有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

(1)【投資状況】
バランス物語30(安定型)

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,064,416,908	98.53
	内 日本	3,064,416,908	98.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,810,207	1.47
純資産総額		3,110,227,115	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語50(安定・成長型)

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,342,799,204	98.46
	内 日本	1,342,799,204	98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,995,605	1.54
純資産総額		1,363,794,809	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バランス物語70(成長型)

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		764,054,957	98.58
	内 日本	764,054,957	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,968,160	1.42
純資産総額		775,023,117	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,428,865,130	98.28
	内 日本	21,428,865,130	98.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		374,303,732	1.72
純資産総額		21,803,168,862	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,186,712,130	35.00
	内 日本	10,186,712,130	35.00
社債券		18,339,257,800	63.01
	内 日本	18,339,257,800	63.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		579,198,704	1.99
純資産総額		29,105,168,634	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,937,505,128	98.77
	内 アメリカ	6,179,119,069	68.29
	内 イギリス	568,049,299	6.28
	内 カナダ	435,546,701	4.81
	内 フランス	337,499,793	3.73
	内 ドイツ	314,966,650	3.48
	内 スイス	219,507,976	2.43
	内 オランダ	201,823,323	2.23
	内 アイルランド	117,960,203	1.30
	内 シンガポール	112,480,300	1.24
	内 イタリア	87,256,504	0.96
	内 ジャージィー	77,050,123	0.85
	内 ベルギー	60,207,761	0.67
	内 デンマーク	51,238,659	0.57
	内 香港	48,403,900	0.53
	内 スペイン	40,638,193	0.45
	内 オーストラリア	29,178,335	0.32
	内 ノルウェー	23,525,347	0.26
	内 フィンランド	16,613,116	0.18
	内 バミューダ	16,439,876	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,099,377	1.23
純資産総額		9,048,604,505	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,311,983,857	97.08
	内 アメリカ	4,327,770,460	40.74
	内 フランス	1,009,390,901	9.50
	内 イタリア	980,627,354	9.23
	内 ドイツ	976,098,011	9.19
	内 スウェーデン	506,507,499	4.77
	内 イギリス	483,179,094	4.55
	内 スペイン	443,638,225	4.18
	内 カナダ	436,804,358	4.11
	内 オーストラリア	216,603,194	2.04
	内 ベルギー	205,249,672	1.93
	内 オーストリア	162,466,356	1.53
	内 オランダ	153,770,941	1.45
	内 アイルランド	107,018,120	1.01
	内 メキシコ	87,251,395	0.82
	内 デンマーク	72,421,394	0.68
	内 ポーランド	57,592,607	0.54
	内 マレーシア	46,433,016	0.44
	内 シンガポール	39,161,260	0.37
特殊債券		120,830,908	1.14
	内 ドイツ	120,830,908	1.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		189,574,021	1.78
純資産総額		10,622,388,786	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,201,406,330	11.31
	-	1,201,406,330	11.31
為替予約取引(売建)		1,183,575,600	△11.14
	-	1,183,575,600	△11.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。