有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年8月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% CB	4,500,000	12,075.36	543,391,280	11,934.93	537,072,021	0.5	2019/4/15	1.94
2	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% CB	4,400,000	11,503.84	506,169,301	11,707.31	515,122,023	1	2019/12/1	1.86
3	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	4,072,000	11,221.44	456,937,202	11,528.61	469,445,037	1	2020/7/1	1.70
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	3,421,000	13,547.43	463,457,608	13,245.83	453,140,039	0.25	2018/4/1	1.64
5	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	UNIBAIL 0% REIT ULNA CB	3,371,742.3	13,081.06	441,059,687	13,121.08	442,409,124	0	2021/7/1	1.60
6	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR21 CB	380,000,000	108.48	412,228,200	109.35	415,552,800	0	2021/3/31	1.50
7	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR23 CB	370,000,000	110.20	407,748,400	111.43	412,316,900	0	2023/3/31	1.49
8	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	3,216,055.92	11,996.00	385,798,320	12,155.84	390,938,820	0	2020/12/31	1.41
9	イギリス	ハンガリー	新株予約権付社債券等	MNV ZRT 3.375% RICH EB	3,000,000	13,117.63	393,529,026	12,982.45	389,473,590	3.375	2019/4/2	1.41
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	3,510,000	10,310.48	361,898,134	10,542.51	370,042,441	0	2018/12/1	1.34
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RED HAT 0.25% CB	3,044,000	12,595.18	383,397,359	12,144.28	369,672,066	0.25	2019/10/1	1.34
12	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SIEMENS 1.65%	3,000,000	11,523.65	345,709,749	12,093.72	362,811,834	1.65	2019/8/16	1.31
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEREIT 3.75% REIT CB	3,391,000	10,466.37	354,914,703	10,501.24	356,097,309	3.75	2020/12/15	1.29
14	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	STEINHOFF 1.25% SHF CB	2,900,000	11,854.10	343,769,011	11,973.30	347,225,902	1.25	2022/8/11	1.26
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICRON TECH 3% G CB	3,730,000	8,289.13	309,184,747	9,228.10	344,208,490	3	2043/11/15	1.24
16	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	ENI SPA 0% ENI CB	2,800,000	12,021.58	336,604,402	12,075.49	338,113,927	0	2022/4/13	1.22
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP MLT CB	2,343,000	13,547.94	317,428,392	13,727.27	321,630,020	2.95	2035/12/15	1.16
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEATHERFORD 5.875% CB	2,764,000	11,523.83	318,518,833	11,440.08	316,203,880	5.875	2021/7/1	1.14
19	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ヤマダ電機 0% JUN19 CB	280,000,000	114.46	320,493,600	108.78	304,584,000	0	2019/6/28	1.10
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	2,282,000	12,348.16	281,785,232	13,278.02	303,004,595	1.625	2025/2/15	1.10
21	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	2,800,000	10,661.64	298,526,154	10,674.79	298,894,300	0	2023/1/5	1.08
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東レ 0% AUG19 CB	240,000,000	117.60	282,249,600	120.75	289,819,200	0	2019/8/30	1.05
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MEDIA 1.375% CB	2,741,000	10,984.33	301,080,662	10,477.20	287,180,237	1.375	2023/10/15	1.04
24	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	TELEFONICA 6% TIT EB	2,600,000	10,131.11	263,409,075	10,830.24	281,586,348	6	2017/7/24	1.02
25	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AMFP EB	2,300,000	12,061.47	277,413,892	12,107.79	278,479,364	0	2021/6/14	1.01
26	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	FONCIERE 0.875% REIT CB	1,868,381.23	13,870.92	259,161,716	13,988.40	261,356,820	0.875	2019/4/1	0.95
27	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	1,700,000	14,789.35	251,419,065	15,174.49	257,966,437	1	2023/4/28	0.93
28	ドイツ	ドイツ	新株予約権証券	SIEMENS AG-CW19 15 WRT	63	2,850,759.98	179,597,879	4,086,472.49	257,447,767	-	-	0.93
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TESLA MOTORS 1.25% CB	2,901,000	9,023.91	261,783,816	8,842.52	256,521,679	1.25	2021/3/1	0.93
30	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	2,800,000	8,498.02	237,944,661	8,820.68	246,979,271	0.5	2020/3/27	0.89

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成28年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	0.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.03
		不動産	0.28
		ソフトウェア・サービス	0.36
		公益事業	0.14
小計			2.01
新株予約権証券		-	1.22
新株予約権付社債券等		-	93.38

(注)株式には優先証券を含みます。