有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% SEP22 CB	770,000,000	105.73	814,167,200	104.30	803,171,600	0	2022/9/16	3.18
2	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 1.95% REGS CB	7,750,000	8,414.74	652,142,888	8,328.61	645,467,813	1.95	2023/10/17	2.56
3	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	3,501,701.28	15,343.38	537,279,562	15,405.41	539,451,468	0	2020/12/31	2.14
4	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	WEIBO 1.25% 144A CB	4,104,000	13,144.12	539,435,013	13,114.81	538,232,050	1.25	2022/11/15	2.13
5	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	3,200,000	15,352.86	491,291,769	16,118.82	515,802,272	0	2022/7/1	2.04
6	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR22 CB	450,000,000	111.21	500,458,500	108.67	489,024,000	0	2022/3/30	1.94
7	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB	3,300,000	14,666.95	484,009,671	14,295.86	471,763,609	0	2021/2/18	1.87
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK 2.375% CB	4,519,000	10,137.76	458,125,737	9,911.43	447,897,615	2.375	2024/3/15	1.77
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% 22 CB	3,109,000	13,088.51	406,921,787	14,073.30	437,539,145	0	2022/6/1	1.73
10	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	3,375,000	13,849.65	467,425,902	12,874.09	434,500,621	0	2018/12/1	1.72
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WESTERN DIGI 1.5% CB	3,857,000	10,774.18	415,560,285	11,139.63	429,655,819	1.5	2024/2/1	1.70
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WORKDAY 0.25% CB	3,592,000	11,025.93	396,051,500	11,704.72	420,433,750	0.25	2022/10/1	1.66
13	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	322,000,000	124.00	399,280,000	128.30	413,126,000	0	2022/9/30	1.64
14	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	3,000,000	14,014.25	420,427,636	13,656.81	409,704,594	0	2022/7/3	1.62
15	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	BEKAERT 0% BEKB CB	3,000,000	13,356.68	400,700,695	13,360.49	400,814,907	0	2021/6/9	1.59
16	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	凸版印刷 0% DEC19 CB	380,000,000	108.25	411,357,600	105.46	400,748,000	0	2019/12/19	1.59
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	IAC FIN 0.875% CB	3,114,000	12,099.76	376,786,791	12,536.19	390,377,240	0.875	2022/10/1	1.55
18	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	3,185,000	11,536.36	367,433,373	11,508.66	366,551,082	1	2020/7/1	1.45
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% CB	2,483,000	14,353.65	356,401,156	14,245.63	353,719,163	0.5	2019/4/15	1.40
20	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	3,000,000	11,497.50	344,925,051	11,241.96	337,258,834	0	2021/2/5	1.34
21	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	BAYER 0.05% 1COV EB	2,000,000	16,833.11	336,662,309	16,493.49	329,869,882	0.05	2020/6/15	1.31
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	2,223,000	14,950.09	332,340,533	14,600.81	324,576,158	1.625	2023/10/15	1.28
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	江崎グリコ 0% JAN24 CB	310,000,000	103.87	322,006,300	102.25	317,002,900	0	2024/1/30	1.25
24	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	1,800,000	17,958.66	323,255,964	17,470.88	314,475,894	1	2023/4/28	1.24
25	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	WENDEL 0% SGO EB	2,159,405.14	14,004.63	302,416,716	13,900.82	300,175,212	0	2019/7/31	1.19
26	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	2,600,000	11,594.45	301,455,877	11,459.92	297,957,977	1.75	2024/6/19	1.18
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% 27 CB	2,231,000	13,370.46	298,295,051	12,904.47	287,898,908	1.625	2027/2/15	1.14
28	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC20 CB	270,000,000	106.74	288,203,400	105.78	285,614,100	0	2020/12/11	1.13
29	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	2,300,000	12,335.46	283,715,640	12,305.26	283,021,169	0.5	2020/3/27	1.12
30	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	GBL 0.375% CB	1,900,000	14,851.83	282,184,916	14,753.90	280,324,153	0.375	2018/10/9	1.11

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成30年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.20
		資本財	0.60
		ソフトウェア・サービス	0.85
小計			1.65
新株予約権証券		-	0.46
新株予約権付社債券等		-	94.99

(注)株式には優先証券を含みます。