有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/05/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	78,241,032
コール・ローン	21,846,943
株式	2,960,797,817
派生商品評価勘定	38,706
未収入金	4,030,814
未収配当金	4,326,043
流動資産合計	3,069,281,355
資産合計	3,069,281,355
負債の部
流動負債
未払金	15,317,569
未払解約金	8,000,000
未払利息	15
流動負債合計	23,317,584
負債合計	23,317,584
純資産の部
元本等
元本	983,088,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,062,874,970
元本等合計	3,045,963,771
純資産合計	3,045,963,771
負債純資産合計	3,069,281,355

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0984円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,984円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 8月16日
至 2020年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 2月17日現在
期首	2019年 8月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,101,868,565円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	118,779,764円
期末元本額	983,088,801円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	983,088,801円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	800	12,665.00	10,132,000
		大和ハウス工業	1,800	3,413.00	6,143,400
		日本たばこ産業	6,000	2,254.50	13,527,000
		三菱ケミカルホールディングス	11,200	798.50	8,943,200
		ポーラ・オルビスホールディングス	4,200	2,384.00	10,012,800
		アステラス製薬	7,400	1,895.00	14,023,000
		JXTGホールディングス	20,000	474.90	9,498,000
		小松製作所	4,700	2,324.00	10,922,800
		三菱電機	8,100	1,564.00	12,668,400
		トヨタ自動車	1,700	7,725.00	13,132,500
		KDDI	7,200	3,431.00	24,703,200
		伊藤忠商事	5,900	2,623.00	15,475,700
		三井物産	5,800	1,937.00	11,234,600
		三井住友フィナンシャルグループ	4,100	3,844.00	15,760,400
		ソニーフィナンシャルホールディングス	3,200	2,445.00	7,824,000
	小計	銘柄数:15			184,001,000
		組入時価比率:6.0%			6.2%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	1,100	34.42	37,862.00
		CHEVRON CORP	2,170	110.08	238,873.60
		ENBRIDGE INC	3,018	42.20	127,359.60
		EXXON MOBIL CORP	500	60.65	30,325.00
		HOLLYFRONTIER CORP	3,200	43.32	138,624.00
		CORTEVA INC	10,347	30.71	317,756.37
		DUPONT DE NEMOURS INC	6,347	53.10	337,025.70
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,550	82.60	128,030.00
		WESTROCK CO	3,200	40.53	129,696.00
		LOCKHEED MARTIN	990	437.85	433,471.50
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	3,900	41.96	163,644.00
		EATON CORP PLC	890	103.55	92,159.50
		ROCKWELL AUTOMATION INC	490	200.68	98,333.20
		3M CORP	2,290	161.01	368,712.90
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	490	180.81	88,596.90
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,280	105.95	347,516.00
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	1,800	110.01	198,018.00
		UNION PAC CORP	1,380	184.00	253,920.00
		LEAR CORP	1,275	122.76	156,519.00
		GENERAL MOTORS CO	5,600	34.76	194,656.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	850	121.84	103,564.00
		FOOT LOCKER INC	4,650	40.38	187,767.00
		HOME DEPOT	875	245.03	214,401.25
		TJX COS INC	4,680	63.38	296,618.40
		COCA COLA CO	8,450	59.95	506,577.50
		PEPSICO INC	2,980	146.99	438,030.20
		ALTRIA GROUP INC	900	45.17	40,653.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,690	88.50	503,565.00
		COTY INC-CL A	16,869	11.41	192,475.29
		ABBOTT LABORATORIES	1,850	89.66	165,871.00
		MEDTRONIC PLC	4,210	117.33	493,959.30
		AMERISOURCEBERGEN CORP	650	94.36	61,334.00
		CVS HEALTH CORP	5,000	71.37	356,850.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,120	298.78	334,633.60
		ABBVIE INC	3,620	94.05	340,461.00
		AMGEN INC	1,275	223.48	284,937.00
		GILEAD SCIENCES INC	3,600	67.56	243,216.00
		JOHNSON & JOHNSON	3,460	150.13	519,449.80
		JPMORGAN CHASE & CO	3,970	137.46	545,716.20
		WELLS FARGO CO	7,450	48.22	359,239.00
		AMERICAN INTL GROUP	5,050	48.48	244,824.00
		MARSH & MCLENNAN COS	2,140	118.78	254,189.20
		MASTERCARD INC	1,400	340.95	477,330.00
		PAYCHEX INC	3,199	89.21	285,382.79
		MICROSOFT CORP	5,990	185.35	1,110,246.50
		ORACLE CORPORATION	4,300	55.47	238,521.00
		CISCO SYSTEMS	15,100	46.97	709,247.00
	APPLE INC	970	324.95	315,201.50
