有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,117,267,602	2.2287	6,947,454,420	2.2466	7,003,253,394	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	31,700,000	566.08	179,447,592	565.44	179,244,499	6.5	2022/6/9	1.91
2	アメリカ	ブラジル	国債証券	BRAZIL USD 8.25% JAN34	1,236,000	13,310.64	164,519,548	13,754.47	170,005,330	8.25	2034/1/20	1.81
3	アメリカ	メキシコ	国債証券	MEXICO USD 5.55% JAN45	1,270,000	11,442.61	145,321,229	11,988.62	152,255,599	5.55	2045/1/21	1.62
4	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.375% 21	1,250,000	11,732.25	146,653,167	11,859.07	148,238,481	6.375	2021/2/4	1.58
5	ドイツ	イラク	国債証券	IRAQ USD 5.8% JAN28 REGS	1,470,000	9,559.86	140,530,064	9,591.81	140,999,753	5.8	2028/1/15	1.50
6	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% FEB23	998,000	11,884.81	118,610,447	12,102.36	120,781,643	5.375	2023/2/21	1.29
7	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.6% JAN24 REGS	978,000	11,703.79	114,463,078	12,063.65	117,982,558	6.6	2024/1/28	1.26
8	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 7.45% APR44 REGS	950,000	11,829.81	112,383,276	12,297.45	116,825,864	7.45	2044/4/30	1.25
9	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,080,000	10,716.81	115,741,607	10,789.82	116,530,141	6	2022/8/15	1.24
10	イギリス	ザンビア	国債証券	ZAMBIA 8.97% JUL27 REGS	1,000,000	11,453.30	114,533,034	11,399.65	113,996,508	8.97	2027/7/30	1.22
11	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR 7.95% JUN24 REGS	1,100,000	10,679.26	117,471,932	10,109.80	111,207,882	7.95	2024/6/20	1.19
12	イギリス	ウクライナ	国債証券	UKRAINE 7.75% SEP19 REGS	1,000,000	11,014.05	110,140,501	11,025.50	110,255,003	7.75	2019/9/1	1.18
13	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE 6.875% APR21	900,000	11,735.59	105,620,378	11,829.41	106,464,752	6.875	2021/4/22	1.14
14	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON 6.6% NOV26 GMTN	960,000	10,805.34	103,731,348	11,044.58	106,028,006	6.6	2026/11/27	1.13
15	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	650,000	16,030.35	104,197,275	16,248.45	105,614,925	10.375	2033/1/28	1.13
16	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON USD 6.375% MAR20	910,000	11,272.17	102,576,759	11,361.15	103,386,521	6.375	2020/3/9	1.10
17	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 7.375% FEB25	790,000	12,203.78	96,409,905	12,566.37	99,274,376	7.375	2025/2/5	1.06
18	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD 6.5% MAR47 REGS	800,000	11,101.60	88,812,818	11,798.44	94,387,573	6.5	2047/3/8	1.01
19	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 6.625% FEB37 REGS	700,000	13,200.61	92,404,280	13,394.61	93,762,280	6.625	2037/2/17	1.00
20	イギリス	アゼルバイジャン	特殊債券	SOCAR 6.95%	800,000	11,538.14	92,305,155	11,676.41	93,411,357	6.95	2030/3/18	1.00
21	アメリカ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 8.875% SEP27	600,000	15,199.38	91,196,333	15,498.73	92,992,387	8.875	2027/9/30	0.99
22	イギリス	ガーナ	国債証券	GHANA 10.75% OCT30 REGS	700,000	13,076.48	91,535,371	13,134.63	91,942,455	10.75	2030/10/14	0.98
23	イギリス	セルビア	国債証券	SERBIA 7.25% SEP21 REGS	700,000	12,303.13	86,121,910	12,542.05	87,794,410	7.25	2021/9/28	0.94
24	アメリカ	アルゼンチン	地方債証券	BUENOS AIRES 9.95% REGS	700,000	12,318.94	86,232,595	12,506.29	87,544,031	9.95	2021/6/9	0.93
25	アメリカ	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES 9.5% FEB30	500,000	17,102.63	85,513,193	17,276.46	86,382,322	9.5	2030/2/2	0.92
26	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 6.625% FEB45	700,000	11,261.59	78,831,155	11,973.90	83,817,357	6.625	2045/2/17	0.89
27	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.75%	750,000	10,834.11	81,255,881	11,168.68	83,765,122	6.75	2047/9/21	0.89
28	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.625%	735,000	10,900.41	80,118,086	11,368.13	83,555,795	6.625	2035/6/15	0.89
29	アメリカ	ブラジル	特殊債券	CAIXA BRASIL 4.5% REGS	750,000	11,069.33	83,020,038	11,092.12	83,190,974	4.5	2018/10/3	0.89
30	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE 8.28% DEC33 NY	679,988.43	11,593.65	78,835,483	12,028.76	81,794,177	8.28	2033/12/31	0.87

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成29年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	71.05
地方債証券	1.83
特殊債券	22.35
社債券	3.67