有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/16-2023/02/15)

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	55,145,561
コール・ローン	25,167,461
株式	2,530,382,206
未収入金	20,288,933
未収配当金	2,324,216
流動資産合計	2,633,308,377
資産合計	2,633,308,377
負債の部
流動負債
未払金	7,598,452
未払解約金	6,000,000
未払利息	14
流動負債合計	13,598,466
負債合計	13,598,466
純資産の部
元本等
元本	554,985,488
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,064,724,423
元本等合計	2,619,709,911
純資産合計	2,619,709,911
負債純資産合計	2,633,308,377

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 2月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.7203円
		(10,000口当たり純資産額)	(47,203円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 2月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 2月15日現在
期首	2022年 8月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	585,598,874円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	30,613,386円
期末元本額	554,985,488円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	554,985,488円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年2月15日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	2,400	3,108.00	7,459,200
		三菱ケミカルグループ	3,400	780.00	2,652,000
		アステラス製薬	6,500	1,931.50	12,554,750
		中外製薬	2,300	3,586.00	8,247,800
		ENEOSホールディングス	22,300	459.70	10,251,310
		小松製作所	2,500	3,227.00	8,067,500
		ダイキン工業	400	23,095.00	9,238,000
		三菱電機	6,000	1,520.50	9,123,000
		東京エレクトロン	400	46,570.00	18,628,000
		トヨタ自動車	8,000	1,874.00	14,992,000
		KDDI	3,000	4,023.00	12,069,000
		伊藤忠商事	2,600	4,122.00	10,717,200
		三井物産	2,300	3,933.00	9,045,900
		三井住友フィナンシャルグループ	1,700	5,911.00	10,048,700
		東京海上ホールディングス	1,200	2,797.50	3,357,000
	小計	銘柄数:15			146,451,360
		組入時価比率:5.6%			5.8%
	米ドル	CHEVRON CORP	1,165	172.32	200,752.80
		CORTEVA INC	1,767	62.18	109,872.06
		DUPONT DE NEMOURS INC	3,168	76.46	242,225.28
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,725	100.13	172,724.25
		PPG INDUSTRIES	850	129.78	110,313.00
		WESTROCK CO	2,829	33.00	93,357.00
		LOCKHEED MARTIN	400	481.58	192,632.00
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,030	101.37	104,411.10
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	3,010	65.19	196,221.90
		SMITH (A.O.) CORP	1,847	67.48	124,635.56
		3M CORP	2,095	114.21	239,269.95
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	310	201.00	62,310.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,340	186.77	250,271.80
		UNION PAC CORP	950	204.03	193,828.50
		LEAR CORP	830	142.09	117,934.70
		MCDONALD'S CORP	945	266.61	251,946.45
		HOME DEPOT	420	318.43	133,740.60
		TJX COS INC	1,120	80.72	90,406.40
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	105	237.99	24,988.95
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	390	503.22	196,255.80
		COCA COLA CO	5,234	59.59	311,894.06
		PEPSICO INC	1,748	175.77	307,245.96
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	750	65.66	49,245.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,300	101.71	437,353.00
		ABBOTT LABORATORIES	1,205	107.26	129,248.30
		MEDTRONIC PLC	3,040	83.40	253,536.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	990	157.36	155,786.40
		CIGNA CORP	265	299.36	79,330.40
		CVS HEALTH CORP	3,170	88.52	280,608.40
		UNITEDHEALTH GROUP INC	410	492.83	202,060.30
		ABBVIE INC	2,854	152.59	435,491.86
		AMGEN INC	377	241.03	90,868.31
		GILEAD SCIENCES INC	1,140	85.68	97,675.20
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,530	72.25	182,792.50
		JOHNSON & JOHNSON	2,730	162.04	442,369.20
		CITIGROUP	2,930	51.61	151,217.30
		JPMORGAN CHASE & CO	1,055	143.20	151,076.00
		US BANCORP	6,050	49.13	297,236.50
		WELLS FARGO CO	6,560	48.50	318,160.00
		AMERICAN INTL GROUP	2,081	61.52	128,023.12
		MARSH & MCLENNAN COS	565	167.00	94,355.00
		TRAVELERS COS INC/THE	695	184.13	127,970.35
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,380	67.81	161,387.80
		MASTERCARD INC	540	369.96	199,778.40
		PAYCHEX INC	979	113.94	111,547.26
