COS INC/THE	875	214.09	187,328.75
		MICROSOFT CORP	1,799	416.86	749,931.14
		ORACLE CORPORATION	1,870	135.60	253,572.00
		CISCO SYSTEMS	4,949	45.44	224,882.56
	APPLE INC	1,160	221.72	257,195.20
	TE CONNECTIVITY LTD	760	145.13	110,298.80
	BROADCOM INC	4,120	157.69	649,682.80
	MICROCHIP TECHNOLOGY	2,430	78.10	189,783.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	715	40.90	29,243.50
	EVERSOURCE ENERGY	2,520	66.45	167,454.00
	EXELON CORPORATION	5,325	37.03	197,184.75
	NEXTERA ENERGY INC	970	78.01	75,669.70
	ESSENTIAL UTILITIES INC	3,152	39.47	124,409.44
	ARES CAPITAL CORP	14,281	20.57	293,760.17
	BLACKROCK INC	180	857.52	154,353.60
	CME GROUP INC	992	207.85	206,187.20
	S&P GLOBAL INC	45	492.65	22,169.25
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	130	602.10	78,273.00
	PAYCHEX INC	377	125.10	47,162.70
	COMCAST CORP-CL A	5,509	39.01	214,906.09
	ALPHABET INC-CL A	1,477	160.37	236,866.49
小計	銘柄数:65			11,746,663.15
				(1,731,340,681)
	組入時価比率:68.1%			69.3%
カナダドル	ENBRIDGE INC	6,480	54.22	351,345.60
	TORONTO DOMINION BANK	1,350	79.45	107,257.50
小計	銘柄数:2			458,603.10
				(49,286,075)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	194	218.05	42,301.70
	DHL GROUP	1,813	36.47	66,120.11
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,413	58.27	82,335.51
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	170	644.20	109,514.00
	UNILEVER PLC	238	55.28	13,156.64
	ING GROEP NV	4,118	15.34	63,170.12
	ALLIANZ SE-REG	431	259.00	111,629.00
	AXA SA	3,301	32.72	108,008.72
	SAP SE	161	192.08	30,924.88
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,670	24.95	91,566.50
	ORANGE SA	5,132	10.27	52,705.64
	IBERDROLA SA	8,814	12.30	108,412.20
小計	銘柄数:12			879,845.02
				(142,763,652)
	組入時価比率:5.6%			5.7%
英ポンド	BP PLC	28,364	4.37	123,950.68
	CRH PLC	1,010	65.00	65,650.00
	ANGLO AMERICAN PLC	1,560	21.98	34,288.80
	IMI PLC	4,256	17.64	75,075.84
	PERSIMMON PLC	1,659	16.64	27,614.05
	COMPASS GROUP PLC	2,397	23.72	56,856.84
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	17,051	4.46	76,064.51
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,924	28.10	110,264.40
	HALEON PLC	12,500	3.73	46,725.00
	ASTRAZENECA PLC	2,457	129.02	317,002.14
	GSK PLC	2,672	15.97	42,685.20
	NATIONAL GRID PLC	12,555	9.88	124,143.84
小計	銘柄数:12			1,100,321.30
				(208,026,744)
	組入時価比率:8.2%			8.3%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	520	129.70	67,444.00
	NESTLE SA-REG	3,607	89.30	322,105.10
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	361	281.00	101,441.00
	UBS GROUP AG	2,191	26.45	57,951.95
小計	銘柄数:4			548,942.05
				(93,479,341)
	組入時価比率:3.7%			3.7%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	4,920	152.00	747,840.00
小計	銘柄数:1			747,840.00
				(10,522,108)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	998	910.00	908,180.00
小計	銘柄数:1			908,180.00
				(19,752,915)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,756	112.43	197,427.08
小計	銘柄数:1			197,427.08
				(19,189,912)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	9,300	51.75	481,275.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	13,500	33.65	454,275.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	49,000	9.69	474,810.00
小計	銘柄数:3			1,410,360.00
				(26,669,907)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	2,700	34.61	93,447.00
小計	銘柄数:1			93,447.00
				(10,460,457)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	5,500	409.00	2,249,500.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	7,123	156.00	1,111,188.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	5,271	948.00	4,996,908.00
小計	銘柄数:3			8,357,596.00
				(38,124,009)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
	合計				2,498,343,501
					(2,349,615,801)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。