有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月7日-令和3年5月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,203,086,501	2.0239	2.0477	-	62.03
	日本			2,435,047,078	2,463,560,228	-
2	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	503,548,696	1.4223	1.4756	-	18.71
	日本			716,247,665	743,036,455	-
3	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	311,095,529	2.3790	2.3421	-	18.35
	日本			740,127,373	728,616,838	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	723,318,400	103.34	102.85	2	0.53
	アメリカ			747,504,358	744,000,785	2022/11/30
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	752,953,600	95.88	95.96	1.125	0.52
	アメリカ			721,954,808	722,600,156	2031/2/15
3	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	702,464,000	95.89	94.08	0.875	0.47
	アメリカ			673,651,995	660,919,835	2030/11/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	605,875,200	107.02	106.25	2.75	0.46
	アメリカ			648,428,462	643,789,730	2023/11/15
5	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	616,851,200	102.61	102.21	1.625	0.45
	アメリカ			632,971,254	630,489,390	2022/11/15
6	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	681,609,600	93.92	92.22	0.625	0.45
	アメリカ			640,233,763	628,598,475	2030/8/15
7	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	605,875,200	103.73	103.19	2.125	0.45
	アメリカ			628,500,852	625,234,802	2022/12/31
8	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	583,923,200	107.55	106.78	2.75	0.45
	アメリカ			628,036,769	623,520,492	2024/2/15
9	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	568,556,800	106.80	105.80	2	0.43
	アメリカ			607,245,309	601,581,949	2025/8/15
10	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	576,240,000	102.64	102.20	1.75	0.42
	アメリカ			591,456,337	588,957,794	2022/9/30
11	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	586,118,400	100.02	100.03	0.125	0.42
	アメリカ			586,278,661	586,347,349	2022/11/30
12	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	546,604,800	103.17	102.71	1.75	0.40
	アメリカ			563,985,121	561,444,261	2023/1/31
13	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	514,774,400	108.07	107.00	2.25	0.39
	アメリカ			556,357,876	550,808,608	2025/11/15
14	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	548,800,000	100.10	100.29	0.375	0.39
	アメリカ			549,397,363	550,429,250	2024/4/15
15	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	523,555,200	105.67	105.06	2	0.39
	アメリカ			553,250,595	550,080,631	2024/5/31
16	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	548,800,000	99.57	99.74	0.125	0.39
	アメリカ			546,475,349	547,406,558	2024/1/15
17	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	514,774,400	107.10	106.28	2.25	0.39
	アメリカ			551,331,422	547,108,666	2024/11/15
18	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	486,236,800	113.13	110.96	2.875	0.39
	アメリカ			550,093,363	539,532,908	2028/5/15
19	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	509,286,400	106.50	105.80	2	0.39
	アメリカ			542,418,419	538,848,880	2026/11/15
20	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	308,939,400	179.14	172.52	4.5	0.38
	フランス			553,435,060	533,003,878	2041/4/25
21	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	572,947,200	92.50	92.46	0.625	0.38
	アメリカ			530,030,996	529,785,923	2030/5/15
22	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	479,651,200	112.14	110.19	2.75	0.38
	アメリカ			537,921,321	528,571,869	2028/2/15
23	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	527,945,600	99.75	100.01	0.25	0.38
	アメリカ			526,631,015	528,048,712	2024/3/15
24	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	438,667,200	120.87	119.60	2.75	0.38
	フランス			530,237,239	524,687,205	2027/10/25
25	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	497,212,800	102.75	102.21	2.125	0.36