		MICROSOFT CORP	2,845	272.17	774,323.65
		ORACLE CORPORATION	930	89.09	82,853.70
	CISCO SYSTEMS	9,079	47.70	433,068.30
	APPLE INC	1,610	153.20	246,652.00
	TE CONNECTIVITY LTD	1,150	132.70	152,605.00
	BROADCOM INC	700	602.31	421,617.00
	INTEL CORP	3,108	28.64	89,013.12
	MICROCHIP TECHNOLOGY	2,830	84.88	240,210.40
	VERIZON COMMUNICATIONS	5,605	40.33	226,049.65
	EVERSOURCE ENERGY	2,580	78.89	203,536.20
	EXELON CORPORATION	5,085	42.03	213,722.55
	NEXTERA ENERGY INC	4,135	76.03	314,384.05
	ARES CAPITAL CORP	15,907	19.61	311,936.27
	BLACKROCK INC	150	729.15	109,372.50
	BLACKSTONE INC	1,445	96.77	139,832.65
	CME GROUP INC	702	186.39	130,845.78
	S&P GLOBAL INC	205	364.86	74,796.30
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	217	571.48	124,011.16
	COMCAST CORP-CL A	5,889	39.06	230,024.34
小計	銘柄数:64			12,823,209.34
				(1,702,793,968)
	組入時価比率:65.0%			67.2%
カナダドル	ENBRIDGE INC	7,580	53.06	402,194.80
	TORONTO DOMINION BANK	1,930	93.15	179,779.50
小計	銘柄数:2			581,974.30
				(57,918,082)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
ユーロ	UMICORE	517	32.16	16,626.72
	CRH PLC	2,080	43.71	90,916.80
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,596	27.38	71,078.48
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	375	151.48	56,805.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	3,923	41.02	160,921.46
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	893	71.48	63,831.64
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80	810.50	64,840.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,172	54.71	64,120.12
	UNILEVER PLC	3,368	48.38	162,960.68
	ING GROEP NV	4,482	13.05	58,516.99
	ALLIANZ SE-REG	549	220.15	120,862.35
	AXA SA	2,711	28.22	76,504.42
	SAP SE	591	109.90	64,950.90
	ORANGE SA	7,892	9.92	78,328.10
	IBERDROLA SA	11,000	10.75	118,250.00
	RELX PLC	3,180	27.44	87,259.20
小計	銘柄数:16			1,356,772.86
				(193,502,945)
	組入時価比率:7.4%			7.6%
英ポンド	BP PLC	10,554	5.60	59,112.95
	ANGLO AMERICAN PLC	900	32.13	28,917.00
	IMI PLC	5,535	15.38	85,128.30
	PERSIMMON PLC	5,541	14.09	78,100.39
	COMPASS GROUP PLC	1,000	18.96	18,965.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,094	31.11	220,694.34
	HALEON PLC	19,440	3.28	63,782.64
	ASTRAZENECA PLC	3,737	115.18	430,427.66
	GSK PLC	7,822	14.70	114,983.40
	VODAFONE GROUP PLC	63,537	0.97	61,770.67
	NATIONAL GRID PLC	10,277	10.54	108,370.96
小計	銘柄数:11			1,270,253.31
				(205,476,175)
	組入時価比率:7.8%			8.1%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	4,007	111.30	445,979.10
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,163	278.40	323,779.20
	UBS GROUP AG	3,325	20.25	67,331.25
小計	銘柄数:3			837,089.55
				(120,591,120)
	組入時価比率:4.6%			4.8%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	5,621	124.95	702,343.95
小計	銘柄数:1			702,343.95
				(9,011,072)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	369	994.00	366,786.00
小計	銘柄数:1			366,786.00
				(7,020,284)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
豪ドル	RIO TINTO LTD	1,656	121.50	201,204.00
小計	銘柄数:1			201,204.00
				(18,649,598)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	AIA GROUP LTD	6,300	86.30	543,690.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,500	58.30	612,150.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	56,000	10.70	599,200.00
小計	銘柄数:3			1,755,040.00
				(29,695,276)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	2,700	35.06	94,662.00
小計	銘柄数:1			94,662.00
				(9,465,253)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	4,500	294.00	1,323,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	9,123	104.50	953,353.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	8,271	545.00	4,507,695.00
小計	銘柄数:3			6,784,048.50
				(29,807,073)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
	合計				2,530,382,206
					(2,383,930,846)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年2月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。