有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,095,641,966	2.0181	8,265,418,567	2.0486	8,390,332,131	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE MLT DEC38 NY	3,200,000	7,378.03	236,097,018	7,551.72	241,655,227	0	2038/12/31	2.31
2	アメリカ	パナマ	国債証券	PANAMA USD 8.875% SEP27	1,465,000	15,483.46	226,832,806	15,810.52	231,624,147	8.875	2027/9/30	2.22
3	イギリス	ロシア	国債証券	RUSSIA USD 5% APR20 REGS	1,500,000	11,440.55	171,608,346	11,539.49	173,092,374	5	2020/4/29	1.66
4	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 7.375% FEB25	1,290,000	12,861.03	165,907,287	13,341.51	172,105,479	7.375	2025/2/5	1.65
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	19,200,000	811.35	155,780,184	813.96	156,280,320	10	2024/12/5	1.50
6	アルゼンチン	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE USD 7% APR17 X	1,340,000	11,416.07	152,975,460	11,135.56	149,216,515	7	2017/4/17	1.43
7	イギリス	ザンビア	国債証券	ZAMBIA 8.97% JUL27 REGS	1,600,000	9,107.04	145,712,658	9,205.99	147,295,949	8.97	2027/7/30	1.41
8	アメリカ	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES 10.625%MAR25	800,000	17,694.76	141,558,144	18,083.95	144,671,654	10.625	2025/3/16	1.39
9	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 3.5%	1,240,000	10,468.02	129,803,463	10,724.64	132,985,551	3.5	2020/7/23	1.27
10	アメリカ	ハンガリー	国債証券	HUNGARY USD 5.375% FEB23	1,098,000	11,992.88	131,681,932	12,072.60	132,557,214	5.375	2023/2/21	1.27
11	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD10.375%JAN33	820,000	15,016.09	123,131,955	15,967.22	130,931,237	10.375	2033/1/28	1.25
12	アメリカ	トルコ	国債証券	TURKEY USD 6.875% MAR36	900,000	12,469.00	112,221,018	13,178.80	118,609,218	6.875	2036/3/17	1.14
13	アメリカ	コートジボアール	国債証券	C IVOIRE MLT DEC32 REGS	1,150,000	9,721.63	111,798,850	10,057.32	115,659,180	5.75	2032/12/31	1.11
14	アメリカ	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY USD 7.875% JAN33	789,951	13,924.09	109,993,504	14,445.52	114,112,545	7.875	2033/1/15	1.09
15	イギリス	クロアチア	国債証券	CROATIA USD 6.75% NOV19	943,000	11,895.15	112,171,321	12,005.44	113,211,375	6.75	2019/11/5	1.08
16	アメリカ	メキシコ	国債証券	MEXICO USD 5.55% JAN45	880,000	12,005.24	105,646,140	12,506.56	110,057,787	5.55	2045/1/21	1.05
17	フィリピン	フィリピン	特殊債券	PSALM 7.39% REGS	740,000	14,427.50	106,763,529	14,725.83	108,971,204	7.39	2024/12/2	1.04
18	イギリス	エジプト	国債証券	EGYPT USD5.875%JUN25REGS	1,090,000	9,888.06	107,779,854	9,947.90	108,432,127	5.875	2025/6/11	1.04
19	アメリカ	ドミニカ共和国	国債証券	DOMREP 7.45% APR44 REGS	850,000	10,975.03	93,287,813	11,681.56	99,293,267	7.45	2044/4/30	0.95
20	アメリカ	コスタリカ	国債証券	COSTAR 7% APR44 REGS	940,000	9,563.84	89,900,145	10,288.49	96,711,866	7	2044/4/4	0.93
21	アメリカ	ホンジュラス	国債証券	HONDURAS 7.5% MAR24 REGS	810,000	11,534.35	93,428,309	11,786.72	95,472,435	7.5	2024/3/15	0.91
22	アメリカ	レバノン	国債証券	LEBANON USD 6.375% MAR20	860,000	10,984.75	94,468,898	11,056.60	95,086,839	6.375	2020/3/9	0.91
23	アメリカ	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES 9.5% FEB30	500,000	18,244.59	91,222,950	18,878.16	94,390,842	9.5	2030/2/2	0.90
24	イギリス	パキスタン	国債証券	PAKISTAN6.875%JUN17 REGS	814,000	11,224.99	91,371,464	11,324.36	92,180,352	6.875	2017/6/1	0.88
25	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 6.625% FEB37 REGS	700,000	12,313.50	86,194,508	12,920.87	90,446,101	6.625	2037/2/17	0.87
26	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA USD11.75% FEB20	615,000	14,127.75	86,885,663	14,317.21	88,050,854	11.75	2020/2/25	0.84
27	イギリス	アンゴラ共和国	国債証券	ANGOLA USD9.5%NOV25 REGS	800,000	9,581.42	76,651,412	10,710.44	85,683,562	9.5	2025/11/12	0.82
28	アメリカ	ブラジル	特殊債券	CAIXA BRASIL 4.5% REGS	750,000	10,445.19	78,338,988	10,756.96	80,677,233	4.5	2018/10/3	0.77
29	アメリカ	メキシコ	特殊債券	PEMEX 6.625%	735,000	10,274.30	75,516,108	10,965.09	80,593,482	6.625	2035/6/15	0.77
30	アメリカ	ペルー	社債券	SOUTHERN COPPER 5.875%	820,000	9,407.99	77,145,590	9,772.96	80,138,298	5.875	2045/4/23	0.77

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	69.49
地方債証券	0.79
特殊債券	17.52
社債券	3.43