有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,669,095,737	2.1038	7,719,043,612	2.0974	7,695,561,398	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 8.875% SEP27	1,465,000	15,203.81	222,735,849	15,434.45	226,114,776	8.875	2027/9/30	2.22
2	アメリカ	ブラジル	国債証券	BRAZIL USD 8.25% JAN34	1,510,000	12,973.56	195,900,866	13,206.28	199,414,889	8.25	2034/1/20	1.96
3	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 7.375% FEB25	1,290,000	12,335.54	159,128,466	12,296.66	158,627,011	7.375	2025/2/5	1.56
4	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU USD 5.625% NOV50	1,140,000	12,996.37	148,158,647	13,462.84	153,476,405	5.625	2050/11/18	1.51
5	アメリカ	メキシコ	国債証券	MEXICO USD 5.55% JAN45	1,270,000	11,928.98	151,498,116	12,063.01	153,200,327	5.55	2045/1/21	1.50
6	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR 7.95% JUN24 REGS	1,520,000	9,069.62	137,858,346	9,736.68	147,997,538	7.95	2024/6/20	1.45
7	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 7.45% APR44 REGS	1,200,000	12,000.61	144,007,373	11,886.69	142,640,306	7.45	2044/4/30	1.40
8	アメリカ	ブラジル	特殊債券	PETROBRAS 5.375%	1,300,000	10,124.86	131,623,296	10,451.93	135,875,143	5.375	2021/1/27	1.33
9	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% FEB23	1,098,000	11,916.75	130,845,954	11,707.36	128,546,817	5.375	2023/2/21	1.26
10	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,700,000	2,994.99	110,814,862	3,192.54	118,123,989	10	2025/1/1	1.16
11	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	3,630,000	3,050.43	110,730,940	3,214.16	116,674,180	10	2023/1/1	1.14
12	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 6.6% JAN24 REGS	978,000	11,439.29	111,876,311	11,473.71	112,212,891	6.6	2024/1/28	1.10
13	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	650,000	15,822.14	102,843,937	15,810.22	102,766,451	10.375	2033/1/28	1.01
14	アメリカ	コスタリカ	国債証券	COSTAR 7% APR44 REGS	940,000	10,796.18	101,484,177	10,928.97	102,732,388	7	2044/4/4	1.01
15	イギリス	ザンビア	国債証券	ZAMBIA 8.97% JUL27 REGS	990,000	10,223.40	101,211,759	10,267.21	101,645,399	8.97	2027/7/30	1.00
16	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.2% SEP21	2,970,000	3,398.52	100,936,287	3,362.60	99,869,301	9.2	2021/9/22	0.98
17	アメリカ	チリ	特殊債券	CODELCO 4.5% 25 REGS	900,000	10,797.53	97,177,830	10,909.28	98,183,539	4.5	2025/9/16	0.96
18	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 6.625% FEB37 REGS	700,000	13,310.77	93,175,413	13,196.02	92,372,152	6.625	2037/2/17	0.91
19	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON USD 6.375% MAR20	860,000	10,357.60	89,075,391	10,405.18	89,484,578	6.375	2020/3/9	0.88
20	アメリカ	マレーシア	特殊債券	PETRONAS 7.625% REGS	600,000	14,588.48	87,530,918	14,646.74	87,880,460	7.625	2026/10/15	0.86
21	アメリカ	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES 9.5% FEB30	500,000	17,806.81	89,034,092	17,427.73	87,138,669	9.5	2030/2/2	0.85
22	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE 7.5% 26C REGS	750,000	11,458.99	85,942,433	11,381.45	85,360,900	7.5	2026/4/22	0.84
23	アメリカ	ペルー	社債券	SOUTHERN COPPER 5.875%	820,000	10,141.36	83,159,224	10,386.31	85,167,802	5.875	2045/4/23	0.84
24	イギリス	クロアチア	国債証券	CROATIA USD 6.75% NOV19	743,000	11,452.46	85,091,781	11,402.80	84,722,858	6.75	2019/11/5	0.83
25	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.35% AUG28 GDN	2,660,000	3,059.43	81,380,937	3,140.01	83,524,474	6.35	2028/8/12	0.82
26	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE6.25%APR19 REGS	750,000	11,032.11	82,740,894	10,991.06	82,433,023	6.25	2019/4/22	0.81
27	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.625%	735,000	10,550.41	77,545,522	10,925.66	80,303,604	6.625	2035/6/15	0.79
28	アメリカ	コートジボアール	国債証券	C IVOIRE MLT DEC32 REGS	782,100	10,238.18	80,072,861	10,265.65	80,287,704	5.75	2032/12/31	0.79
29	イギリス	カメルーン共和国	国債証券	CAMEROON 9.5% NOV25 REGS	694,000	11,370.67	78,912,492	11,490.29	79,742,657	9.5	2025/11/19	0.78
30	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE 8.28% DEC33 NY	679,988.43	11,771.11	80,042,195	11,664.34	79,316,173	8.28	2033/12/31	0.78

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	68.02
地方債証券	0.75
特殊債券	23.38
社債券	3.45