有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	5,980,000	11,914.92	712,512,589	12,357.39	738,972,496	1	2020/7/1	2.61
2	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR21 CB	600,000,000	123.78	742,692,000	122.27	733,674,000	0	2021/3/31	2.59
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK3.375%144ACB	3,317,000	13,175.14	437,019,542	13,631.69	452,163,202	3.375	2026/8/15	1.60
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RED HAT 0.25% CB	3,059,000	13,689.69	418,767,829	14,414.65	440,944,410	0.25	2019/10/1	1.56
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	2,994,000	14,096.67	422,054,501	14,472.51	433,307,086	0.25	2018/4/1	1.53
6	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SIEMENS 1.65%	3,000,000	13,656.22	409,686,883	14,049.51	421,485,422	1.65	2019/8/16	1.49
7	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	3,400,000	12,306.57	418,423,629	12,381.65	420,976,226	0	2022/7/1	1.49
8	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	2,600,000	16,524.14	429,627,742	15,991.18	415,770,893	1	2023/4/28	1.47
9	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AMFP EB	3,200,000	13,091.13	418,916,205	12,770.12	408,643,948	0	2021/6/14	1.44
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICRON TECH 3% G CB	3,533,000	11,582.42	409,207,039	11,312.16	399,658,875	3	2043/11/15	1.41
11	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	3,216,055.92	12,530.59	402,991,014	12,311.20	395,935,276	0	2020/12/31	1.40
12	ドイツ	ドイツ	新株予約権証券	SIEMENS AG-CW19 15 WRT	63	5,211,324.00	328,313,412	6,210,756.00	391,277,628	-	-	1.38
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENSCO 3% CB	3,186,000	12,578.98	400,766,616	11,934.84	380,244,301	3	2024/1/31	1.34
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEATHERFORD 5.875% CB	2,764,000	12,796.38	353,692,042	13,549.40	374,505,692	5.875	2021/7/1	1.32
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP MLT CB	2,343,000	15,774.15	369,588,532	15,365.00	360,002,016	3.479	2035/12/15	1.27
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MEDIA 1.375% CB	2,741,000	12,319.80	337,685,842	12,770.49	350,039,262	1.375	2023/10/15	1.24
17	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 1.95% REGS CB	4,250,000	8,160.86	346,836,637	8,223.45	349,496,899	1.95	2023/10/17	1.23
18	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	322,000,000	109.05	351,141,000	107.95	347,599,000	0	2022/9/30	1.23
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VIAVI SOLUTIONS 0.625%CB	2,475,000	12,007.67	297,189,973	12,467.37	308,567,425	0.625	2033/8/15	1.09
20	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	2,600,000	11,232.81	292,053,126	11,691.38	303,975,933	0	2018/12/1	1.07
21	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	2,800,000	10,388.97	290,891,347	10,569.35	295,941,810	0.5	2020/3/27	1.05
22	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	MARINE HARV0.125% MHG CB	2,000,000	14,379.20	287,584,180	14,468.32	289,366,500	0.125	2020/11/5	1.02
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	江崎グリコ 0% JAN24 CB	270,000,000	105.35	284,447,700	106.99	288,883,800	0	2024/1/30	1.02
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	大王製紙 0% SEP20 CB	270,000,000	103.62	279,774,000	106.76	288,276,300	0	2020/9/17	1.02
25	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	STEINHOFF 1.25% SHF CB	2,400,000	11,865.87	284,781,009	11,989.37	287,745,039	1.25	2022/8/11	1.02
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% CB	2,468,000	11,481.23	283,356,820	11,658.40	287,729,362	0	2018/12/1	1.02
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	1,787,000	15,460.11	276,272,273	16,090.67	287,540,400	1.625	2025/2/15	1.02
28	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	BRAIT SE 2.75% BAT CB	2,200,000	12,958.15	285,079,301	13,055.17	287,213,920	2.75	2020/9/18	1.01
29	イギリス	ハンガリー	新株予約権付社債券等	MNV ZRT 3.375% RICH EB	2,000,000	14,071.52	281,430,533	14,294.49	285,889,903	3.375	2019/4/2	1.01
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC20 CB	270,000,000	105.78	285,606,000	105.86	285,840,900	0	2020/12/11	1.01

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成29年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.01
		ソフトウェア・サービス	0.77
小計			1.78
新株予約権証券		-	1.92
新株予約権付社債券等		-	95.12

(注)株式には優先証券を含みます。