	TE CONNECTIVITY LTD	1,060	93.30	98,898.00
	BROADCOM INC	1,570	317.77	498,898.90
	INTEL CORP	4,300	67.27	289,261.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	430	109.36	47,024.80
	VERIZON COMMUNICATIONS	8,800	58.51	514,888.00
	EVERSOURCE ENERGY	1,000	93.66	93,660.00
	EXELON CORPORATION	4,800	49.76	238,848.00
	WEC ENERGY GROUP INC	1,340	101.87	136,505.80
	ARES CAPITAL CORP	15,100	19.02	287,202.00
	BLACKROCK INC	250	565.94	141,485.00
	S&P GLOBAL INC	765	307.65	235,352.25
	COMCAST CORP-CL A	9,500	46.09	437,855.00
小計	銘柄数:60			16,725,238.55
				(1,836,431,192)
	組入時価比率:60.3%			62.0%
カナダドル	ENBRIDGE INC	9,400	56.03	526,682.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	4,500	73.76	331,920.00
	TORONTO DOMINION BANK	5,000	75.29	376,450.00
小計	銘柄数:3			1,235,052.00
				(102,336,408)
	組入時価比率:3.4%			3.5%
ユーロ	ENI SPA	13,662	12.89	176,130.50
	BASF SE	963	62.51	60,197.13
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,373	33.25	211,934.11
	AENA SME SA	1,029	168.35	173,232.15
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,728	43.06	74,416.32
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,140	67.75	144,985.00
	UNILEVER NV	6,244	54.85	342,483.40
	BNP PARIBAS	2,425	53.68	130,174.00
	ING GROEP NV	21,539	10.71	230,682.69
	ALLIANZ SE-REG	804	231.25	185,925.00
	AXA	7,896	25.46	201,032.16
	SAP SE	1,346	127.14	171,130.44
	ORANGE SA	6,440	13.36	86,038.40
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,685	19.02	184,208.70
	RELX PLC	3,340	24.89	83,132.60
小計	銘柄数:15			2,455,702.60
				(292,130,381)
	組入時価比率:9.6%			9.9%
英ポンド	BP PLC	50,604	4.56	231,184.37
	BABCOCK INTL GROUP PLC	23,298	5.00	116,490.00
	PERSIMMON PLC	4,526	32.30	146,189.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,499	33.47	150,581.53
	ASTRAZENECA PLC	4,973	73.00	363,029.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	22,210	16.68	370,596.06
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	125,213	0.56	70,883.07
	PRUDENTIAL PLC	7,780	14.76	114,871.70
	BT GROUP PLC	65,000	1.53	99,801.00
	VODAFONE GROUP PLC	71,837	1.50	107,784.23
	NATIONAL GRID PLC	18,872	10.40	196,268.80
小計	銘柄数:11			1,967,679.56
				(281,771,712)
	組入時価比率:9.3%			9.5%
スイスフラン	ABB LTD	3,405	23.79	81,004.95
	NESTLE SA-REG	3,063	107.56	329,456.28
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,768	340.60	602,180.80
	UBS GROUP AG	16,669	12.96	216,113.58
小計	銘柄数:4			1,228,755.61
				(137,387,164)
	組入時価比率:4.5%			4.6%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	8,469	156.95	1,329,209.55
小計	銘柄数:1			1,329,209.55
				(15,033,360)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,569	436.05	1,120,212.45
小計	銘柄数:1			1,120,212.45
				(17,833,782)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,850	97.65	180,652.50
小計	銘柄数:1			180,652.50
				(13,319,508)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
香港ドル	AIA GROUP LTD	8,800	80.65	709,720.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,500	90.90	499,950.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	290,000	3.12	904,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	47,000	11.94	561,180.00
小計	銘柄数:4			2,675,650.00
				(37,806,934)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	12,500	25.55	319,375.00
小計	銘柄数:1			319,375.00
				(25,205,075)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	26,123	77.40	2,021,920.20
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	8,271	335.00	2,770,785.00
小計	銘柄数:2			4,792,705.20
				(17,541,301)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				2,960,797,817
					(2,776,796,817)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 2月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	7,280,756	-	7,242,050	38,706
スイスフラン	5,541,742	-	5,511,623	30,119
デンマーククローネ	1,739,014	-	1,730,427	8,587
合計	7,280,756	-	7,242,050	38,706

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

開示資料

決算