有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,232,238,306	1.8958	11,815,700,603	1.9163	11,942,838,265	100.01

(参考)JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES 10.625%MAR25	3,360,000	16,836.47	565,705,711	17,018.63	571,826,119	10.625	2025/3/16	3.83
2	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON 8.25% APR21 REGS	2,890,000	12,342.60	356,701,385	12,254.95	354,168,338	8.25	2021/4/12	2.37
3	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	1,720,000	16,764.68	288,352,651	16,921.12	291,043,402	10.375	2033/1/28	1.95
4	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.625%	2,279,000	12,512.88	285,168,709	12,749.77	290,567,451	6.625	2035/6/15	1.95
5	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA MLT MAR30 REGS	2,257,232.83	11,887.22	268,322,255	11,991.26	270,670,740	7.5	2030/3/31	1.81
6	アメリカ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 8.875% SEP27	1,740,000	15,284.94	265,958,087	15,415.67	268,232,667	8.875	2027/9/30	1.80
7	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 7.5% NOV19	2,086,000	12,531.19	261,400,676	12,557.98	261,959,463	7.5	2019/11/7	1.76
8	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU USD 8.75% NOV33	1,483,000	16,159.29	239,642,293	16,650.03	246,920,071	8.75	2033/11/21	1.65
9	イギリス	クロアチア	国債証券	CROATIA USD 6.75% NOV19	1,993,000	11,842.21	236,015,405	11,863.64	236,442,505	6.75	2019/11/5	1.58
10	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZMUNAIGAZ 11.75% REGS	2,148,000	11,066.45	237,707,389	10,953.94	235,290,728	11.75	2015/1/23	1.58
11	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% MAR24	1,952,000	11,361.11	221,768,955	11,543.26	225,324,621	5.375	2024/3/25	1.51
12	アメリカ	コートジボアール	国債証券	C IVOIRE MLT DEC32 REGS	1,895,000	10,461.05	198,236,982	10,053.88	190,521,111	7.77433	2032/12/31	1.28
13	イギリス	パキスタン	国債証券	PAKISTAN6.875%JUN17 REGS	1,750,000	10,925.13	191,189,911	10,767.39	188,429,436	6.875	2017/6/1	1.26
14	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 11.875% JAN30	980,000	18,366.58	179,992,499	18,443.72	180,748,549	11.875	2030/1/15	1.21
15	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD11.75% FEB20	1,135,000	15,221.72	172,766,624	15,343.88	174,153,038	11.75	2020/2/25	1.17
16	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 7.625% MAR41	1,180,000	13,714.51	161,831,324	14,010.93	165,329,021	7.625	2041/3/29	1.11
17	イギリス	リトアニア	国債証券	LITHUANIA6.625%FEB22REGS	1,230,000	12,899.78	158,667,398	13,056.22	160,591,598	6.625	2022/2/1	1.08
18	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 7.875% JAN33	1,073,951	14,473.82	155,441,756	14,703.12	157,904,336	7.875	2033/1/15	1.06
19	アメリカ	アイスランド	国債証券	ICELAND 5.875%MAY22 REGS	1,294,000	12,188.31	157,716,765	12,134.73	157,023,503	5.875	2022/5/11	1.05
20	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA 5.875% SEP43 REGS	1,400,000	10,913.38	152,787,329	10,831.79	151,645,109	5.875	2043/9/16	1.02
21	イギリス	リトアニア	国債証券	LITHUANIA6.125%MAR21REGS	1,200,000	12,686.11	152,233,363	12,568.69	150,824,340	6.125	2021/3/9	1.01
22	イギリス	カザフスタン	特殊債券	KAZMUNAIGAZ 5.75% REGS	1,435,000	10,314.04	148,006,562	10,346.40	148,470,897	5.75	2043/4/30	1.00
23	イギリス	セルビア	国債証券	SERBIA 7.25% SEP21 REGS	1,181,000	12,165.13	143,670,224	12,147.59	143,463,103	7.25	2021/9/28	0.96
24	アメリカ	インドネシア	特殊債券	PERTAMINA 6% REGS	1,314,000	10,420.33	136,923,235	10,554.27	138,683,174	6	2042/5/3	0.93
25	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 5.875% JAN24 REGS	1,130,000	12,005.08	135,657,472	12,160.45	137,413,125	5.875	2024/1/15	0.92
26	アメリカ	ベネズエラ	特殊債券	PDVSA 5.375%	2,865,800	5,544.83	158,904,015	4,761.10	136,443,692	5.375	2027/4/12	0.91
27	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICA 9.04%JAN18 REGS	1,132,425.8	11,733.99	132,878,803	11,727.67	132,807,213	9.04	2018/1/23	0.89
28	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON USD 6.375% MAR20	1,135,000	11,227.39	127,430,892	11,170.70	126,787,547	6.375	2020/3/9	0.85
29	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN15 NTNF	2,770,000	4,471.33	123,856,025	4,513.10	125,013,115	10	2015/1/1	0.84
30	アメリカ	ブラジル	国債証券	BRAZIL USD 7.125% JAN37	905,000	13,206.23	119,516,449	13,575.90	122,861,940	7.125	2037/1/20	0.82

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	68.37
地方債証券	0.69
特殊債券	18.32
社債券	6.30