有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	67,841,107
コール・ローン	28,308,177
株式	3,013,612,080
未収入金	6,463,166
未収配当金	4,920,827
流動資産合計	3,121,145,357
資産合計	3,121,145,357
負債の部
流動負債
未払金	4,943,755
未払解約金	8,000,000
未払利息	43
流動負債合計	12,943,798
負債合計	12,943,798
純資産の部
元本等
元本	1,187,780,820
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,920,420,739
元本等合計	3,108,201,559
純資産合計	3,108,201,559
負債純資産合計	3,121,145,357

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 2月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6168円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,168円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 8月16日 至 2019年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 2月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 2月15日現在
期首	2018年 8月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,269,067,326円
同期中における追加設定元本額	12,902,116円
同期中における一部解約元本額	94,188,622円
期末元本額	1,187,780,820円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	1,187,780,820円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	900	15,550.00	13,995,000
		大和ハウス工業	3,600	3,285.00	11,826,000
		日本たばこ産業	7,300	2,780.00	20,294,000
		三菱ケミカルホールディングス	13,100	807.50	10,578,250
		ポーラ・オルビスホールディングス	4,000	3,260.00	13,040,000
		アステラス製薬	8,100	1,678.00	13,591,800
		小松製作所	4,300	2,680.00	11,524,000
		三菱電機	14,600	1,417.00	20,688,200
		ファナック	800	18,840.00	15,072,000
		トヨタ自動車	2,600	6,605.00	17,173,000
		KDDI	7,400	2,673.50	19,783,900
		伊藤忠商事	8,400	2,004.50	16,837,800
		三井物産	7,500	1,743.00	13,072,500
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,700	571.80	13,551,660
		三井住友フィナンシャルグループ	4,100	3,937.00	16,141,700
	小計	銘柄数:15			227,169,810
		組入時価比率:7.3%			7.5%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	1,800	44.14	79,452.00
		CHEVRON CORP	2,060	118.16	243,409.60
		ENBRIDGE INC	3,618	35.70	129,162.60
		EXXON MOBIL CORP	5,300	76.27	404,231.00
		DOWDUPONT INC	7,341	52.66	386,577.06
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,440	86.32	210,620.80
		WESTROCK CO	3,500	38.38	134,330.00
		BOEING CO	445	409.82	182,369.90
		LOCKHEED MARTIN	1,210	301.00	364,210.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	4,800	34.65	166,320.00
		EATON CORP PLC	2,350	77.20	181,420.00
		3M CORP	1,400	204.93	286,902.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	700	150.52	105,364.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,010	111.80	336,518.00
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	1,300	94.23	122,499.00
		UNION PAC CORP	1,120	169.63	189,985.60
		LEAR CORP	710	155.62	110,490.20
		GENERAL MOTORS CO	5,000	38.89	194,450.00
		NEWELL BRANDS INC	7,000	21.69	151,830.00
		FOOT LOCKER INC	2,200	58.94	129,668.00
		HOME DEPOT	2,230	187.71	418,593.30
		TJX COS INC	5,080	49.50	251,460.00
		COCA COLA CO	6,000	45.59	273,540.00
		PEPSICO INC	2,950	112.59	332,140.50
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,800	47.32	132,496.00
		ALTRIA GROUP INC	2,900	49.14	142,506.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,790	81.85	392,061.50
		COTY INC-CL A	17,900	11.08	198,332.00
		ABBOTT LABORATORIES	3,100	73.97	229,307.00
		MEDTRONIC PLC	3,350	91.23	305,620.50
		AMERISOURCEBERGEN CORP	1,250	86.45	108,062.50
		CVS HEALTH CORP	4,500	67.69	304,605.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	110	265.33	29,186.30
		ABBVIE INC	2,910	80.52	234,313.20
		AMGEN INC	2,225	186.68	415,363.00
		GILEAD SCIENCES INC	3,900	66.37	258,843.00
		JOHNSON & JOHNSON	3,470	134.31	466,055.70
		JPMORGAN CHASE & CO	7,030	102.42	720,012.60
		WELLS FARGO CO	5,950	48.52	288,694.00
		AMERICAN INTL GROUP	4,800	40.19	192,912.00
		MARSH & MCLENNAN COS	2,910	90.15	262,336.50
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,300	48.85	112,355.00
		MASTERCARD INC	2,620	219.81	575,902.20
		PAYCHEX INC	4,199	75.17	315,638.83
		MICROSOFT CORP	8,890	106.90	950,341.00
