有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

(1)【投資状況】

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,839,502,357	99.19
	内 日本	5,839,502,357	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,792,315	0.81
純資産総額		5,887,294,672	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		96,764,142,375	40.91
	内 オーストラリア	37,434,148,023	15.83
	内 カナダ	28,026,513,489	11.85
	内 ノルウェー	17,663,641,692	7.47
	内 ニュージーランド	13,639,839,171	5.77
地方債証券		55,025,778,912	23.26
	内 カナダ	55,025,778,912	23.26
特殊債券		69,088,406,589	29.21
	内 国際機関	42,300,250,355	17.88
	内 オーストラリア	16,151,555,282	6.83
	内 ノルウェー	10,636,600,952	4.50
社債券		12,106,860,876	5.12
	内 カナダ	11,074,383,113	4.68
	内 オーストラリア	1,032,477,763	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,543,368,874	1.50
純資産総額		236,528,557,626	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		314,575,000	△0.13
	-	314,575,000	△0.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		39,295,770,846	96.13
	内 アメリカ	39,295,770,846	96.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,580,189,984	3.87
純資産総額		40,875,960,830	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		24,635,384,261	42.14
	内 オーストラリア	14,803,955,614	25.32
	内 シンガポール	9,831,428,647	16.82
投資証券		30,424,786,505	52.04
	内 イギリス	7,386,329,288	12.64
	内 カナダ	6,425,802,732	10.99
	内 フランス	4,821,366,178	8.25
	内 ベルギー	4,493,837,257	7.69
	内 オランダ	3,685,887,072	6.31
	内 ニュージーランド	2,463,754,288	4.21
	内 ドイツ	1,147,809,690	1.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,398,857,523	5.81
純資産総額		58,459,028,289	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		690,570,000	1.18
	-	690,570,000	1.18
為替予約取引(売建)		690,450,018	△1.18
	-	690,450,018	△1.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,829,261,673	96.22
	内 アメリカ	17,409,167,872	51.02
	内 イギリス	4,344,435,088	12.73
	内 カナダ	2,801,024,695	8.21
	内 フランス	1,635,910,560	4.79
	内 オーストラリア	1,170,601,993	3.43
	内 スイス	1,071,215,951	3.14
	内 ドイツ	1,036,443,464	3.04
	内 スペイン	793,863,176	2.33
	内 イタリア	511,749,043	1.50
	内 スウェーデン	464,755,308	1.36
	内 フィンランド	339,761,193	1.00
	内 シンガポール	245,645,924	0.72
	内 ノルウェー	186,057,778	0.55
	内 ジャージィー	169,266,743	0.50
	内 アイルランド	167,570,492	0.49
	内 ベルギー	167,325,659	0.49
	内 香港	166,765,716	0.49
	内 ケイマン諸島	147,701,018	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,290,053,747	3.78
純資産総額		34,119,315,420	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		236,670,000	0.69
	-	236,670,000	0.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。