有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年8月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% SEP22 CB	610,000,000	102.30	624,066,600	100.50	613,050,000	0	2022/9/16	2.47
2	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	5,472,000	11,116.99	608,321,963	10,927.74	597,966,409	1	2020/7/1	2.41
3	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	3,200,000	16,225.57	519,218,436	16,224.92	519,197,707	0	2022/7/1	2.09
4	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR22 CB	470,000,000	103.58	486,863,600	103.99	488,795,300	0	2022/3/30	1.97
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK 2.375% CB	4,887,000	9,497.07	464,121,995	9,832.69	480,523,908	2.375	2024/3/15	1.94
6	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB	3,300,000	14,262.48	470,661,941	14,385.04	474,706,544	0	2021/2/18	1.91
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WORKDAY 0.25% CB	3,592,000	11,987.92	430,606,354	13,156.16	472,569,540	0.25	2022/10/1	1.90
8	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	WEIBO 1.25% 144A CB	4,104,000	11,010.82	451,884,118	10,839.67	444,860,390	1.25	2022/11/15	1.79
9	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	322,000,000	132.85	427,777,000	137.00	441,140,000	0	2022/9/30	1.78
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WESTERN DIGI 1.5% CB	3,857,000	10,899.09	420,378,102	10,644.87	410,572,978	1.5	2024/2/1	1.65
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	3,062,000	13,461.80	412,200,461	12,580.54	385,216,246	1.625	2027/2/15	1.55
12	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 1.95% REGS CB	4,500,000	8,109.44	364,924,980	8,154.26	366,941,988	1.95	2023/10/17	1.48
13	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	BAYER 0.05% 1COV EB	2,500,000	15,163.70	379,092,560	14,460.45	361,511,268	0.05	2020/6/15	1.46
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VISHAY 2.25% CB	3,255,000	11,401.46	371,117,826	11,048.13	359,616,884	2.25	2025/6/15	1.45
15	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	2,600,000	13,402.72	348,470,741	12,930.04	336,181,286	0	2022/7/3	1.35
16	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF 23 CB	2,329,302.6	13,152.48	306,361,170	13,512.34	314,743,293	0	2023/6/21	1.27
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	2,293,000	14,303.06	327,969,363	13,502.45	309,611,240	1.625	2023/10/15	1.25
18	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	2,651,000	11,848.99	314,116,763	11,667.29	309,300,051	0	2018/12/1	1.25
19	イギリス	アメリカ	新株予約権付社債券等	TECHNIPFMC 0.875% CB	2,000,000	15,755.99	315,119,978	15,362.57	307,251,540	0.875	2021/1/25	1.24
20	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	2,750,000	10,960.73	301,420,174	10,996.82	302,412,770	0	2021/2/5	1.22
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	IAC FIN 0.875% CB	1,940,000	12,873.74	249,750,595	15,147.91	293,869,602	0.875	2022/10/1	1.18
22	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	BEKAERT 0% BEKB CB	2,500,000	11,766.76	294,169,221	11,666.61	291,665,473	0	2021/6/9	1.18
23	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	ASM PACIFIC TECH 2% CB	20,000,000	1,530.91	306,183,360	1,445.42	289,084,500	2	2019/3/28	1.17
24	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	2,400,000	11,637.97	279,311,456	11,686.39	280,473,588	0	2023/1/5	1.13
25	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	ZHEN DING TECH 0% CB	2,500,000	11,032.92	275,823,060	11,150.64	278,766,153	0	2019/6/26	1.12
26	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	WENDEL 0% SGO EB	2,159,405.14	12,916.36	278,916,731	12,896.67	278,491,529	0	2019/7/31	1.12
27	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	2,300,000	12,056.59	277,301,673	12,072.27	277,662,238	0.5	2020/3/27	1.12
28	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	1,500,000	18,589.54	278,843,230	18,427.78	276,416,790	1	2023/4/28	1.11
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 1.75% 144A EB	2,243,000	11,702.94	262,497,112	12,265.18	275,108,183	1.75	2046/9/30	1.11
30	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	ABIGROVE 0% SVST EB	2,400,000	11,357.66	272,583,887	11,333.33	272,000,155	0	2022/2/16	1.10

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成30年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.80
		資本財	0.79
		ヘルスケア機器・サービス	0.80
		ソフトウェア・サービス	0.96
小計			3.35
新株予約権証券		-	0.49
新株予約権付社債券等		-	93.02

(注)株式には優先証券を含みます。