		ORACLE CORPORATION	5,100	51.48	262,548.00
		CISCO SYSTEMS	11,900	48.40	575,960.00
	APPLE INC	4,360	170.80	744,688.00
	TE CONNECTIVITY LTD	1,710	80.86	138,270.60
	BROADCOM INC	1,390	281.50	391,285.00
	INTEL CORP	5,300	50.81	269,293.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2,650	55.79	147,843.50
	MICROCHIP TECHNOLOGY	1,700	90.60	154,020.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	7,100	54.03	383,613.00
	EVERSOURCE ENERGY	1,350	70.10	94,635.00
	EXELON CORPORATION	3,200	47.86	153,152.00
	WEC ENERGY GROUP INC	2,200	74.27	163,394.00
	ARES CAPITAL CORP	16,100	17.15	276,115.00
	BLACKROCK INC	255	423.38	107,961.90
	S&P GLOBAL INC	1,370	195.87	268,341.90
	COMCAST CORP-CL A	9,200	37.26	342,792.00
小計	銘柄数:61			16,494,400.29
				(1,821,641,568)
	組入時価比率:58.6%			60.5%
カナダドル	ENBRIDGE INC	7,500	47.35	355,125.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	5,800	61.79	358,382.00
	TORONTO DOMINION BANK	5,400	74.61	402,894.00
小計	銘柄数:3			1,116,401.00
				(92,650,118)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
ユーロ	ENI SPA	15,337	14.78	226,680.86
	BASF SE	2,508	64.52	161,816.16
	SIGNIFY NV	5,250	23.56	123,690.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,818	26.00	177,268.00
	AENA SME SA	1,025	150.35	154,108.75
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	2,668	49.30	131,532.40
	ADIDAS AG	280	197.00	55,160.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,600	66.89	107,024.00
	BNP PARIBAS	4,465	40.41	180,452.97
	ING GROEP NV	17,789	10.72	190,733.65
	ALLIANZ SE-REG	1,039	184.20	191,383.80
	AXA	7,896	20.37	160,841.52
	SAP SE	1,956	93.56	183,003.36
	ORANGE SA	10,900	13.19	143,825.50
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	5,715	19.60	112,042.57
	RELX PLC	3,550	19.68	69,881.75
	RTL GROUP	776	46.50	36,084.00
小計	銘柄数:17			2,405,529.29
				(299,921,391)
	組入時価比率:9.6%			10.0%
英ポンド	BP PLC	57,254	5.40	309,686.88
	BABCOCK INTL GROUP PLC	16,198	5.53	89,574.94
	PERSIMMON PLC	3,050	24.03	73,291.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,609	28.23	101,900.11
	ASTRAZENECA PLC	6,023	61.49	370,354.27
	GLAXOSMITHKLINE PLC	25,710	15.66	402,618.60
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	97,613	0.57	56,029.86
	BT GROUP PLC	51,600	2.29	118,189.80
	INMARSAT PLC	14,968	3.62	54,303.90
	VODAFONE GROUP PLC	99,837	1.39	139,412.38
	NATIONAL GRID PLC	24,672	8.49	209,613.31
小計	銘柄数:11			1,924,975.55
				(271,999,045)
	組入時価比率:8.8%			9.0%
スイスフラン	ABB LTD	10,705	19.44	208,158.72
	NESTLE SA-REG	4,068	88.06	358,228.08
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,788	270.70	484,011.60
	UBS GROUP AG	16,519	12.74	210,534.65
小計	銘柄数:4			1,260,933.05
				(138,450,448)
	組入時価比率:4.5%			4.6%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	8,519	205.30	1,748,950.70
小計	銘柄数:1			1,748,950.70
				(20,777,534)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,597	328.50	1,510,114.50
小計	銘柄数:1			1,510,114.50
				(25,234,013)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
豪ドル	RIO TINTO LTD	2,000	91.90	183,800.00
	WESTPAC BANKING CORP	10,627	26.19	278,321.13
小計	銘柄数:2			462,121.13
				(36,207,190)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
香港ドル	AIA GROUP LTD	11,000	74.80	822,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	62,000	11.72	726,640.00
小計	銘柄数:2			1,549,440.00
				(21,800,620)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	13,800	24.97	344,586.00
小計	銘柄数:1			344,586.00
				(28,028,625)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	59,123	58.80	3,476,432.40
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	21,271	227.00	4,828,517.00
小計	銘柄数:2			8,304,949.40
				(29,731,718)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				3,013,612,080
					(2,786,442,270)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年2月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。