有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月7日-令和2年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,124,396,528	1.8789	1.9338	-	55.84
	日本			2,112,628,637	2,174,358,005	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	509,876,790	1.5724	1.7475	-	22.88
	日本			801,781,252	891,009,690	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	725,528,421	0.9852	1.0687	-	19.91
	日本			714,863,153	775,372,223	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,118,312,000	101.00	102.66	2	0.93
	アメリカ			1,129,538,800	1,148,148,206	2021/11/15
2	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,089,278,900	100.66	101.81	2	0.90
	アメリカ			1,096,554,933	1,109,064,626	2021/5/31
3	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	984,974,800	101.30	103.07	2.125	0.83
	アメリカ			997,825,637	1,015,293,555	2021/12/31
4	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	950,565,200	101.08	102.59	2.125	0.79
	アメリカ			960,887,739	975,220,484	2021/9/30
5	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	910,779,100	101.19	103.12	2	0.76
	アメリカ			921,630,175	939,276,521	2022/2/15
6	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	751,634,700	100.75	102.87	1.75	0.63
	アメリカ			757,330,677	773,244,197	2022/3/31
7	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	690,342,600	108.30	108.67	2.375	0.61
	アメリカ			747,687,012	750,208,246	2024/8/15
8	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証 券	708,622,700	101.70	104.49	2	0.60
	アメリカ			720,691,429	740,455,356	2022/11/30
9	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	702,170,900	101.72	104.05	2.125	0.59
	アメリカ			714,294,315	730,641,732	2022/6/30
10	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	670,987,200	104.63	108.72	2.5	0.59
	アメリカ			702,072,774	729,541,313	2024/5/15
11	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	645,180,000	111.23	111.51	8	0.59
	アメリカ			717,636,732	719,451,301	2021/11/15
12	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	647,330,600	105.04	108.62	2.75	0.57
	アメリカ			680,000,565	703,162,864	2023/11/15
13	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	520,445,200	113.25	120.60	3.125	0.51
	アメリカ			589,444,842	627,705,701	2028/11/15
14	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	604,318,600	100.67	103.49	1.625	0.51
	アメリカ			608,402,470	625,446,139	2022/11/15
15	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	572,059,600	105.35	109.18	2.75	0.51
	アメリカ			602,718,419	624,617,575	2024/2/15
16	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	593,565,600	102.11	104.95	2.125	0.51
	アメリカ			606,132,493	622,965,646	2022/12/31
17	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	569,909,000	102.98	107.74	2	0.50
	アメリカ			586,917,221	614,032,420	2025/2/15
18	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	558,080,700	104.62	109.88	2.25	0.50
	アメリカ			583,891,932	613,234,766	2025/11/15
19	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	557,005,400	103.17	108.33	2	0.49
	アメリカ			574,716,427	603,437,018	2025/8/15
20	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	553,779,500	103.71	108.66	2.125	0.49
	アメリカ			574,329,907	601,759,298	2025/5/15
21	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	580,662,000	100.82	103.06	1.75	0.49
	アメリカ			585,425,239	598,467,452	2022/5/15
22	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	503,240,400	110.99	118.14	2.875	0.48
	アメリカ			558,557,522	594,531,353	2028/8/15
23	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	564,532,500	100.96	103.62	1.75	0.48
	アメリカ			570,001,408	584,996,803	2022/9/30
24	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	476,357,900	110.75	117.80	2.875	0.46
	アメリカ			527,603,586	561,171,932	2028/5/15
25	US T N/B 1.5 09/30/21	国債証券	550,553,600	100.10	101.75	1.5	0.46