	アメリカ			510,886,152	508,225,282	2022/6/30
26	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	475,260,800	105.81	105.14	2.5	0.36
	アメリカ			502,885,334	499,692,175	2023/8/15
27	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	471,968,000	106.45	105.65	2	0.36
	アメリカ			502,424,095	498,645,249	2025/2/15
28	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	465,382,400	107.26	106.53	2.5	0.36
	アメリカ			499,195,340	495,777,688	2024/5/15
29	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	479,651,200	103.72	103.23	2	0.35
	アメリカ			497,525,698	495,146,178	2023/2/15
30	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	451,113,600	111.60	109.36	2.625	0.35
	アメリカ			503,449,821	493,352,632	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	55,000	80,696.40	89,170.00	-	10.94
	日本	小売業		4,438,302,190	4,904,350,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	330,000	7,537.72	8,256.00	-	6.08
	日本	情報・通信業		2,487,450,000	2,724,480,000	-
3	東京エレクトロン	株式	55,000	34,141.89	48,660.00	-	5.97
	日本	電気機器		1,877,804,380	2,676,300,000	-
4	ファナック	株式	55,000	24,062.05	26,300.00	-	3.23
	日本	電気機器		1,323,412,960	1,446,500,000	-
5	KDDI	株式	330,000	3,113.68	3,717.00	-	2.74
	日本	情報・通信業		1,027,517,040	1,226,610,000	-
6	ダイキン工業	株式	55,000	22,268.46	21,605.00	-	2.65
	日本	機械		1,224,765,660	1,188,275,000	-
7	アドバンテスト	株式	110,000	7,322.70	9,890.00	-	2.43
	日本	電気機器		805,497,200	1,087,900,000	-
8	信越化学工業	株式	55,000	15,859.22	18,855.00	-	2.31
	日本	化学		872,257,270	1,037,025,000	-
9	エムスリー	株式	132,000	7,955.26	7,407.00	-	2.18
	日本	サービス業		1,050,095,016	977,724,000	-
10	テルモ	株式	220,000	4,118.24	4,217.00	-	2.07
	日本	精密機器		906,014,640	927,740,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	165,000	4,611.98	5,555.00	-	2.04
	日本	サービス業		760,976,880	916,575,000	-
12	TDK	株式	55,000	13,729.08	13,940.00	-	1.71
	日本	電気機器		755,099,720	766,700,000	-
13	京セラ	株式	110,000	6,146.06	6,722.00	-	1.65
	日本	電気機器		676,067,060	739,420,000	-
14	中外製薬	株式	165,000	4,528.98	4,198.00	-	1.54
	日本	医薬品		747,282,780	692,670,000	-
15	ソニーグループ	株式	55,000	9,757.81	10,785.00	-	1.32
	日本	電気機器		536,680,070	593,175,000	-
16	オリンパス	株式	220,000	2,154.88	2,351.00	-	1.15
	日本	精密機器		474,074,880	517,220,000	-
17	トヨタ自動車	株式	55,000	7,404.55	9,115.00	-	1.12
	日本	輸送用機器		407,250,490	501,325,000	-
18	アステラス製薬	株式	275,000	1,608.12	1,797.50	-	1.10
	日本	医薬品		442,235,200	494,312,500	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	275,000	1,449.04	1,780.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		398,486,300	489,500,000	-
20	オムロン	株式	55,000	8,183.19	8,620.00	-	1.06
	日本	電気機器		450,075,930	474,100,000	-
21	セコム	株式	55,000	9,204.77	8,570.00	-	1.05
	日本	サービス業		506,262,660	471,350,000	-
22	日東電工	株式	55,000	8,077.35	8,490.00	-	1.04
	日本	化学		444,254,490	466,950,000	-
23	資生堂	株式	55,000	7,167.02	7,929.00	-	0.97
	日本	化学		394,186,640	436,095,000	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	55,000	8,297.71	7,841.00	-	0.96
	日本	その他製品		456,374,400	431,255,000	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	55,000	5,815.41	7,626.00	-	0.94
	日本	化学		319,847,960	419,430,000	-
26	第一三共	株式	165,000	3,161.09	2,530.00	-	0.93
	日本	医薬品		521,580,450	417,450,000	-
27	デンソー	株式	55,000	5,493.65	7,503.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		302,150,990	412,665,000	-
28	エーザイ	株式	55,000	9,291.65	7,358.00	-	0.90
	日本	医薬品		511,041,290	404,690,000	-
29	キッコーマン	株式	55,000	6,345.80	7,110.00	-	0.87
	日本	食料品		349,019,510	391,050,000	-
30	コナミホールディングス	株式	55,000	5,534.21	7,020.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		304,381,670	386,100,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.40
情報・通信業		12.48
小売業		12.37
化学		7.66
医薬品		6.83
サービス業		6.30
機械		4.76
輸送用機器		4.44
精密機器		3.41
食料品		3.40
その他製品		2.03
卸売業		1.97
建設業		1.63
陸運業		1.55
不動産業		1.16
ガラス・土石製品		1.08
