有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【提出】: 2017/11/09 9:05
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【項目】: 52項目

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	95,698,401
コール・ローン	9,970,874
株式	3,822,377,748
未収入金	5,704,132
未収配当金	10,825,370
流動資産合計	3,944,576,525
資産合計	3,944,576,525
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	247,500
未払金	14,025,390
未払解約金	14,000,000
未払利息	10
流動負債合計	28,272,900
負債合計	28,272,900
純資産の部
元本等
元本	1,624,550,237
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,291,753,388
元本等合計	3,916,303,625
純資産合計	3,916,303,625
負債純資産合計	3,944,576,525

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 8月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4107円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,107円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成29年 2月16日
至平成29年 8月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 8月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 8月15日現在
期首	平成29年 2月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,756,607,081円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	132,056,844円
期末元本額	1,624,550,237円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	1,624,550,237円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	1,000	19,465.00	19,465,000
		大和ハウス工業	5,100	3,917.00	19,976,700
		日本たばこ産業	9,100	3,775.00	34,352,500
		アステラス製薬	12,600	1,384.50	17,444,700
		三菱電機	16,100	1,686.50	27,152,650
		トヨタ自動車	7,300	6,275.00	45,807,500
		KDDI	14,200	2,956.00	41,975,200
		伊藤忠商事	14,100	1,749.00	24,660,900
		三井物産	9,700	1,619.50	15,709,150
		ローソン	1,900	7,710.00	14,649,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,700	700.10	24,293,470
		みずほフィナンシャルグループ	94,300	191.00	18,011,300
		セコム	2,400	8,047.00	19,312,800
	小計	銘柄数:13			322,810,870
		組入時価比率:8.2%			8.4%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	3,500	63.95	223,825.00
		CHEVRON CORP	2,560	108.71	278,297.60
		CONOCOPHILLIPS	4,100	44.54	182,614.00
		ENBRIDGE INC	4,618	39.80	183,796.40
		EXXON MOBIL CORP	8,000	78.23	625,840.00
		DOW CHEM CO	8,500	63.41	538,985.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	500	81.15	40,575.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,800	88.03	246,484.00
		BOEING CO	1,430	237.15	339,124.50
		LOCKHEED MARTIN	800	307.58	246,064.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	5,300	38.65	204,845.00
		EATON CORP PLC	3,050	72.48	221,064.00
		3M CORP	1,500	207.37	311,055.00
		GRAINGER(W.W.) INC	1,200	166.99	200,388.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,310	113.69	490,003.90
		UNION PAC CORP	1,400	104.73	146,622.00
		GENERAL MOTORS CO	5,800	35.47	205,726.00
		YUM BRANDS INC	800	76.28	61,024.00
		COMCAST CORP-CL A	11,700	41.90	490,230.00
		HOME DEPOT	3,400	154.26	524,484.00
		L BRANDS, INC	5,700	40.56	231,192.00
		TJX COS INC	3,000	69.62	208,860.00
		CVS HEALTH CORP	4,200	79.30	333,060.00
		COCA COLA CO	5,200	45.80	238,160.00
		PEPSICO INC	2,300	117.84	271,032.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	7,100	43.70	310,270.00
		ALTRIA GROUP INC	9,100	64.84	590,044.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,700	114.76	539,372.00
		ABBOTT LABORATORIES	11,400	49.08	559,512.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	3,600	80.08	288,288.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,000	193.71	193,710.00
		ABBVIE INC	6,100	70.82	432,002.00
		AMGEN INC	3,425	171.67	587,969.75
		JOHNSON & JOHNSON	6,020	133.48	803,549.60
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10,200	17.16	175,032.00
		JPMORGAN CHASE & CO	8,980	92.49	830,560.20
		WELLS FARGO CO	11,700	52.84	618,228.00
		AMERICAN INTL GROUP	3,100	62.88	194,928.00
		MARSH & MCLENNAN COS	4,600	77.77	357,742.00
		MASTERCARD INC	6,000	131.09	786,540.00
		PAYCHEX INC	8,849	54.92	485,987.08
		MICROSOFT CORP	13,500	73.59	993,465.00
		ORACLE CORPORATION	6,800	48.85	332,180.00
