有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年8月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB	4,100,000	14,152.54	580,254,208	13,896.42	569,753,575	0	2021/2/18	2.10
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK 2.375% CB	4,934,000	11,731.79	578,846,703	11,149.21	550,102,407	2.375	2024/3/15	2.03
3	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	4,000,000	13,898.26	555,930,700	13,697.05	547,882,184	0	2022/7/1	2.02
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	4,130,000	11,641.53	480,795,221	11,978.58	494,715,455	1.625	2023/10/15	1.82
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% 22 CB	4,196,000	11,538.94	484,173,929	11,704.63	491,126,293	0	2022/6/1	1.81
6	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	3,216,055.92	14,385.49	462,645,536	14,402.55	463,194,104	0	2020/12/31	1.71
7	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR21 CB	320,000,000	130.65	418,091,200	136.80	437,776,000	0	2021/3/31	1.61
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 0.35% CB	2,714,000	16,955.24	460,165,349	15,758.03	427,673,157	0.35	2020/6/15	1.58
9	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	江崎グリコ 0% JAN24 CB	400,000,000	108.32	433,280,000	106.39	425,596,000	0	2024/1/30	1.57
10	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	3,561,000	11,497.22	409,416,102	11,898.41	423,702,647	0	2018/12/1	1.56
11	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	BAYER 0.05% 1COV EB	3,000,000	14,236.46	427,094,037	14,086.60	422,598,270	0.05	2020/6/15	1.56
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% 27 CB	3,242,000	12,286.43	398,326,171	12,993.67	421,254,895	1.625	2027/2/15	1.55
13	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	3,600,000	11,874.81	427,493,238	11,692.92	420,945,332	0	2022/7/3	1.55
14	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	2,600,000	16,132.39	419,442,389	16,121.98	419,171,582	1	2023/4/28	1.55
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% CB	3,244,000	13,018.13	422,308,444	12,847.91	416,786,495	0.5	2019/4/15	1.54
16	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	3,500,000	11,393.79	398,782,932	11,503.66	402,628,310	0	2021/2/5	1.48
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	2,548,000	15,203.28	387,379,782	15,768.41	401,779,283	0.25	2018/4/1	1.48
18	オーストリア	オーストリア	新株予約権付社債券等	BUWOG 0% BWO CB	2,700,000	14,215.45	383,817,247	14,247.10	384,671,877	0	2021/9/9	1.42
19	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	3,041,000	13,386.10	407,071,489	12,614.15	383,596,604	1	2020/7/1	1.41
20	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	3,200,000	11,549.93	369,597,824	11,709.04	374,689,510	0	2023/1/5	1.38
21	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	322,000,000	117.00	376,740,000	115.70	372,554,000	0	2022/9/30	1.37
22	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 1.95% REGS CB	4,250,000	8,422.38	357,951,456	8,571.68	364,296,519	1.95	2023/10/17	1.34
23	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	VINCI 0.375% DGFP CB	2,800,000	12,113.51	339,178,439	12,172.36	340,826,347	0.375	2022/2/16	1.26
24	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	2,800,000	11,580.37	324,250,616	11,673.49	326,857,978	0.5	2020/3/27	1.21
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP MLT CB	2,207,000	14,861.75	327,999,022	14,782.91	326,259,026	3.4925	2035/12/15	1.20
26	イギリス	台湾	新株予約権付社債券等	NANYA TECHNOLOGY 0% CB	2,200,000	14,318.97	315,017,437	14,456.73	318,048,247	0	2022/1/24	1.17
27	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	FONCIERE 0.875% REIT CB	2,073,936.21	14,983.42	310,746,669	15,006.21	311,219,246	0.875	2019/4/1	1.15
28	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	BEKAERT 0% BEKB CB	2,200,000	14,092.78	310,041,204	13,878.43	305,325,571	0	2021/6/9	1.13
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEATHERFORD 5.875% CB	2,764,000	11,486.21	317,479,111	11,034.82	305,002,499	5.875	2021/7/1	1.12
30	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	WENDEL 0% SGO EB	2,159,405.14	14,447.39	311,977,891	14,055.75	303,520,691	0	2019/7/31	1.12

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成29年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	1.09
		ソフトウェア・サービス	0.86
小計			1.95
新株予約権証券		-	1.00
新株予約権付社債券等		-	96.88

(注)株式には優先証券を含みます。