有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,752,698,007	2.4328	6,696,769,628	2.4491	6,741,632,688	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD 6.5% MAR47 REGS	1,200,000	11,740.29	140,883,562	11,579.33	138,952,037	6.5	2047/3/8	1.53
2	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE 6.875% APR21	1,050,000	12,311.97	129,275,694	12,330.27	129,467,854	6.875	2021/4/22	1.43
3	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.6% JAN24 REGS	978,000	12,692.15	124,129,235	12,672.19	123,934,023	6.6	2024/1/28	1.37
4	イギリス	ザンビア	国債証券	ZAMBIA 8.97% JUL27 REGS	950,000	12,238.33	116,264,178	12,285.72	116,714,412	8.97	2027/7/30	1.29
5	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	650,000	17,507.54	113,799,026	17,547.01	114,055,578	10.375	2033/1/28	1.26
6	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 7.375% FEB25	790,000	13,258.36	104,741,114	13,107.25	103,547,331	7.375	2025/2/5	1.14
7	エクアドル	エクアドル	国債証券	ECUADOR8.875% OCT27 REGS	870,000	11,319.77	98,482,041	11,447.28	99,591,359	8.875	2027/10/23	1.10
8	アメリカ	メキシコ	国債証券	MEXICO USD 5.55% JAN45	770,000	13,030.57	100,335,416	12,824.76	98,750,716	5.55	2045/1/21	1.09
9	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.375% REGS	820,000	12,027.19	98,623,004	11,976.51	98,207,401	5.375	2022/3/13	1.08
10	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	10,900,000,000	0.88	96,595,800	0.86	93,945,138	7	2027/5/15	1.04
11	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	2,470,000	3,705.01	91,513,762	3,760.86	92,893,270	10	2025/1/1	1.03
12	アメリカ	ジャマイカ	国債証券	JAMAICA USD 8% MAR39	649,000	14,078.43	91,369,026	14,052.94	91,203,622	8	2039/3/15	1.01
13	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 5.1% JUN50	750,000	12,039.88	90,299,168	12,025.79	90,193,446	5.1	2050/6/18	1.00
14	アメリカ	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES 9.5% FEB30	500,000	18,292.19	91,460,981	17,952.98	89,764,920	9.5	2030/2/2	0.99
15	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% FEB23	698,000	12,799.39	89,339,777	12,687.75	88,560,514	5.375	2023/2/21	0.98
16	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 7.45% APR44 REGS	650,000	13,585.17	88,303,647	13,434.51	87,324,352	7.45	2044/4/30	0.96
17	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 6.625% FEB37 REGS	600,000	14,504.47	87,026,864	14,494.10	86,964,615	6.625	2037/2/17	0.96
18	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 6.625% FEB45	700,000	12,681.55	88,770,852	12,413.72	86,896,051	6.625	2045/2/17	0.96
19	イギリス	ウクライナ	国債証券	UKRAINE 7.75% SEP21 REGS	700,000	12,137.43	84,962,045	12,061.87	84,433,154	7.75	2021/9/1	0.93
20	アメリカ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 8.875% SEP27	500,000	16,492.61	82,463,062	16,352.21	81,761,069	8.875	2027/9/30	0.90
21	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPT USD8.5% JAN47 REGS	630,000	12,797.59	80,624,822	12,698.12	79,998,204	8.5	2047/1/31	0.88
22	ドイツ	イラク	国債証券	IRAQ USD 5.8% JAN28 REGS	750,000	10,517.73	78,883,038	10,510.38	78,827,922	5.8	2028/1/15	0.87
23	イギリス	ウクライナ	国債証券	UKRAINE 7.75% SEP20 REGS	650,000	12,090.07	78,585,466	12,047.78	78,310,589	7.75	2020/9/1	0.86
24	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON 6.65% FEB30 GMTN	719,000	10,999.58	79,087,021	10,845.76	77,981,068	6.65	2030/2/26	0.86
25	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 5.875% SEP43 REGS	600,000	13,016.92	78,101,570	12,994.93	77,969,629	5.875	2043/9/16	0.86
26	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON 6.6% NOV26 GMTN	702,000	11,213.84	78,721,219	11,042.77	77,520,293	6.6	2026/11/27	0.86
27	イギリス	クロアチア	国債証券	CROATIA 6% JAN24 REGS	600,000	12,953.43	77,720,633	12,878.89	77,273,387	6	2024/1/26	0.85
28	アメリカ	コスタリカ	国債証券	COSTAR 7% APR44 REGS	650,000	11,971.66	77,815,811	11,870.62	77,159,038	7	2044/4/4	0.85
29	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 5.625% APR42 REGS	600,000	12,848.11	77,088,669	12,538.10	75,228,641	5.625	2042/4/4	0.83
30	アメリカ	ブラジル	特殊債券	PETROBRAS 8.375%	560,000	13,051.66	73,089,304	13,041.73	73,033,731	8.375	2021/5/23	0.81

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成29年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	71.01
地方債証券	2.30
特殊債券	19.54
社債券	3.48