非鉄金属		0.83
ゴム製品		0.72
保険業		0.64
銀行業		0.54
その他金融業		0.48
証券、商品先物取引業		0.25
金属製品		0.22
倉庫・運輸関連業		0.20
石油・石炭製品		0.18
繊維製品		0.15
海運業		0.15
電気・ガス業		0.14
パルプ・紙		0.10
水産・農林業		0.09
鉄鋼		0.08
鉱業		0.04
空運業		0.03
合計		98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	336,380	11,418.17	12,934.11	-	5.98
	アメリカ			3,840,844,451	4,350,778,747	-
2	EQUINIX INC	投資証券	40,568	77,749.28	80,862.38	-	4.51
	アメリカ			3,154,132,950	3,280,425,323	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	69,112	26,187.90	31,005.00	-	2.94
	アメリカ			1,809,898,538	2,142,817,891	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	127,766	15,618.49	16,635.22	-	2.92
	アメリカ			1,995,512,517	2,125,416,234	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	149,302	11,065.66	14,103.06	-	2.89
	アメリカ			1,652,126,039	2,105,615,422	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	189,753	7,291.31	8,206.75	-	2.14
	アメリカ			1,383,549,252	1,557,256,419	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	63,440	19,558.95	22,713.73	-	1.98
	アメリカ			1,240,819,810	1,440,959,310	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	155,903	7,350.88	8,500.91	-	1.82
	アメリカ			1,146,024,484	1,325,317,683	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	169,794	6,905.02	7,507.58	-	1.75
	アメリカ			1,172,431,484	1,274,742,717	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	764,516	1,492.78	1,634.93	-	1.72
	オーストラリア			1,141,257,601	1,249,931,214	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	57,820	18,389.08	19,565.81	-	1.55
	アメリカ			1,063,256,907	1,131,295,573	-
12	VENTAS INC	投資証券	170,428	5,427.24	6,086.19	-	1.42
	アメリカ			924,953,969	1,037,257,530	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	258,029	3,403.70	3,980.99	-	1.41
	アメリカ			878,255,355	1,027,212,210	-
14	LINK REIT	投資証券	944,420	993.84	1,058.37	-	1.37
	香港			938,606,626	999,554,295	-
15	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	60,068	13,616.17	16,443.14	-	1.36
	アメリカ			817,896,103	987,706,869	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	29,609	28,917.91	32,411.03	-	1.32
	アメリカ			856,230,678	959,658,199	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	50,783	16,598.07	18,376.01	-	1.28
	アメリカ			842,900,295	933,189,383	-
18	MID AMERICA	投資証券	52,047	15,040.04	17,638.43	-	1.26
	アメリカ			782,789,029	918,027,470	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	245,111	3,346.88	3,663.78	-	1.23
	アメリカ			820,357,766	898,034,936	-
20	SEGRO PLC	投資証券	542,212	1,479.68	1,623.68	-	1.21
	イギリス			802,302,493	880,382,033	-
21	DUKE REALTY TRUST	投資証券	170,302	4,484.54	5,099.44	-	1.19
	アメリカ			763,726,326	868,446,465	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	244,544	2,997.23	3,416.82	-	1.15
	アメリカ			732,955,310	835,564,982	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	64,608	11,016.68	12,903.38	-	1.15
	アメリカ			711,766,088	833,661,936	-
24	UDR INC	投資証券	135,309	4,603.10	5,227.86	-	0.97
	アメリカ			622,841,961	707,377,699	-
25	WP CAREY INC	投資証券	79,364	7,707.91	8,281.39	-	0.90
	アメリカ			611,730,627	657,244,394	-
26	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	130,721	3,787.44	4,778.95	-	0.86
	アメリカ			495,098,762	624,709,175	-
27	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	262,880	2,275.64	2,323.61	-	0.84
	アメリカ			598,221,843	610,833,015	-
28	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	63,071	8,384.95	9,652.01	-	0.84
	フランス			528,847,535	608,762,288	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	44,221	11,723.21	13,761.70	-	0.84
	アメリカ			518,412,160	608,556,524	-
30	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	319,741	1,670.41	1,884.57	-	0.83
	アメリカ			534,100,599	602,577,237	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.69
投資証券	89.01
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。