有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/18-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,017,241,438	3.0959	3,149,277,768	3.0658	3,118,658,800	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 9.875% JAN28	680,000	15,690.91	106,698,220	15,465.37	105,164,549	9.875	2028/1/15	2.34
2	アメリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA USD 4.3% OCT28	700,000	13,181.33	92,269,338	12,754.69	89,282,885	4.3	2028/10/12	1.99
3	ドミニカ共和国	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 4.875% SEP32 REGS	680,000	12,560.49	85,411,397	11,935.91	81,164,230	4.875	2032/9/23	1.81
4	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.875%	450,000	13,775.17	61,988,290	13,694.64	61,625,912	6.875	2026/8/4	1.37
5	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 5.25% MAR30	500,000	12,424.33	62,121,679	12,120.21	60,601,085	5.25	2030/3/13	1.35
6	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 8% APR33	400,000	15,198.89	60,795,583	14,372.46	57,489,865	8	2033/4/20	1.28
7	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPT USD5.75%MAY24 REGS	400,000	13,820.01	55,280,055	13,476.90	53,907,621	5.75	2024/5/29	1.20
8	イギリス	サウジアラビア	特殊債券	SAUDI ARABIAN 3.5% REGS	400,000	13,616.06	54,464,273	13,275.50	53,102,036	3.5	2029/4/16	1.18
9	アメリカ	パラグアイ	特殊債券	BIOCEANICO 0% REGS	508,518.26	10,401.07	52,891,367	10,351.73	52,640,481	0	2034/6/5	1.17
10	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.95%	480,000	11,004.96	52,823,830	10,625.26	51,001,276	5.95	2031/1/28	1.13
11	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.35%	600,000	8,876.73	53,260,393	8,300.28	49,801,716	6.35	2048/2/12	1.11
12	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD6.25% JAN31 REGS	339,000	14,990.75	50,818,647	14,318.63	48,540,158	6.25	2031/1/25	1.08
13	パナマ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 3.75% APR26	330,000	14,146.17	46,682,383	13,959.92	46,067,757	3.75	2026/4/17	1.02
14	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD5.375%MAR27 REGS	300,000	14,691.58	44,074,743	14,375.76	43,127,296	5.375	2027/3/8	0.96
15	イギリス	オマーン	国債証券	OMAN USD5.625%JAN28 REGS	300,000	14,723.22	44,169,668	14,311.13	42,933,398	5.625	2028/1/17	0.96
16	イギリス	バーレーン	国債証券	BAHRAIN 6.75% REGS	300,000	14,840.94	44,522,824	14,250.84	42,752,546	6.75	2029/9/20	0.95
17	イギリス	アラブ首長国連邦	特殊債券	MDC-GMTN 2.875% REGS	330,000	13,270.86	43,793,838	12,841.82	42,378,021	2.875	2029/11/7	0.94
18	アメリカ	ブラジル	国債証券	BRAZIL USD 4.5% MAY29	300,000	14,059.20	42,177,600	13,744.88	41,234,651	4.5	2029/5/30	0.92
19	アメリカ	イスラエル	社債券	LEVIATHAN BOND 6.75%	317,933	13,889.74	44,160,083	12,622.88	40,132,310	6.75	2030/6/30	0.89
20	アメリカ	ジャマイカ	国債証券	JAMAICA USD 7.875% JUL45	250,000	16,845.75	42,114,391	15,778.64	39,446,603	7.875	2045/7/28	0.88
21	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 6.625% FEB37 REGS	250,000	16,334.54	40,836,357	15,415.88	38,539,720	6.625	2037/2/17	0.86
22	アメリカ	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS	300,000	13,523.69	40,571,078	12,406.04	37,218,122	6.1	2044/8/11	0.83
23	イギリス	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA8.747% JAN31 REGS	310,000	13,049.36	40,453,045	11,999.64	37,198,913	8.747	2031/1/21	0.83
24	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD 5.2% MAY49	400,000	10,238.66	40,954,676	9,213.54	36,854,170	5.2	2049/5/15	0.82
25	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 5.35%	290,000	12,227.43	35,459,572	12,021.39	34,862,041	5.35	2028/2/12	0.78
26	アメリカ	チリ	特殊債券	EMPRESA NATL 5.25% REGS	250,000	14,161.62	35,404,056	13,760.02	34,400,074	5.25	2029/11/6	0.77
27	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 4.25% APR26	250,000	13,666.15	34,165,387	13,591.47	33,978,687	4.25	2026/4/14	0.76
28	イギリス	ケニア	国債証券	KENYA 8% MAY32 REGS	300,000	12,204.34	36,613,034	11,170.67	33,512,011	8	2032/5/22	0.75
29	イギリス	アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI4.125%OCT47REGS	300,000	12,354.00	37,062,015	11,077.54	33,232,636	4.125	2047/10/11	0.74
30	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	200,000	17,070.99	34,141,993	16,587.52	33,175,051	10.375	2033/1/28	0.74

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2023年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2023年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	63.85
特殊債券	23.14
社債券	11.03