	アメリカ			551,134,257	560,209,791	2021/9/30
26	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	535,499,400	101.10	104.10	1.75	0.45
	アメリカ			541,398,257	557,463,239	2023/1/31
27	US T N/B 1.625 12/31/21	国債証券	537,650,000	102.42	102.27	1.625	0.45
	アメリカ			550,671,130	549,894,118	2021/12/31
28	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	512,918,100	102.59	106.82	2	0.45
	アメリカ			526,221,912	547,900,714	2024/5/31
29	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	504,315,700	104.01	108.52	2.25	0.45
	アメリカ			524,567,125	547,300,730	2024/11/15
30	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	469,906,100	109.60	116.39	2.75	0.45
	アメリカ			515,024,423	546,963,353	2028/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.25
合計	97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	38,000	63,191.28	60,530.00	-	9.37
	日本	小売業		2,401,268,893	2,300,140,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	228,000	4,377.54	4,832.00	-	4.49
	日本	情報・通信業		998,079,318	1,101,696,000	-
3	東京エレクトロン	株式	38,000	21,914.69	21,500.00	-	3.33
	日本	電気機器		832,758,443	817,000,000	-
4	ファナック	株式	38,000	20,191.66	19,215.00	-	2.98
	日本	電気機器		767,283,124	730,170,000	-
5	KDDI	株式	228,000	3,191.94	3,136.00	-	2.91
	日本	情報・通信業		727,762,636	715,008,000	-
6	テルモ	株式	152,000	3,550.55	4,230.00	-	2.62
	日本	精密機器		539,684,370	642,960,000	-
7	中外製薬	株式	38,000	10,029.41	15,890.00	-	2.46
	日本	医薬品		381,117,920	603,820,000	-
8	ダイキン工業	株式	38,000	15,068.08	15,850.00	-	2.45
	日本	機械		572,587,260	602,300,000	-
9	信越化学工業	株式	38,000	12,148.34	12,620.00	-	1.95
	日本	化学		461,637,014	479,560,000	-
10	京セラ	株式	76,000	6,988.72	5,831.00	-	1.81
	日本	電気機器		531,142,789	443,156,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	114,000	3,607.98	3,710.00	-	1.72
	日本	サービス業		411,310,236	422,940,000	-
12	アドバンテスト	株式	76,000	5,128.59	5,320.00	-	1.65
	日本	電気機器		389,773,145	404,320,000	-
13	エムスリー	株式	91,200	2,765.13	4,340.00	-	1.61
	日本	サービス業		252,180,709	395,808,000	-
14	第一三共	株式	38,000	6,907.57	10,085.00	-	1.56
	日本	医薬品		262,487,713	383,230,000	-
15	TDK	株式	38,000	10,877.66	10,080.00	-	1.56
	日本	電気機器		413,351,281	383,040,000	-
16	アステラス製薬	株式	190,000	1,792.91	1,914.50	-	1.48
	日本	医薬品		340,652,932	363,755,000	-
17	セコム	株式	38,000	9,430.59	9,334.00	-	1.45
	日本	サービス業		358,362,515	354,692,000	-
18	花王	株式	38,000	8,469.88	8,647.00	-	1.34
	日本	化学		321,855,624	328,586,000	-
19	エーザイ	株式	38,000	7,639.33	8,438.00	-	1.31
	日本	医薬品		290,294,838	320,644,000	-
20	ファミリーマート	株式	152,000	2,542.38	2,019.00	-	1.25
	日本	小売業		386,443,058	306,888,000	-
21	オリンパス	株式	152,000	1,558.09	1,871.50	-	1.16
	日本	精密機器		236,829,815	284,468,000	-
22	オムロン	株式	38,000	6,387.68	7,140.00	-	1.11
	日本	電気機器		242,731,845	271,320,000	-
23	ソニー	株式	38,000	6,636.76	6,874.00	-	1.06
	日本	電気機器		252,197,206	261,212,000	-
24	トヨタ自動車	株式	38,000	7,396.37	6,755.00	-	1.05
	日本	輸送用機器		281,062,407	256,690,000	-
25	資生堂	株式	38,000	8,135.12	6,570.00	-	1.02
	日本	化学		309,134,739	249,660,000	-
26	塩野義製薬	株式	38,000	6,178.39	6,361.00	-	0.98
	日本	医薬品		234,778,853	241,718,000	-
27	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	190,000	1,382.43	1,245.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		262,662,966	236,550,000	-
28	バンダイナムコホールディングス	株式	38,000	6,351.63	5,996.00	-	0.93
	日本	その他製品		241,362,291	227,848,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	38,000	5,312.34	5,920.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		201,869,043	224,960,000	-
30	日東電工	株式	38,000	5,847.06	5,830.00	-	0.90
	日本	化学		222,188,283	221,540,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.04
合計	94.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.82
小売業		12.13
情報・通信業		10.16
医薬品		9.89
化学		7.76
サービス業		5.74
機械		4.32
輸送用機器		4.05
精密機器		3.99
食料品		3.68
その他製品		2.07
建設業		1.92
