有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/20-2024/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年4月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	958,089,400	3.5723	3,422,583,749	3.6009	3,449,984,120	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年4月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 4.3% OCT28	700,000	13,905.34	97,337,385	13,722.41	96,056,901	4.3	2028/10/12	2.08
2	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 9.875% JAN28	480,000	16,806.93	80,673,292	16,873.63	80,993,460	9.875	2028/1/15	1.76
3	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 4.875% SEP32 REGS	530,000	13,795.46	73,115,945	13,381.01	70,919,374	4.875	2032/9/23	1.54
4	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 5.25% MAR30	500,000	13,703.22	68,516,121	13,713.12	68,565,644	5.25	2030/3/13	1.49
5	アメリカ	エルサルバドル	国債証券	SALVADOR9.25% APR30 REGS	490,000	13,916.48	68,190,769	13,736.49	67,308,838	9.25	2030/4/17	1.46
6	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.875%	450,000	14,834.05	66,753,249	14,800.78	66,603,519	6.875	2026/8/4	1.44
7	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD7% JAN51 REGS	400,000	16,103.86	64,415,445	15,826.06	63,304,268	7	2051/1/25	1.37
8	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.95%	480,000	11,956.29	57,390,208	11,788.53	56,584,961	5.95	2031/1/28	1.23
9	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL30 REGS	531,800	10,193.14	54,207,125	10,623.03	56,493,304	6	2030/7/31	1.23
10	アメリカ	パラグアイ	特殊債券	BIOCEANICO 0% REGS	495,479.54	11,226.59	55,625,504	11,234.64	55,665,378	0	2034/6/5	1.21
11	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.35%	600,000	9,462.49	56,774,944	9,096.48	54,578,900	6.35	2048/2/12	1.18
12	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD6.25% JAN31 REGS	339,000	15,903.13	53,911,636	15,631.22	52,989,850	6.25	2031/1/25	1.15
13	パナマ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 3.75% APR26	330,000	14,710.24	48,543,817	14,641.99	48,318,595	3.75	2026/4/17	1.05
14	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	300,000	15,519.95	46,559,856	15,359.93	46,079,790	6.75	2029/9/20	1.00
15	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA8.747% JAN31 REGS	310,000	14,367.91	44,540,547	14,525.15	45,027,979	8.747	2031/1/21	0.98
16	アメリカ	イスラエル	社債券	LEVIATHAN BOND 6.75%	317,933	14,281.94	45,407,028	13,532.52	43,024,359	6.75	2030/6/30	0.93
17	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	300,000	14,735.16	44,205,492	14,261.75	42,785,259	6.1	2044/8/11	0.93
18	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5.2% MAY49	400,000	11,182.80	44,731,212	10,661.72	42,646,904	5.2	2049/5/15	0.93
19	イギリス	ケニア	国債証券	KENYA 8% MAY32 REGS	300,000	14,113.95	42,341,872	14,172.14	42,516,441	8	2032/5/22	0.92
20	アメリカ	エクアドル	国債証券	ECUADOR MLT JUL35 REGS	510,000	7,920.77	40,395,935	8,321.75	42,440,949	3.5	2035/7/31	0.92
21	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE MLT JUL35	568,384	5,987.66	34,032,925	6,958.47	39,550,851	3.625	2035/7/9	0.86
22	イギリス	アンゴラ共和国	国債証券	ANGOLA US9.375%MAY48REGS	300,000	13,019.18	39,057,555	13,007.11	39,021,341	9.375	2048/5/8	0.85
23	アメリカ	ペルー	特殊債券	PETROLEOS 5.625% REGS	400,000	10,150.55	40,602,215	9,640.77	38,563,097	5.625	2047/6/19	0.84
24	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.35%	290,000	13,367.39	38,765,445	13,238.17	38,390,694	5.35	2028/2/12	0.83
25	アメリカ	カタール	国債証券	QATAR USD4.4% APR50 REGS	290,000	13,516.42	39,197,644	12,879.74	37,351,264	4.4	2050/4/16	0.81
26	アメリカ	チリ	特殊債券	EMPRESA NATL 5.25% REGS	250,000	14,971.32	37,428,319	14,915.14	37,287,874	5.25	2029/11/6	0.81
27	イギリス	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI4.125%OCT47REGS	300,000	12,901.72	38,705,167	12,413.91	37,241,756	4.125	2047/10/11	0.81
28	アメリカ	メキシコ	国債証券	MEXICO USD 5% APR51	300,000	12,816.91	38,450,741	12,370.27	37,110,829	5	2051/4/27	0.80
29	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	200,000	18,359.48	36,718,977	18,003.85	36,007,700	10.375	2033/1/28	0.78
30	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICA 6% FEB33 REGS	246,000	15,017.60	36,943,298	14,435.70	35,511,830	6	2033/2/22	0.77

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2024年4月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2024年4月19日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	64.78
地方債証券	0.72
特殊債券	20.05
社債券	10.68