有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	AMERICA MOVIL 0% EB	5,600,000	12,535.23	701,973,109	12,180.65	682,116,502	0	2020/5/28	2.40
2	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% CB	5,000,000	11,961.57	598,078,636	12,098.71	604,935,603	1	2019/12/1	2.13
3	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	5,400,000	9,118.85	492,418,339	9,529.66	514,601,760	0.5	2020/3/27	1.81
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% CB	3,991,000	11,959.27	477,294,779	12,264.59	489,480,077	0.5	2019/4/15	1.72
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 0.9% CB	3,933,000	10,922.74	429,591,562	11,422.55	449,249,262	0.9	2021/9/15	1.58
6	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	3,274,471.2	12,995.00	425,517,731	12,820.34	419,798,540	0	2020/12/31	1.48
7	イギリス	ハンガリー	新株予約権付社債券等	HNAM ZRT 3.375% RICH EB	3,000,000	13,895.10	416,853,221	13,586.19	407,585,927	3.375	2019/4/2	1.43
8	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	VODAFONE 0% VOD CB	2,600,000	15,638.11	406,590,939	15,574.00	404,924,062	0	2020/11/26	1.43
9	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SIEMENS 1.65%	3,250,000	12,477.18	405,508,359	12,362.99	401,797,246	1.65	2019/8/16	1.41
10	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東北電力 0% DEC20 CB	340,000,000	105.04	357,149,500	104.80	356,347,200	0	2020/12/3	1.25
11	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	3,200,000	11,196.22	358,279,309	11,087.49	354,799,810	0	2023/1/5	1.25
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	2,569,000	13,410.90	344,526,263	13,692.45	351,759,291	0.25	2018/4/1	1.24
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RED HAT 0.25% CB	2,610,000	13,573.49	354,268,341	13,350.34	348,444,133	0.25	2019/10/1	1.23
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	3,075,000	10,918.31	335,738,147	11,031.59	339,221,481	0	2018/12/1	1.19
15	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	名古屋鉄道 0% DEC24 CB	290,000,000	113.54	329,271,800	114.43	331,870,200	0	2024/12/11	1.17
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	2,982,000	10,992.62	327,799,969	10,985.57	327,589,904	1.625	2025/2/15	1.15
17	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% 144A CB	2,641,000	12,044.40	318,092,649	11,949.18	315,578,059	1	2020/7/1	1.11
18	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	LIXILグループ 0% MAR20 CB	300,000,000	100.68	302,058,000	100.54	301,635,000	0	2020/3/4	1.06
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MEDIA 1.375% CB	2,741,000	10,749.24	294,636,868	10,727.65	294,045,147	1.375	2023/10/15	1.04
20	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 1.25% GSZ EB	2,300,000	12,630.92	290,511,228	12,547.64	288,595,838	1.25	2017/2/7	1.02
21	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	LVMH 0% MCFP CB	2,408,500	11,804.62	284,314,504	11,934.87	287,451,387	0	2021/2/16	1.01
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP MLT CB	2,078,000	13,874.93	288,321,118	13,803.01	286,826,590	2.95	2035/12/15	1.01
23	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	2,600,000	10,970.01	285,220,285	10,971.48	285,258,689	1.75	2024/6/19	1.00
24	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB	2,100,000	13,506.28	283,632,058	13,505.89	283,623,865	0	2021/2/18	1.00
25	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	UNIBAIL 0% REIT ULNA CB	2,056,172.28	13,873.29	285,258,892	13,774.80	283,233,722	0	2021/7/1	1.00
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SANDISK 0.5% CB	2,438,000	11,657.52	284,210,473	11,615.71	283,191,093	0.5	2020/10/15	1.00
27	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	MARINE HARV0.125% MHG CB	2,200,000	12,669.53	278,729,838	12,823.78	282,123,378	0.125	2020/11/5	0.99
28	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	FONCIERE 0.875% REIT CB	2,014,116.83	14,205.34	286,112,217	13,956.77	281,105,697	0.875	2019/4/1	0.99
29	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ヤマダ電機 0% JUN19 CB	240,000,000	118.91	285,393,600	115.59	277,437,600	0	2019/6/28	0.98
30	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BR LAND 1.5% REIT CB	1,600,000	18,022.96	288,367,453	17,187.79	275,004,717	1.5	2017/9/10	0.97

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成28年2月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	0.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.20
		銀行	0.30
		不動産	0.56
		公益事業	0.87
小計			3.38
新株予約権証券		-	0.60
新株予約権付社債券等		-	91.21

(注)株式には優先証券を含みます。