陸運業		1.91
卸売業		1.71
不動産業		1.24
ガラス・土石製品		1.00
保険業		0.79
非鉄金属		0.75
ゴム製品		0.68
銀行業		0.54
証券、商品先物取引業		0.27
倉庫・運輸関連業		0.21
石油・石炭製品		0.21
金属製品		0.20
その他金融業		0.20
電気・ガス業		0.19
繊維製品		0.16
水産・農林業		0.11
パルプ・紙		0.11
海運業		0.07
鉄鋼		0.06
鉱業		0.05
空運業		0.04
合計		94.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	224,820	9,374.10	10,005.66	-	6.43
	アメリカ			2,107,485,735	2,249,473,942	-
2	EQUINIX INC	投資証券	26,851	68,162.34	74,555.92	-	5.72
	アメリカ			1,830,227,011	2,001,901,155	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	80,023	14,899.85	15,704.75	-	3.59
	アメリカ			1,192,331,260	1,256,741,729	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,726	22,567.36	21,633.96	-	2.83
	アメリカ			1,031,915,235	989,234,486	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	42,498	19,614.33	17,100.49	-	2.08
	アメリカ			833,570,199	726,736,874	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	106,212	7,725.79	6,545.35	-	1.99
	アメリカ			820,571,787	695,194,831	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	123,460	6,743.04	5,520.59	-	1.95
	アメリカ			832,496,053	681,572,066	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	104,260	6,716.74	5,989.42	-	1.79
	アメリカ			700,287,369	624,457,033	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	37,297	16,381.98	16,682.20	-	1.78
	アメリカ			610,998,806	622,196,170	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	93,359	10,424.70	6,424.91	-	1.72
	アメリカ			973,240,453	599,823,872	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,100	29,323.95	26,759.91	-	1.54
	アメリカ			589,411,493	537,874,307	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	489,196	1,014.73	1,099.50	-	1.54
	オーストラリア			496,402,244	537,872,714	-
13	LINK REIT	投資証券	643,920	1,052.31	790.58	-	1.46
	香港			677,604,248	509,076,712	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	163,706	2,796.84	2,817.28	-	1.32
	アメリカ			457,860,146	461,206,621	-
15	VENTAS INC	投資証券	113,340	4,778.34	3,952.80	-	1.28
	アメリカ			541,577,175	448,010,669	-
16	MID AMERICA	投資証券	34,682	12,855.43	12,651.97	-	1.25
	アメリカ			445,852,028	438,795,963	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	28,178	14,845.02	14,896.13	-	1.20
	アメリカ			418,303,166	419,743,176	-
18	DUKE REALTY TRUST	投資証券	111,746	3,649.26	3,745.26	-	1.20
	アメリカ			407,790,633	418,518,930	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	150,477	3,114.37	2,751.69	-	1.18
	アメリカ			468,641,483	414,066,462	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	39,555	10,760.33	10,454.06	-	1.18
	アメリカ			425,625,119	413,510,604	-
21	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	43,718	11,866.28	9,436.83	-	1.18
	アメリカ			518,770,371	412,559,456	-
22	SEGRO PLC	投資証券	334,954	1,085.37	1,123.85	-	1.08
	イギリス			363,551,465	376,439,526	-
23	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	55,610	6,850.02	6,720.62	-	1.07
	アメリカ			380,929,926	373,733,956	-
24	UDR INC	投資証券	89,518	4,513.75	4,134.52	-	1.06
	アメリカ			404,061,950	370,114,722	-
25	WP CAREY INC	投資証 券	52,358	7,753.27	6,696.96	-	1.00
	アメリカ			405,946,087	350,639,871	-
26	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	157,205	1,969.63	1,951.66	-	0.88
	アメリカ			309,637,235	306,812,203	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	29,412	10,323.04	9,951.90	-	0.84
	アメリカ			303,621,452	292,705,326	-
28	VICI PROPERTIES INC	投資証券	140,047	2,111.18	2,083.93	-	0.83
	アメリカ			295,665,303	291,848,340	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	217,849	1,472.89	1,293.58	-	0.81
	アメリカ			320,868,932	281,806,394	-
30	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,637,682	201.24	169.81	-	0.80
	オーストラリア			329,578,761	278,099,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.63
投資証券	88.31
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。