有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,704,316,420	98.47
	内 日本	5,704,316,420	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,911,734	1.53
純資産総額		5,793,228,154	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		98,232,268,576	45.06
	内 オーストラリア	36,801,838,377	16.88
	内 カナダ	31,184,541,038	14.30
	内 ノルウェー	18,654,018,412	8.56
	内 ニュージーランド	11,591,870,749	5.32
地方債証券		47,143,929,244	21.62
	内 カナダ	47,143,929,244	21.62
特殊債券		55,988,397,153	25.68
	内 国際機関	35,037,964,551	16.07
	内 オーストラリア	12,166,866,114	5.58
	内 ノルウェー	7,942,799,968	3.64
	内 カナダ	840,766,520	0.39
社債券		12,188,805,404	5.59
	内 カナダ	12,188,805,404	5.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,471,692,911	2.05
純資産総額		218,025,093,288	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		948,640,000	△0.44
	-	948,640,000	△0.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		33,646,305,561	92.04
	内 アメリカ	33,646,305,561	92.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,909,917,848	7.96
純資産総額		36,556,223,409	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,537,806,000	46.31
	内 オーストラリア	16,481,457,511	28.76
	内 シンガポール	10,056,348,489	17.55
投資証券		29,080,894,611	50.75
	内 カナダ	6,432,716,761	11.23
	内 イギリス	5,279,929,482	9.21
	内 ベルギー	4,968,097,290	8.67
	内 フランス	4,589,092,235	8.01
	内 オランダ	3,871,749,664	6.76
	内 ニュージーランド	2,683,817,367	4.68
	内 ドイツ	1,255,491,812	2.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,683,808,454	2.94
純資産総額		57,302,509,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,950,532,779	96.82
	内 アメリカ	13,570,170,941	38.70
	内 イギリス	4,564,273,975	13.02
	内 カナダ	2,874,347,303	8.20
	内 フランス	2,790,989,843	7.96
	内 ドイツ	2,053,234,684	5.86
	内 スイス	2,038,641,069	5.81
	内 スペイン	910,695,021	2.60
	内 香港	758,521,197	2.16
	内 オランダ	757,344,325	2.16
	内 スウェーデン	693,259,194	1.98
	内 シンガポール	600,649,320	1.71
	内 オーストラリア	551,221,034	1.57
	内 イタリア	546,570,839	1.56
	内 アイルランド	351,429,326	1.00
	内 ノルウェー	331,407,646	0.95
	内 フィンランド	206,666,443	0.59
	内 ケイマン諸島	188,504,470	0.54
	内 ベルギー	162,606,149	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,116,868,839	3.18
純資産総額		35,067,401,618	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		111,980,000	0.32
	-	111,980,000	0.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。