有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,103,020,112	2.8100	3,099,486,530	2.8124	3,102,133,762	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 9.875% JAN28	680,000	14,012.25	95,283,309	13,860.60	94,252,089	9.875	2028/1/15	2.12
2	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 4.3% OCT28	700,000	11,969.42	83,785,995	11,986.69	83,906,883	4.3	2028/10/12	1.89
3	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 4.875% SEP32 REGS	680,000	11,141.69	75,763,517	11,511.64	78,279,181	4.875	2032/9/23	1.76
4	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.875%	450,000	12,455.00	56,047,522	12,750.07	57,375,337	6.875	2026/8/4	1.29
5	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 5.25% MAR30	500,000	11,052.78	55,263,907	10,907.60	54,538,037	5.25	2030/3/13	1.23
6	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 8% APR33	400,000	13,243.20	52,972,830	13,626.92	54,507,680	8	2033/4/20	1.22
7	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 4.25% APR26	450,000	12,037.69	54,169,638	12,010.98	54,049,424	4.25	2026/4/14	1.21
8	イギリス	サウジアラビア	特殊債券	SAUDI ARABIAN 3.5% REGS	400,000	12,461.34	49,845,385	12,633.63	50,534,556	3.5	2029/4/16	1.14
9	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.95%	480,000	9,752.15	46,810,331	10,127.23	48,610,704	5.95	2031/1/28	1.09
10	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.35%	600,000	7,857.74	47,146,445	8,071.31	48,427,915	6.35	2048/2/12	1.09
11	アメリカ	パラグアイ	特殊債券	BIOCEANICO 0% REGS	521,485.73	9,139.34	47,660,384	9,152.56	47,729,336	0	2034/6/5	1.07
12	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD6.25% JAN31 REGS	339,000	13,584.68	46,052,099	13,873.95	47,032,719	6.25	2031/1/25	1.06
13	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPT USD5.75%MAY24 REGS	400,000	12,057.12	48,228,502	11,706.73	46,826,954	5.75	2024/5/29	1.05
14	パナマ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 3.75% APR26	330,000	12,736.58	42,030,724	12,908.87	42,599,290	3.75	2026/4/17	0.96
15	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL35 REGS	907,987	4,488.38	40,753,939	4,625.46	41,998,596	2.5	2035/7/31	0.94
16	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD5.625%JAN28 REGS	300,000	13,241.04	39,723,146	13,531.39	40,594,190	5.625	2028/1/17	0.91
17	イギリス	アラブ首長国連邦	特殊債券	MDC-GMTN 2.875% REGS	330,000	11,969.83	39,500,448	12,256.40	40,446,129	2.875	2029/11/7	0.91
18	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD5.375%MAR27 REGS	300,000	13,246.04	39,738,123	13,386.89	40,160,692	5.375	2027/3/8	0.90
19	イギリス	南アフリカ	特殊債券	ESKOM 6.75% REGS	300,000	13,361.66	40,085,002	13,340.88	40,022,669	6.75	2023/8/6	0.90
20	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	300,000	13,324.42	39,973,288	13,322.67	39,968,026	6.75	2029/9/20	0.90
21	アメリカ	イスラエル	社債券	LEVIATHAN BOND 6.75%	317,933	12,244.52	38,929,400	12,484.41	39,692,082	6.75	2030/6/30	0.89
22	アメリカ	ジャマイカ	国債証券	JAMAICA USD 7.875% JUL45	250,000	15,532.26	38,830,651	15,839.47	39,598,683	7.875	2045/7/28	0.89
23	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	300,000	12,845.32	38,535,986	12,931.67	38,795,032	6.1	2044/8/11	0.87
24	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 6.625% FEB37 REGS	250,000	15,388.97	38,472,437	15,474.64	38,686,623	6.625	2037/2/17	0.87
25	アメリカ	ブラジル	国債証券	BRAZIL USD 4.5% MAY29	300,000	12,560.91	37,682,751	12,745.89	38,237,677	4.5	2029/5/30	0.86
26	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5.2% MAY49	400,000	8,848.72	35,394,913	9,149.33	36,597,320	5.2	2049/5/15	0.82
27	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.4% APR50 REGS	290,000	12,478.34	36,187,204	12,459.86	36,133,600	4.4	2050/4/16	0.81
28	イギリス	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI4.125%OCT47REGS	300,000	11,956.34	35,869,022	11,998.97	35,996,926	4.125	2047/10/11	0.81
29	アメリカ	ペルー	特殊債券	PETROLEOS 5.625% REGS	400,000	8,724.46	34,897,868	8,595.34	34,381,394	5.625	2047/6/19	0.77
30	アメリカ	メキシコ	国債証券	MEXICO USD 5% APR51	300,000	11,395.88	34,187,649	11,425.70	34,277,101	5	2051/4/27	0.77

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2023年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2023年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	63.12
特殊債券	23.37
社債券	10.24