有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド	6,715,973,593	1.4604	9,808,009,242	1.4654	9,841,587,703	100.02

種類別及び業種別投資比率(2014年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2014年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	イギリス	国債証券	UK TREASURY 1.25%	3,110,000	17,050.60	530,273,891	17,055.13	530,414,591	1.25	2018/7/22	4.62
2	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	523,200,000	100.74	527,087,376	100.74	527,071,680	0.3	2018/3/20	4.60
3	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	312,100,000	104.88	327,355,448	104.87	327,314,875	1	2020/9/20	2.85
4	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	1,900,000	15,945.66	302,967,632	16,021.17	304,402,403	4.5	2023/5/1	2.65
5	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	1,720,000	17,067.90	293,568,020	17,131.29	294,658,272	5.4	2023/1/31	2.57
6	イタリア	国債証券	BTPS 3.5%	1,810,000	14,936.00	270,341,655	14,943.72	270,481,350	3.5	2017/11/1	2.36
7	イタリア	国債証券	BTPS 2.15%	1,580,000	14,360.38	226,894,062	14,399.18	227,507,086	2.15	2017/11/12	1.98
8	イタリア	国債証券	BTPS 5.5%	1,310,000	17,003.83	222,750,192	17,075.90	223,694,292	5.5	2022/11/1	1.95
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	1,400,000	14,158.12	198,213,730	14,158.53	198,219,515	1	2018/5/25	1.73
10	アメリカ	社債券	BSCMS 2007-PW18 A1A	1,570,721.53	11,466.10	180,100,608	11,444.17	179,756,089	5.602	2050/6/11	1.57
11	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	160,000,000	108.34	173,347,200	108.33	173,336,000	1.7	2031/9/20	1.51
12	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	141,000,000	106.55	150,236,910	106.30	149,888,640	1.7	2033/6/20	1.31
13	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	920,000	15,553.07	143,088,264	15,545.90	143,022,346	4.5	2017/7/15	1.25
14	イタリア	社債券	MONTE DEI PASCHI 3.5%	900,000	14,586.13	131,275,170	14,606.80	131,461,200	3.5	2017/3/20	1.15
15	アメリカ	社債券	LBCMT 2007-C3 A1A	1,147,182.38	11,364.42	130,370,659	11,344.29	130,139,710	5.84773	2044/7/15	1.13
16	ドイツ	特殊債券	KFW 0.875%	900,000	14,070.62	126,635,582	14,075.16	126,676,506	0.875	2019/3/18	1.10
17	アメリカ	特殊債券	FG C03713	1,112,600.13	11,348.05	126,258,434	11,340.01	126,169,029	5	2041/8/1	1.10
18	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.4%	760,000	15,975.56	121,414,305	16,052.45	121,998,688	4.4	2023/10/31	1.06
19	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	1,110,000	10,855.17	120,492,482	10,814.91	120,045,514	0.625	2024/1/15	1.05
20	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.35%	690,000	16,298.02	112,456,342	16,288.78	112,392,629	4.35	2019/3/15	0.98
21	アメリカ	特殊債券	FN AL5123	972,042.39	10,878.39	105,742,621	10,851.47	105,480,968	4	2043/7/1	0.92
22	アメリカ	社債券	CGCMT 2008-C7 A1A	881,864.2	11,572.93	102,057,562	11,551.64	101,869,813	6.050502	2049/12/10	0.89
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	750,000	13,274.71	99,560,386	13,284.61	99,634,632	5.75	2029/6/1	0.87
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	650,000	15,284.91	99,351,944	15,293.18	99,405,683	2.5	2020/10/25	0.87
25	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	93,900,000	106.13	99,656,070	105.71	99,267,324	1.9	2042/9/20	0.87
26	アメリカ	社債券	MLCFC 2006-4 A1A	889,737.58	11,064.66	98,446,444	11,042.59	98,250,137	5.166	2049/12/12	0.86
27	国際機関	特殊債券	EFSF 1.75%	670,000	14,589.43	97,749,229	14,601.28	97,828,628	1.75	2020/10/29	0.85
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.8%	560,000	16,418.18	91,941,809	16,503.75	92,421,024	4.8	2024/1/31	0.81
29	アメリカ	特殊債券	FED FARM CREDIT 3.5%	800,000	10,819.61	86,556,912	10,777.54	86,220,396	3.5	2023/12/20	0.75
30	アメリカ	特殊債券	FNCI 889728	748,383.5	11,022.69	82,492,059	11,003.42	82,347,853	5	2020/8/1	0.72

種類別及び業種別投資比率(2014年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	45.89
地方債証券	1.96
特殊債券	15.48
社債券	33.98
合計	97.31

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。