		CISCO SYSTEMS	16,500	31.84	525,360.00
		APPLE INC	6,330	159.85	1,011,850.50
		SEAGATE TECHNOLOGY	4,200	32.55	136,710.00
		BROADCOM LTD	600	250.91	150,546.00
		INTEL CORP	8,700	36.34	316,158.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	3,200	84.02	268,864.00
	QUALCOMM INC	3,400	53.55	182,070.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	5,900	48.78	287,802.00
	EVERSOURCE ENERGY	2,750	62.17	170,967.50
	EXELON CORPORATION	8,400	37.60	315,840.00
	WEC ENERGY GROUP INC	6,600	64.05	422,730.00
	ARES CAPITAL CORP	18,400	16.24	298,816.00
	BLACKROCK INC	200	428.06	85,612.00
	S&P GLOBAL INC	2,740	150.54	412,479.60
小計	銘柄数:57			20,708,536.63
				(2,282,287,821)
	組入時価比率:58.3%			59.7%
カナダドル	ENBRIDGE INC	6,000	50.66	303,960.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	6,100	55.65	339,465.00
	TORONTO DOMINION BANK	5,400	64.07	345,978.00
小計	銘柄数:3			989,403.00
				(85,682,299)
	組入時価比率:2.2%			2.2%
ユーロ	ENI SPA	16,966	13.35	226,496.10
	DEUTSCHE POST AG-REG	8,413	34.75	292,393.81
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	3,523	60.15	211,908.45
	RTL GROUP	2,256	67.52	152,325.12
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,420	99.15	239,943.00
	BNP PARIBAS	4,745	66.69	316,444.05
	ALLIANZ SE-REG	1,344	182.20	244,876.80
	AXA	12,826	24.76	317,571.76
	SCOR SE	2,050	35.77	73,328.50
	SAP SE	2,101	89.84	188,753.84
	ORANGE SA	11,350	14.28	162,134.75
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	13,584	18.95	257,484.72
	RELX NV	5,400	17.63	95,202.00
小計	銘柄数:13			2,778,862.90
				(360,807,558)
	組入時価比率:9.2%			9.4%
英ポンド	BP PLC	59,304	4.46	264,555.14
	BABCOCK INTL GROUP PLC	9,898	8.48	83,984.53
	PERSIMMON PLC	3,800	25.14	95,532.00
	COMPASS GROUP PLC	15,339	16.33	250,485.87
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,384	48.45	212,426.72
	ASTRAZENECA PLC	7,311	44.10	322,415.10
	GLAXOSMITHKLINE PLC	26,679	14.80	394,982.59
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	259,813	0.64	168,514.71
	BT GROUP PLC	15,100	2.96	44,839.45
	INMARSAT PLC	20,168	7.42	149,747.40
	VODAFONE GROUP PLC	53,537	2.22	118,905.67
	NATIONAL GRID PLC	20,122	9.63	193,935.83
	RELX PLC	8,967	16.59	148,762.53
小計	銘柄数:13			2,449,087.54
				(349,974,609)
	組入時価比率:8.9%			9.2%
スイスフラン	ABB LTD	2,900	22.29	64,641.00
	NESTLE SA-REG	6,123	82.40	504,535.20
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	3,258	244.40	796,255.20
	UBS GROUP AG	13,619	16.65	226,756.35
小計	銘柄数:4			1,592,187.75
				(180,267,497)
	組入時価比率:4.6%			4.7%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	12,894	213.20	2,749,000.80
	ERICSSON LM-B	5,608	49.99	280,343.92
小計	銘柄数:2			3,029,344.72
				(41,168,794)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,450	287.60	1,279,820.00
小計	銘柄数:1			1,279,820.00
				(22,345,657)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	WESTPAC BANKING CORP	11,677	31.98	373,430.46
	TELSTRA CORP LTD	33,746	4.17	140,720.82
小計	銘柄数:2			514,151.28
				(44,546,066)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
香港ドル	CHINA TELECOM CORP LTD-H	386,000	3.80	1,466,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	293,000	10.44	3,058,920.00
小計	銘柄数:2			4,525,720.00
				(63,767,394)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	16,100	21.05	338,905.00
小計	銘柄数:1			338,905.00
				(27,400,469)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	140,247	36.90	5,175,114.30
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	29,271	211.00	6,176,181.00
小計	銘柄数:2			11,351,295.30
				(41,318,714)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
	合計				3,822,377,748
					(3,499,566,878)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 8月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 8月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	32,812,500	-	33,060,000	△247,500
米ドル	32,812,500	-	33,060,000	△247,500
合計	32,812,500	-	33,060,000	△247,500

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

開示資料

決算