有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年4月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,372,514,367	1.7627	12,996,268,326	1.7729	13,070,730,721	100.00

(参考)JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年4月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES 10.625%MAR25	3,360,000	15,962.93	536,354,548	16,075.73	540,144,796	10.625	2025/3/16	3.32
2	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON 8.25% APR21 REGS	3,290,000	11,523.54	379,124,581	11,550.51	380,011,915	8.25	2021/4/12	2.34
3	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZMUNAIGAZ 11.75% REGS	3,148,000	11,002.58	346,361,517	10,990.28	345,974,124	11.75	2015/1/23	2.13
4	アメリカ	ブラジル	国債証券	BRAZIL USD 7.125% JAN37	2,500,000	11,972.71	299,317,812	12,408.55	310,213,750	7.125	2037/1/20	1.91
5	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.625%	2,669,000	11,157.43	297,792,073	11,516.36	307,371,781	6.625	2035/6/15	1.89
6	アメリカ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 8.875% SEP27	2,110,000	14,121.52	297,964,101	14,339.56	302,564,853	8.875	2027/9/30	1.86
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	6,233,000	4,442.03	276,871,979	4,489.32	279,819,900	10	2017/1/1	1.72
8	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	1,720,000	15,392.36	264,748,615	15,655.52	269,274,983	10.375	2033/1/28	1.65
9	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU USD 8.75% NOV33	1,733,000	14,725.25	255,188,620	15,356.00	266,119,497	8.75	2033/11/21	1.64
10	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 7.5% NOV19	2,086,000	11,675.31	243,547,123	11,925.02	248,756,058	7.5	2019/11/7	1.53
11	イギリス	南アフリカ	特殊債券	ESKOM 5.75% REGS	2,291,000	10,247.82	234,777,590	10,562.64	241,990,311	5.75	2021/1/26	1.49
12	アメリカ	コートジボアール	国債証券	C IVOIRE MLT DEC32 REGS	2,445,000	9,443.82	230,901,631	9,653.03	236,016,620	7.77433	2032/12/31	1.45
13	アメリカ	ベネズエラ	特殊債券	PDVSA 5.375%	3,749,600	5,520.57	206,999,445	6,076.60	227,848,202	5.375	2027/4/12	1.40
14	イギリス	クロアチア	国債証券	CROATIA USD 6.75% NOV19	1,993,000	11,230.25	223,818,892	11,258.96	224,391,162	6.75	2019/11/5	1.38
15	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 5.875% JAN24 REGS	1,980,000	10,967.72	217,160,905	11,024.12	218,277,675	5.875	2024/1/15	1.34
16	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% MAR24	1,952,000	10,160.08	198,324,890	10,408.82	203,180,264	5.375	2024/3/25	1.25
17	イギリス	パキスタン	国債証券	PAKISTAN6.875%JUN17 REGS	1,763,000	10,314.27	181,840,648	10,297.96	181,553,183	6.875	2017/6/1	1.12
18	エクアドル	エクアドル	国債証券	ECUADOR USD 9.375% DEC15	1,629,000	10,747.13	175,070,869	10,892.45	177,438,023	9.375	2015/12/15	1.09
19	アメリカ	スリランカ	国債証券	SRILANKA6.25% JUL21 REGS	1,600,000	10,681.60	170,905,728	10,596.49	169,543,864	6.25	2021/7/27	1.04
20	アルゼンチン	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE USD 7% APR17 X	1,835,000	9,154.39	167,983,194	9,209.29	168,990,611	7	2017/4/17	1.04
21	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD11.75% FEB20	1,135,000	14,798.47	167,962,722	14,859.49	168,655,268	11.75	2020/2/25	1.04
22	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 11.875% JAN30	980,000	15,766.03	154,507,162	16,743.33	164,084,717	11.875	2030/1/15	1.01
23	アメリカ	ベネズエラ	特殊債券	PDVSA 8.5% REGS	1,734,700	8,621.17	149,551,536	9,362.81	162,416,751	8.5	2017/11/2	1.00
24	アメリカ	ベトナム	国債証券	VIETNAM 6.75% JAN20 REGS	1,387,000	11,393.30	158,025,140	11,560.46	160,343,601	6.75	2020/1/29	0.99
25	アメリカ	ボリビア	国債証券	BOLIVIA 5.95% AUG23 REGS	1,420,000	10,495.99	149,043,093	10,844.66	153,994,207	5.95	2023/8/22	0.95
26	アメリカ	ベネズエラ	特殊債券	PDVSA 6% REGS	2,489,736	5,908.79	147,113,442	6,086.34	151,533,856	6	2026/11/15	0.93
27	イギリス	リトアニア	国債証券	LITHUANIA6.625%FEB22REGS	1,230,000	12,079.36	148,576,183	12,237.29	150,518,685	6.625	2022/2/1	0.93
28	イギリス	リトアニア	国債証券	LITHUANIA5.125%SEP17REGS	1,322,000	11,199.48	148,057,198	11,210.76	148,206,326	5.125	2017/9/14	0.91
29	アメリカ	インドネシア	特殊債券	PERTAMINA 5.25% REGS	1,440,000	10,319.60	148,602,333	10,284.73	148,100,248	5.25	2021/5/23	0.91
30	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 7.875% JAN33	1,073,951	13,118.65	140,887,943	13,593.00	145,982,186	7.875	2033/1/15	0.90

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年4月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年4月18日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	69.13
地方債証券	0.68
特殊債券	21.39
社債券	5.89